Индикаторы Трендовые: Bollinger Bands, BВ

Индикаторы Трендовые: Bollinger Bands, BВ

Лиинии (полосы) Боллинджера (Bollinger bands) — инструмент технического анализа финансовых рынков, отражающий текущие отклонения цены акции, товара или валюты. Индикатор рассчитывается на основе стандартного отклонения от простой скользящей средней. Обычно отображается поверх графика цены. Параметрами для расчета служит тип стандартного отклонения (обычно двойное) и период скользящей средней (зависит от предпочтений трейдера).

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB) схожи с Envelopes. Различие между ними состоит в том, что границы Торговых Полос (Envelopes) расположены выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном, выраженном в процентах расстоянии, тогда как границы Bollinger Bands строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды.

Отличительной особенностью Полос Боллинджера является их переменная ширина, обусловленная волатильностью цен. В периоды значительных ценовых изменений (т.е. высокой волатильности) полосы расширяются, давая простор ценам. В периоды застоя (т.е. низкой волатильности) полосы сужаются, удерживая цены в пределах своих границ.

Индикатор боллинджера состоит из трех линий (полос):

  • центральная полоса – это простая скользящая средняя (SMA) с периодом усреднения 20;
  • верхняя полоса – 20 SMA плюс два стандартных отклонения;
  • нижняя полоса – 20 SMA минус два стандартных отклонения.

Торговым сигналом считается, когда цена выходит из торгового коридора — либо поднимаясь выше верхней линии, либо пробивая нижнюю линию. Если график цены колеблется между линиями — индикатор не даёт торговых сигналов.

Bollinger Bands, BB

Bollinger Bands, BB

Расчет:

Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия (MIDDLE LINE, ML) — это обычное скользящее среднее.

ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)

Верхняя линия (TOP LINE, TL) — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (D).

TL = ML + (D * StdDev)

Нижняя линия (BOTTOM LINE, BL) — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.

BL = ML — (D * StdDev

Где:

  • SUM (…, N) — сумма за N периодов;
  • CLOSE — цена закрытия;
  • N — количество периодов, используемых для расчета;
  • SMA — простая скользящая средняя;
  • SQRT — квадратный корень;
  • StdDev — стандартное отклонение:

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE – SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)

Расскажите об этом друзьям


Также стоит посмотреть
Оставьте комментарий