Что такое индикаторы Билла Вильямса и как их использовать

Что такое индикаторы Билла Вильямса и как их использовать

Что такое индикаторы

Индикаторы — это показатели развития рынка, по сути — математические алгоритмы, преображающие цены финансового инструмента.

Они дают возможность оценить процессы, влияющие на поведение рынка. Поведение индикаторов позволяет правильно проанализировать движение цены. Для наиболее удобной оценки существует возможность наложения показания индикаторов на ценовой график. На графиках при этом можно менять цвет элементов, масштаб, толщину графических линий, что обеспечивает лучшую наглядность. Существует также возможность изменять настройки технических индикаторов, чтобы обеспечивать более удобное восприятие. Эти манипуляции необходимо производить в контекстном меню торгового терминала.

Профессиональные трейдеры при работе на рынке Форекс предпочитают использовать одновременно несколько индикаторов. Это позволяет осуществлять контроль поведения рынка на нескольких уровнях. Примером такого анализа является совместное применение опережающих индикаторов и трендовых. Такое сочетание индикаторов позволяет предвидеть направление рыночного движения и также оценить его силу. Благодаря этому составить более успешный план торговли.

Не следует забывать, что никакое количество самых совершенных индикаторов не в состоянии подменить правильную стратегию торговли. Индикаторы лишь помогают трейдеру более эффективно оценить рынок и ускорить работу по анализу большого объема информации. Но нельзя совершать сделки, полагаясь только на данные технических индикаторов.

Виды индикаторов Билла Вильямса

Билл Вильямс, который является очень известным трейдером, создал собственную торговую стратегию. Основана его стратегия на теории хаоса — теории случайных блужданий, в которых обязательно найдётся зерно закономерности. Так считал Вильямс, но его теория до сих пор имеет как множество последователей, которым удается с ее помощью хорошо заработать, так и множество недовольных, которым работа по стратегии Вильямса приносит регулярные убытки. Поэтому споры и разногласия вокруг этой стратегии не утихают и сегодня.

Билл Вильямс считал, что финансовые рынки – это порождение хаоса. Его теория полностью отвергает принципы технического анализа о том, что поведение рынка в будущем подобно прошлому.

По мнению Вильямса, для достижения успеха на рынке, необходимо в совершенстве познать структуру рынка, которую он представлял в виде пяти измерений:

  • фрактал (пространство фазы);
  • движущая сила (энергия фазы);
  • ускорение/замедление (сила фазы);
  • зона (сила комбинируется);
  • линия баланса.

Рассматриваемые далее индикаторы Форекс были созданы Вильямсом в поддержку его собственной стратегии. Они помогают в определении и характеристике каждой необходимой фазы рынка. Вот эти индикаторы:

  • Индикатор Market Facilitation Index (BW MFI)
  • Индикатор Acceleration Deceleration (AC)
  • Индикатор Alligator
  • Индикатор Gator Oscillator (GO)
  • Индикатор Awesome Oscillator (AO)
  • Индикатор Fractals
  • Индикатор Filter AO
  • Индикатор Fractals Price
  • Индикатор Hilo activator profi
  • Индиатор StopLoss BW

Индикатор Market Facilitation Index (BW MFI)

Технический индикатор индекс облегчения рынка Market Facilitation Index (BW MFI) показывает изменение цены, приходящееся на один тик.

Тиковый объем показывает какое количество сделок заключено за определенный временной интервал, но при этом не показывает количество контрактов за сделку.

Если тиковый объем увеличивается, значит на рынок поступает какое-то количество ордеров на покупку или продажу, а в случае если объем падает, значит активность снижается. Чтобы понять к чему это может привести и существует индекс облегчения рынка MFI. При помощи рассматриваемого индикатора оценивают состояние текущего рыночного тренда. Измерение осуществляется на основании сопоставления изменений цены и объема за определенный временной промежуток.

Абсолютные величины индикатора сами по себе ничего не значат, смысл имеют лишь изменения индикатора. Билл Вильямс придает большое значение изменениям индикатора и объема, а также их сочетаниям.

На стандартном графике MFI изображаются вертикальные полосы, окрашенные в один из четырех цветов:

  • зеленый – на этом временном промежутке рост демонстрировали и индикатор и объем;
  • коричневый – снизились и индикатор и объем;
  • синий —  индикатор растет, объем падает;
  • розовый – индикатор падает, объем растет.
Индикатор Market Facilitation Index (BW MFI)

Индикатор Market Facilitation Index (BW MFI)

Зеленый бар – индекс и объем растут. В этот период происходит активное движение рынка по определенному тренду. Количество совершаемых трейдерами операций постоянно увеличивается, что свидетельствует об увеличении их активности, благодаря которой ускоряется и движение цены. При появлении такого бара входить в рынок уже не стоит, поскольку это опасно, оптимальная точка для входа уже упущена. А вот если трейдер на момент формирования зеленого бара уже находится в рынке, то это подтверждает правильность его действий.

Бар — это фигура графического анализа, которая используется для отображения изменения цены.

 

Тренд — это направленное движение цены рассматриваемого финансового инструмента. Бывают: восходящий тренд, нисходящий тренд или боковой тренд (флэт).

Синий бар – подает сигнал о том, что индекс растет, активность рынка увеличивается, но объем падает. Движение рынка продолжается, несмотря на снижение объемов. Тренд может скоро развернуться.Этот бар также не используется для открытия сделок.

Розовый бар – индекс MFI падает, объем растет. Это четкий сигнал о завершении движения рынка в выбранном направлении. Таким баром заканчиваются все тренды.

Коричневый бар – индекс и объем падают. Показывает, что движение рынка постепенно замедляется. Рынок не заинтересован в нынешнем направлении и ждет сигналов к дальнейшему развитию.

Расчет индикатора Market Facilitation Index

Для расчета BW MFI необходимо из максимальной цены бара вычесть минимальную и полученный результат разделить на объем.

BW MFI = (HIGH – LOW) / VOLUME

где:

  • HIGH — максимальная цена текущего бара;
  • LOW — минимальная цена текущего бара;
  • VOLUME — объем текущего бара.

Индикатор можно использовать только в сочетании с другими инструментами.

Индикатор Acceleration Deceleration (AC)

Технический индикатор ускорения замедления Acceleration Deceleration (AC) измеряет ускорение и замедление цены. По мнению его автора, Билла Вильямса, благодаря ему можно задолго предопределить динамику цены.

Параметрами рассматриваемого индикатора, которые предложил автор, являются 5 и 34, но многие трейдеры высказывают мнение, что при использовании этих параметров индикатор выдает неверные результаты. Поэтому, целесообразно подбирать свои параметры, которые перед использованием в реальной торговле следует протестировать на демо-счете.

Нулевая линия – это место, где движущая сила сбалансирована с ускорением. Если осциллятор ускорения замедления выше нуля, то для ускорения легче продолжить движение наверх и наоборот, когда индикатор ниже нуля, то для ускорения легче продолжить движение вниз. Пересечение нулевой линии не представляет собой сигнала.

Чтобы контролировать рынок и принимать решения необходимо следить за изменением цвета индикатора. Для тех, кто хочет избежать серьезных размышлений, главное помнить: при помощи АС нежелательно покупать, когда текущий столбец окрашен в красный цвет, и нежелательно продавать, когда текущий столбец окрашен в зеленый цвет.

Использование сигналов индикатора:

  1. Если индикатор размещается выше линии нуля, сигналом на покупку является появление двух последовательных столбика с большими значениями, чем последний столбик снижения диаграммы.Следует открывать позицию на покупку на 1 пункт выше свечи сигнала.
  2. Если индикатор размещается ниже линии нуля, то сигналом на продажу является появление двух последовательных столбиков с меньшими значениями, чем последний столбик роста. Следует открывать позицию на продажу на один пункт меньше свечи сигнала.
  3. Если индикатор размещается меньше нуля, сигнал на покупку проявляется в трех последовательных столбцах большего значения, чем последний наименьший столбик. Следует открывать позицию на один пункт выше свечи сигнала. Если же первых два столбца с наибольшими значениями пересекают линию нуля (оба или один из них), то сигналом является второй столбец и не нужно ждать появления третьего.
  4. Если индикатор размещается выше линии нуля, сигналом на продажу является появление трех последовательных столбцов с меньшими значениями, чем самый последний и большой. Следует открывать позицию на продажу на один пункт ниже свечи сигнала. Если же один из первых двух столбцов с наименьшими значениями пересекает линию нуля, сигнал на продажу возникает на втором столбце и не нужно ожидать появления третьего.
Индикатор Acceleration Deceleration (AC)

Индикатор Acceleration Deceleration (AC)

Расчет Acceleration Deceleration

AC = AO — SMA (AO, 5)

где:

AO = SMA (Median Price, 5) — SMA (Median Price, 34)

Median Price = (High + Low) / 2

  • MEDIAN PRICE — медианная цена;
  • HIGH — максимальная цена бара;
  • LOW — минимальная цена бара;
  • SMA — простое скользящее среднее;
  • AO — индикатор Awesome Oscillator.

Индикатор не используется самостоятельно. Его сигналы предназначаются для подтверждения основных. Основным сигналом считается качание первого фрактала.

Индикатор Alligator

Технический индикатор Alligator является простой комбинацией 3-х обычных скользящих средних разной длины (13, 8 и 5) и с разным сдвигом вперед (8, 5 и 3). Все скользящие средние в индикаторе Аллигатор используют не цену закрытия, а медианную цену.

Медианная цена или средняя цена – это среднее арифметическое максимальной и минимальной цены дня. Рассчитывается по формуле: суммируются максимальный и минимальный показатели цен дня, а затем полученная сумма делится на два.

MP = (H + L) / 2,

где Н – максимальная цена дня (high), L – минимальная (low).

Каждой из трех используемых скользящих Вильямс дал название:

  • Синяя линия (Челюсть Аллигатора) — это 13-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 8 баров в будущее;
  • Красная линия (Зубы Аллигатора) — это 8-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 5 баров в будущее;
  • Зеленая линия (Губы Аллигатора) — это 5-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 3 бара в будущее.
Индикатор Alligator

Индикатор Alligator

Пересечение всех трех линий автор поэтично назвал сном Аллигатора, а с точки зрения технического анализа в этот момент на рынке происходит консолидация цен (флэт). После прорыва этого диапазона начинается сильное движение, как описывал автор свое творение — Аллигатор проснулся и начал охоту, активно открывая пасть и поглощая цену. Считается, что чем шире он открывает пасть (расстояние между линиями шире), тем сильнее тренд. Когда он насытится, все три линии снова переплетутся, языком технического анализа — на рынке снова начнется флэт.

Индикатор Alligator

Индикатор Alligator

Сделку на покупку следует открывать, когда линии Аллигатора находятся в таком порядке:

  • сверху зеленая,
  • посередине красная,
  • снизу синяя.

Сделку на продажу следует открывать, когда линии индикатора расположены в таком порядке:

  • сверху синяя линия,
  • посередине красная,
  • снизу зеленая.

Выходить из сделки следует в момент, когда линии индикатора вновь переплетаются, а защитный стоп-ордер ставится возле синей линии.

Расчет индикатора Alligator

MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2

ALLIGATORS JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)

ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5)

ALLIGATORS LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)

где:

  • MEDIAN PRICE — медианная цена;
  • HIGH — максимальная цена бара;
  • LOW — минимальная цена бара;
  • SMMA (A, B, C) — сглаженное скользящее среднее. Параметр А — сглаживаемые данные, В — период сглаживания, С — сдвиг в будущее. Например, SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3) означает, что сглаженная скользящая берется от медианной цены, при этом период сглаживания равен 5 барам, а сдвиг — 3;
  • ALLIGATORS JAW — Челюсти Аллигатора (синяя линия);
  • ALLIGATORS TEETH — Зубы Аллигатора (красная линия);
  • ALLIGATORS LIPS — Губы Аллигатора (зеленая линия).

Индикатор считается очень прибыльным и активно используется трейдерами для поиска тренда, определения тенденции, а также для определения стоп приказа. Следует учитывать при использовании Аллигатора, что он прибыльный только в связке с сигнальным индикатором и не может применяться в одиночку.

Индикатор Gator Oscillator (GO)

Технический индикатор Gator Oscillator фактически является модификацией Аллигатора, превращающего его из системы трех скользящих средних в обычный осциллятор. Основная цель индикатора Gator Oscillator – это отделение периодов трендового состояния рынка от нетрендового и отображение этих периодов в ясном виде.

В отличие от Аллигатора, Gator Oscillator отображается в отдельном окне и представлен не линиями, а столбцами, окрашенными в зеленый или красный цвет. Появление красного столбика говорит о том, что на рынке нисходящий тренд, зеленого — о том, что тренд восходящий. Когда у индикатора Gator Oscillator наблюдаются минимальные или максимальные значения, значит линии Аллигатора находятся на максимальном удалении друг от друга.

Индикатор располагается в отдельном окне и состоит из двух гистограмм, которые разделены нулевой линией. Одна находится в положительной зоне, другая в отрицательной. Та, что выше нуля определяет и показывает трейдеру абсолютное значение текущего расстояния, на котором находятся 13-периодная и 8-периодная скользящие средние (SMA) Alligator. Гистограмма, расположенная под нулевой линией, высчитывает абсолютное значение интервала между 8-периодной и 5-периодной SMA.

Столбики гистограммы в процессе работы приобретают стандартный зеленый или красный оттенок в зависимости от разницы значений между текущим и предыдущим показанием. Если значения последовательно понижаются гистограмма красная, если повышается цвет меняется на зеленый. Gator Oscillator ясно показывает трейдеру эти периоды. Применяется в сочетании с инструментом Alligator и помогает визуально более точно определить его показания, особенно когда его сигнальные линии переплетены.

Индикатор Gator Oscillator не применяется в торговле в качестве самостоятельного инструмента. Он используется только вместе с другими инструментами технического анализа, а чаще всего в комбинации с Alligator. Открывать сделки рекомендуется в момент роста столбиков гистограммы. Надежным сигналом для входа в рынок считается зеленый цвет сильно вытянутого столбика гистограммы, что подтверждает присутствие на рынке сильного тренда. Но приоритет при совершении сделок рекомендуется отдавать показаниям Alligator.

Если Gator Oscillator колеблется вокруг нулевой отметки, это значит, что линии Аллигатора переплетаются или находятся слишком близко друг к другу, и на рынке отсутствует тренд.

Индикатор Gator Oscillator (GO)

Индикатор Gator Oscillator (GO)

Расчет Gator Oscillator

Histogram1 = Abs (Smma (Median Price, 13, 8) – Smma (Median Price, 8, 5))

Histogram2 = (-1) * Abs (Smma (Median Price, 8, 5) – Smma (Median Price, 5, 3))

Smma i = (Sum 1 – Smma i-1 + Median Price i ) / N

где:

  • Smma i — сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
  • Sum 1 — сумма цен Median Price за N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
  • Smma i-1 — сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
  • Median Price i — медианная цена текущего бара;
  • N — период.

Умножение на «-1» необходимо, чтобы вторая гистограмма отображалась на графике индикатора ниже нулевой отметки.

Индикатор Awesome Oscillator (AO)

Технический индикатор чудесный осциллятор Билла Вилльямса Awesome Oscillator (AO) — это 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по средним точкам баров (H+L)/2, которое вычтено из 5-периодного простого скользящего среднего, построенного по центральным точкам баров (H+L)/2. Он точно говорит нам, что происходит в текущий момент времени с движущей силой рынка. Столбец гистограммы окрашивается в зеленый цвет, если он выше предыдущего столбца. В том случае, если столбец гистограммы ниже предыдущего столбца, то он окрашивается в красный цвет.

Сигналы индикатора Awesome Oscillator на покупку

  • «Тарелка или Блюдце» — возникает только тогда, когда диаграмма индикатора выше нулевой линии и сменила направление с нисходящего на восходящее (вогнута вверх). Тарелка образовывается в тех случаях, когда второй из любых трех столбцов ниже первого и окрашен в красный цвет, а третий выше второго и окрашен в зеленый. Помните, что при использовании сигнала на покупку Тарелка, все столбцы Awesome Oscillator должны находится выше нулевой линии.
  • «Пересечение нулевой линии» — происходит когда диаграмма индикатора пересекает нулевую линию в положительном направлении. Иными словами, она переходит из области отрицательных значений в область положительных. Для образования этого сигнала достаточно двух столбцов диаграммы: первый столбец должен быть ниже нулевой линии, второй столбец должен пересекать нулевую линию, переходя от отрицательного значения к положительному.
  • «Два пика» — возникает, когда за пиком, который располагается ниже нулевой линии и указывает вниз (нижний минимум), следует другой пик, также указывающий вниз, но расположенный выше первого и ближе к нулевой линии.

Сигналы индикатора Awesome Oscillator на продажу

Сигналы на продажу идентичны сигналам на покупку:

  • Сигнал «Тарелка», но вогнутая вниз и расположенная ниже нулевой линии.
  • «Пересечение нулевой линии» на спаде. Формируется в тех случаях, когда первый столбец диаграммы находится выше нулевой линии, а второй — под ней.
  • «Два пика» — формируется выше нулевой линии, при этом пики указывают вверх (первый выше второго).
Индикатор Awesome Oscillator (AO)

Индикатор Awesome Oscillator (AO)

Расчет индикатора Awesome Oscillator

Гистограмма Awesome Oscillator — это 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по центральным значениям баров (H+L)/2, вычтенное из 5-периодного простого скользящего среднего по центральным точкам (Н+L)/2.

MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2

AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) — SMA (MEDIAN PRICE, 34)

где:

  • MEDIAN PRICE — медианная цена;
  • HIGH — максимальная цена бара;
  • LOW — минимальная цена бара;
  • SMA — простая скользящая средняя.

Несмотря на то, что Awesome Oscillator — чудесный осциллятор и довольно востребован среди трейдеров, он не является исключением и для подтверждения его сигналов следует использовать другой индикатор.

Очень часто сигналы Awesome Oscillator используют совместно с сигналами другого индикатора Била Вильямса – Acceleration / Deceleration Oscillator (AC). В этом случае обычно используют следующую тактику:

  • Покупка происходит,  если  Awesome Oscillator изменил цвет с красного на зеленый, и на гистограмме появилось два зеленый бара, а индикатор  Acceleration / Deceleration Oscillator уже стал зеленым. Выходи из открытой позиции на покупку происходит, если оба индикатора меняют цвет обратно на красный.
  • Наоборот, продажа  происходит, если  Awesome Oscillator изменил цвет с зеленого на красный, и на гистограмме появилось два красных бара, а индикатор  Acceleration / Deceleration Oscillator уже стал красным. Выход из открытой позиции на продажу происходит, если оба индикатора меняют цвет обратно на зеленый.

Индикатор Filter AO

Индикатор Filter AO представляет собой модификацию индикатора АО (Awesome Oscillator) и предназначается для отсеивания лишних сигналов. Принцип работы этого индикатора аналогичен принципу работы осциллятора.

Индикатор Filter AO

Индикатор Filter AO

Используется индикатор когда на рынке флэт для определения вершин и низин от которых рынок с большой долей вероятности оттолкнется, чтобы двинуться к обратной границе флэта.

Сигналом для открытия позиции служит пересечение нулевого уровня.

Индикатор Fractals

Фракталы (Fractals) — это один из пяти индикаторов торговой системы Билла Вильямса, позволяющий обнаруживать дно или вершину.

Классический фрактал вверх — это комбинация из минимум пяти последовательных свечей, где средняя должна быть выше других (являться максимумом).

Классический фрактал вниз — это комбинация из минимум пяти последовательных свечей, где средняя должна быть ниже других, являясь минимумом.

Если при формировании фрактала наблюдается два одинаковых максимума (минимума), то второй принято не учитывать.

Сам Вильямс рекомендовал использовать индикатор Аллигатор для отфильтровывания сигналов технического индикатора Fractals:

  • не следует заключать сделку на покупку, если фрактал находится ниже Зубов Аллигатора,
  • и не следует заключать сделку на продажу, если фрактал находится выше Зубов Аллигатора.

После того, как сигнал фрактала сформирован и имеет силу, что определяется его позицией вне Пасти Аллигатора, он остается сигналом до тех пор, пока не поражается, либо до той поры, пока не возникает более свежий сигнал фрактала.

Fractals (стрелками отмечено направление фрактала)

Fractals (стрелками отмечено направление фрактала)

Выход цены из уже сформировавшегося фрактала на один пункт и больше вверх считается прорывом покупателей, а выход цены из уже сформировавшегося фрактала на один пункт и больше вниз считается прорывом продавцов.

Прорыв покупателей либо продавцов – это непосредственный торговый сигнал.

Немного выше фрактала вверх размещается ордер на покупку, а ордер на продажу размещается немного ниже фрактала вниз.

Как и  основная часть существующих индикаторов, Fractals — несовершенен, а это значит, что его сигналы требуют подтверждения при помощи других индикаторов или технических инструментов. Особую популярность этому индикатору придает то, что, как уже говорилось, он предназначен для определения впадин и вершин.

Флэт (нейтральный рынок) — ситуация на рынке, когда цена не повышается и не снижается, она колеблется в определенных границах.

Несмотря на то, что основную часть времени рынок находится во флэте и лишь 15-30% времени на нем можно видеть трендовое движение, именно трендовые стратегии приносят существенный доход трейдерам. Поэтому так важно правильно и вовремя определить формирование впадин и вершин на ценовом графике, которые играют ключевую роль в трендовых стратегиях при открытии позиций.

Индикатор Fractals Price

Индикатор Fractals Price рассчитывает и строит фракталы, освобождая трейдера от этой рутинной работы.

Фракталы — это определенные фазы, позволяющие трейдеру прогнозировать в какую сторону будет двигаться рынок.

На каждом фрактале индикатор выводит метки цены (на рисунке). Отображает минимальные и максимальные значения цен.

Индикатор  Fractals Price рекомендуется к  использованию только с другими индикаторами. Его главная задача — фильтрация ложных сигналов.

Индикатор Fractals Price

Индикатор Fractals Price

 

Индикатор Hilo activator profi

Индикатор Hilo activator profi был создан при помощи слияния индикаторов Фракталы Билла Вильямса и Parabolic Sar.

Индикатор Hilo activator profi относится к категории трендовых, то есть предназначается для определения тренда на рынке. Разворот цены индикатор показывает стрелкой, а точками уровни поддержки и сопротивления.

Рекомендуется использовать рассматриваемый индикатор на таймфрейме Н1.

Индикатор Hilo activator profi

Индикатор Hilo activator profi

Индикатор Stop Loss BW

Как видно из самого названия, индикатор Stop Loss BW используется для установки ордеров Stop Loss, а именно, отмечает ценовые уровни для установки защитных ордеров (Stop Loss).

Ордер Stop Loss (стоп лосс) — это защитный ордер, который закрывает позицию по заданной цене. Работает в том случае, когда цена пошла в невыгодном для трейдера направлении.

Рассматриваемый индикатор используется не для поиска точек входа и открытия ордеров, а для подстраховки уже открытых позиций путем установки защитного ордера.

Индикатор выводит на график уровни, где необходимо установить стоп лосс. Если был открыт ордер на покупку, то устанавливать стоп-лосс необходимо по нижнему уровню, если был открыт ордер на продажу, то стоп лосс следует устанавливать по верхнему уровню. В структуре Stop Loss BW имеется несколько настраиваемых переменных, с которыми можно поэксперементировать и выбрать оптимальный для себя вариант настроек.

Индикатор Stop Loss BW активно используется в автоматической торговле.

Индикатор Stop Loss BW

Индикатор Stop Loss BW

Какой индикатор Билла Вильямса выбрать

Вопрос о выборе индикаторов интересует каждого трейдера или подавляющее их большинство (есть такие профессионалы трейдинга, которые довольно успешно анализируют рынки без использования индикаторов, но их очень немного).

Особенно вопрос выбора индикаторов интересует новичков трейдинга. Прежде всего, следует усвоить, что одного универсального индикатора, что называется “на все случаи жизни” не существует, но полезных индикаторов очень много. Главная задача — это выбрать из всего существующего многообразия 2-3 самых подходящих инструмента, которые будут исследовать рынок в разных направлениях, но при этом очень органично сочетаться и дополнять друг друга. Не более 2-3 индикаторов следует использовать потому, что большее их количество просто внесет неразбериху и путаницу в торговый процесс.

Еще одно важное правило, которому необходимо следовать всегда — это предварительное тестирование индикатора на демо-счете и только при получении положительного результата перенесение его на реальную работу. В общем первоначальная работа на демо-счете касается любого инструмента, который только внедряется в работу. Эта тактика поможет не только разобраться в самом индикаторе не рискуя потерять реальные деньги, но и установить в процессе тренировки на виртуальном счете необходимые параметры (если такая функция предусмотрена для конкретно взятого индикатора).

Индикаторы следует подбирать под используемую торговую систему, когда есть информация о том, в какое время трейдер планирует работать, на каком рынке, с каким инструментом и т.д., а не наоборот.

И напоследок самое главное — никогда не стоит забывать, что индикатор — это всего лишь подсказка и безоговорочно доверять его сигналам нельзя. Решение принимает сам трейдер, опираясь на информацию вот таких “помощников”.

Пример использования индикатора Alligator в торговой стратегии

Рассматриваемая далее стратегия получила название Alligator 3D. Она позволяет определить основной тренд на рынке, определить период коррекции и войти в рынок в самом начале завершения этой коррекции, когда Alligator открывает свою «пасть». Такое состояние индикатора Alligator свидетельствует о наличии устойчивого тренда.

Рассматриваемая стратегия относится к категории мультивалютных (применима к любой валютной паре), используется для торговли на таймфреймах D1 (дневной), H4 (четырехчасовой), H1 (часовой).

В стратегии применяются следующие индикаторы,  которые необходимо установить на график валютной пары:

  • Alligator – для всех таймфреймов
  • Accelerator Oscillator (AC) – только для таймфреймов D1 и H1, чтобы определить уровень фиксации прибыли.

Условия для покупки:

  • На графике D1 Alligator показывает устойчивый восходящий тренд. Все его линии смотрят вверх и расположены в следующем порядке (сверху вниз): зеленая, красная, синяя.
  • В то же время на графике H4 индикатор Alligator показывает нисходящую тенденцию. Линии индикатора расходятся и смотрят вниз. На D1 в это время цена не опустилась ниже красной линии индикатора Alligator.
  • Как только линии индикатора на графике Н1 разворачиваются вверх и начинают расходится, следует открывать сделку на покупку. Защитный ордер стоп-лосс устанавливается под последний локальный минимум.

Выход из рынка:

  • Индикатор АС на графике Н1 изменил цвет с зеленого на красный.
  • Индикатор АС на графике Н1 меняет цвет с зеленого на красный. Такая ситуация встречается не очень часто.
  • Также можно использовать расширения Фибоначчи 161,8 и 261,8 растянутого на последнее коррекционное движение.

Можно использовать все три вышеописанных варианта одновременно, при этом фиксируя прибыль частично.

Условия для продажи:

  • На графике D1 индикатор Alligator показывает устойчивый нисходящий тренд. Его линии смотрят вниз и расположены в следующем порядке (сверху вниз): синяя, красная, зеленая.
  • В это же время на графике Н4 индикатор Alligator показывает восходящую тенденцию. Линии индикатора расходятся и смотрят вверх, а на графике D1 цена не поднималась выше красной линии индикатора Alligator.
  • Как только линии индикатора на графике Н1 развернулись вниз и начали расходиться, следует открывать сделку на продажу. Ордер стоп-лосс устанавливается над последним локальным максимумом.

Выход из рынка:

  • Индикатор АС на графике Н1 изменил цвет с красного на зеленый.
  • Индикатор АС на графике D1 изменил цвет с красного на зеленый. Такая ситуация встречается не очень часто.
  • Также можно использовать расширения фибоначчи 161,8 и 261,8 растянутого на последнее коррекционное движение.
  • Можно использовать все три варианта одновременно, фиксируя прибыль частично.

Торговая стратегия Вильямса

В середине 90-х годов вышла в свет первая публикация книги «Торговый хаос» известного трейдера Билла Вильямса. В ней автор жестко критикует и подвергает сомнению необходимость таких общепринятых видов анализа, как технический и фундаментальный. По мнению Вильямса, технический анализ линеен и риверсивен (связан, зависим), а фундаментальный анализ неспособен учитывать все факторы, которые впоследствии оказывают влияние на ценовое движение.

Вильямс предложил собственную систему работы с рынками, в которой использовал понятия движущей силы, ее скорости, фракталов и линий балансов, что позволяли определить большие тренды, своевременный вход или быстрый выход с минимальными потерями.

Вильямс был убежден, что предсказать поведение цены невозможно, поскольку его определяют случайные факторы. Именно поэтому система, которую предложил знаменитый трейдер, не предусматривает элементов анализа. Кроме того, Вильямс считал, что именно субъективность в интерпретации сигналов торговой системы представляет собой наибольшую проблему и приводит к подавляющему количеству ошибок трейдеров. Поэтому свою систему он сделал максимально механической, тем самым оградив себя от большинства стрессовых ситуаций.

Торговая система Билла Вильямса базируется на так называемой «Теории Хаоса» — теории случайных блужданий. Автор считает, что в этих блужданиях больше закономерностей, чем в порядке. Предложенная Вильямсом стратегия до сих пор предмет споров и разногласий, некоторые трейдеры довольно успешно применяют эту систему, а другие терпят убытки. Далее будет приведено подробное описание торговой системы Вильямса.

Измерения на рынке по системе Вильямса

Вильямс считал, что хаос не просто упорядочен, он является той степенью порядка, где взаимодействуют случайность и бессистемность, но главное в том, что это величина постоянная. Финансовые рынки принадлежат именно к хаосу. Для успеха трейдеру необходимо, прежде всего, понимать структуру рынка. Рынок следует изучать в пяти измерениях:

  1. Пространство фазы – фрактал
  2. Энергия фазы – движущая сила
  3. Сила фазы – замедление/ускорение
  4. Комбинация силы/энергии фазы – зона
  5. Линия баланса

Для каждого из перечисленных измерений автор создал индикатор, который и помогает выявить необходимую фазу. По мнению Вильямса все таймфреймы на рынке связаны: тренд сначала изменяется на низшем таймфрейме, а затем происходят изменения на более высоком.

До момента, пока не будет сформирован первый сигнал фракталов, все остальные сигналы измерений трейдер должен игнорировать. После открытия первой позиции по фрактальному сигналу трейдер «добавляет» к этой позиции всякий раз, когда появляется сигнал от любого из пяти измерений. Результатом такого подхода становится возможность трейдера заработать в 30% случаев до 90-120% при движении рынка.

Фракталы в системе Билла Вильямса (соответствует измерению пространство фазы)

Фрактал на покупку представляет собой группу из пяти следующих один за другим баров, при этом перед наиболее высоким максимумом и сразу за ним расположены по два бара с более низкими максимумами.

Фрактал на продажу представляет собой комбинацию из пяти следующих один за другим баров, где перед и после наиболее низкого минимума располагаются по два бара с более высокими минимумами.

Торговая стратегия Вильямса

Стрелками отмечены фракталы вверх и вниз

Сигнал может быть отменен, если сформировался новый фрактал по предыдущему направлению.

Именно фракталы представляют собой основу системы и дают возможность открыть сделку, указывая на начало пирамиды. Как уже говорилось ранее, до появления первого фрактала все другие сигналы от измерений следует игнорировать, поскольку любой вход в рынок предполагает первоначальное преодоление фрактала. Зато после первого, можно принимать сигналы всех других измерений и заключать новые сделки по направлению первого.

Независимо от силы и масштаба, любой тренд включает пять волн: три импульсивные и две коррекционные. Вильямс не видит участия трейдера в коррекционных волнах, а только в импульсных. Основное отличие двух видов волн – импульс, который превосходит коррекцию. Целью работы с волнами является ранее распознавание третьей и пятой волн. Для этого необходимо использовать меньший таймфрейм.

Фракталы по системе Вильямса подают следующие сигналы:

  • фрактал на покупку сформировался выше Зубов Аллигатора (красной линии) – отложенный ордер Buy Stop на открытие позиции следует разместить на 1 пипс выше максимума бара, на котором образовался фрактал;
  • фрактал на продажу сформировался ниже Зубов Аллигатора – отложенный ордер Sell Stop следует разместить на 1 пипс ниже минимума бара, на котором образовался фрактал.

В тех случаях, когда фрактал на покупку образовался ниже Зубов Аллигатора или фрактал на продажу – выше Зубов Аллигатора, сделку следует пропустить.

Активность фракталов продолжается до момента их «поражения», либо до появления нового фрактала в том же направлении (в этом случае предыдущий сигнал отменяется, а отложенный ордер снимается). Очень важно, где был «поражен» фрактал, т.е. на каком баре нужно войти в рынок после преодоления фрактала. Если этот бар находится за пределами Зубов Аллигатора, то такая сделка допускается.

Индикатор Alligator в системе Вильямса (соответствует измерению энергия фазы)

Для выявления фрактала Вильямс использовал комбинацию скользящих средних, которую он назвал Аллигатором. Этот индикатор предназначен для фильтрации срабатываний фракталов и нахождения уровней стоп-лоссов. Три линии баланса, составляющие Аллигатора, Вильямс назвал так:

  • Синяя линия (Челюсть Аллигатора) — это 13-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 8 баров в будущее;
  • Красная линия (Зубы Аллигатора) — это 8-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 5 баров в будущее;
  • Зеленая линия (Губы Аллигатора) — это 5-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 3 бара в будущее.
Индикатор Alligator в системе Вильямса

Индикатор Alligator в системе Вильямса

При помощи этого индикатора определяется направление существующего тренда или его отсутствие (состояние флэта на рынке).

Когда все линии индикатора переплетены – на рынке флэт, торговля происходит в небольшом ценовом диапазоне. Это состояние Вильямс называл сном Аллигатора (затишье на рынке). Как только Аллигатор просыпается, о чем свидетельствуют расходящиеся линии баланса, начинается активное движение цены. Чем дольше Аллигатор спал, тем сильнее будет ценовое движение после его пробуждения. Во время сна Аллигатора Вильямс рекомендует трейдерам оставаться вне рынка.

Если Аллигатор проснулся и охотится, то на рынке либо восходящая, либо  нисходящая тенденция:

  • если цена находится выше пасти Аллигатора, то тренд восходящий;
  • если цена ниже пасти Аллигатора, то тренд нисходящий.

Аллигатор также используется для определения разметки волн Эллиота: если цена находится за пределами пасти Аллигатора, на рынке формируется импульсная волна, а если внутри пасти, то корректирующая.

Индикатор Gator Oscillator (GO) в системе Вильямса (дополнение к индикатору Alligator)

В системе Вильямса индикатор Gator Oscillator (GO) используется для определения периодов «сна» и «бодрствования» Аллигатора. Технически, индикатор GO показывает степень схождения/расхождения линий баланса.

Отображается индикатор в виде двух гистограмм, располагающихся относительно нуля следующим образом:

  • гистограмма выше нуля показывает расстояние между Челюстью и Зубами Аллигатора, что соответствует синей и красной линиям;
  • гистограмма ниже нуля показывает расстояние между Зубами и Губами Аллигатора, что соответствует красной и зеленой линиям.

Визуально индикатор Gator Oscillator представляет собой столбики красного и зеленого цветов, описать которые можно следующим образом:

  • если значение столбика ниже значения предыдущего столбца, то он окрашивается в красный цвет;
  • если значение столбика выше значения предыдущего столбца, то он окрашивается в зеленый цвет.
Индикатор Gator Oscillator (GO) в системе Вильямса

Индикатор Gator Oscillator (GO) в системе Вильямса

Основная цель индикатора Gator Oscillator заключается в визуальном определении наличия или отсутствия тренда. Данный индикатор никогда не используется как самостоятельный инструмент для анализа рынка, а только в сочетании с другими индикаторами. Чаще всего с индикатором Alligator.

Индикатор Awesome Oscillator (AO) в системе Вильямса (соответствует измерению энергия фазы)

Волшебный осциллятор (так называют рассматриваемый индикатор системы Вильямса) используется для определения движущей силы рынка на конкретный момент по последним 5 барам путем сравнения их с движущей силой на последних 34 барах.

Awesome Oscillator (AO) — это 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по средним точкам баров (H+L)/2, которое вычтено из 5-периодного простого скользящего среднего, построенного по центральным точкам баров (H+L)/2.

Столбец гистограммы окрашивается в зеленый цвет, если он выше предыдущего столбца. В том случае, если столбец гистограммы ниже предыдущего столбца, то он окрашивается в красный цвет.

Индикатор Awesome Oscillator (AO) в системе Вильямса

Индикатор Awesome Oscillator (AO) в системе Вильямса

Как и в случаях с другими индикаторами, рассматриваемыми в рамках системы Вильямса, сигналы АО не следует принимать во внимание до появления первого фрактала. Всего индикатор формирует три сигнала на покупку и три на продажу.

Сигналы индикатора Awesome Oscillator на покупку:

  1. «Тарелка или Блюдце» — возникает тогда, когда диаграмма индикатора выше нулевой линии и сменила направление с нисходящего на восходящее (вогнута вверх). Тарелка образовывается тогда, когда второй из любых трех столбцов ниже первого и окрашен в красный цвет, а третий выше второго и окрашен в зеленый. Все столбцы Awesome Oscillator должны находиться выше нулевой линии.
  2. «Пересечение нулевой линии» — происходит, когда диаграмма индикатора пересекает нулевую линию в положительном направлении: переходит из области отрицательных значений в область положительных. Для образования этого сигнала достаточно двух столбцов диаграммы: первый столбец должен быть ниже нулевой линии, второй столбец должен пересекать нулевую линию, переходя от отрицательного значения к положительному.
  3. «Два пика» — возникает, когда за пиком, который располагается ниже нулевой линии и указывает вниз (нижний минимум), следует другой пик, также указывающий вниз, но расположенный выше первого и ближе к нулевой линии.

Сигналы индикатора Awesome Oscillator на продажу:

  1. Сигнал «Тарелка», но вогнутая вниз и расположенная ниже нулевой линии.
  2. «Пересечение нулевой линии» на спаде. Формируется в тех случаях, когда первый столбец диаграммы находится выше нулевой линии, а второй — под ней.
  3. «Два пика» — формируется выше нулевой линии, при этом пики указывают вверх (первый выше второго).

Индикатор Acceleration/Deceleration Oscillator (AC)  в системе Вильямса (соответствует измерению сила фазы)

Индикатор Acceleration/Deceleration Oscillator (AC) (Ускорения/Замедления) применяется для измерения ускорения и замедления движущей силы. Очень важный элемент всей торговой системы Вильямса, поскольку прежде чем изменится динамика цены, обязательно изменится движущая сила, а еще раньше изменится ускорение, которое придает цене движение. Проще говоря: когда на рынке существует направленное движение, оно не может резко измениться за один момент, изменению рыночной ситуации всегда предшествует предпосылка в виде замедления ценового движения, что и определяет рассматриваемый индикатор.

Индикатор Acceleration/Deceleration Oscillator (AC)  в системе Вильямса

Индикатор Acceleration/Deceleration Oscillator (AC)  в системе Вильямса

Индикатор не используется самостоятельно. Его сигналы предназначаются для подтверждения основных сигналов. Основным сигналом считается качание первого фрактала.

Сигналы индикатора Acceleration/Deceleration Oscillator (AC):

  • Сигналы АС следует игнорировать, пока не появится первый заполненный фрактал на покупку (продажу) за пределами пасти Аллигатора.
  • Сигнал на покупку “выше нулевой линии” индикатора AC образуется, когда появилось два последовательных столбца с более высокими значениями, чем самый последний наименьший столбец.
  • Сигнал на продажу “ниже нулевой линии” AC образуется, когда появилось два последовательных столбца с более низкими значениями, чем самый последний наибольший столбец
  • Если столбцы AC ниже нуля, то сигнал на покупку “ниже нулевой линии” образуется, когда появилось три последовательных столбца с более высокими значениями, чем самый последний наименьший столбец.
  • Ордер Buy Stop следует разместить на 1 пипс выше максимума сигнального бара.
  • Если столбцы AC выше нуля, то сигнал на продажу “выше нулевой линии” образуется, когда появилось три последовательных столбца с более низкими значениями, чем самый последний наибольший.

При работе с индикатором Acceleration/Deceleration Oscillator следует учитывать, что пересечение им нулевой линии не является сигналом. Если столбец индикатора окрашивается в красный цвет – нельзя открывать сделки на покупку, если в зеленый – нельзя открывать сделки на продажу.

Зональная торговля в системе Вильямса

Зональная торговля по Вильямсу базируется на том принципе, что если движущая сила Awesome Oscillator и ускорение Acceleration/Deceleration направлены в одну сторону (определяется по цвету индикаторов – оба или зеленые или красные), то движущая сила не только движется в этом направлении, но еще и ускоряется.

Механизм зональной торговли:

  • Если текущие столбцы индикаторов АО и АС окрашены в зеленый цвет – это зона для покупки, если в красный – для продажи.
  • Чтобы открывать новые позиции (покупка или продажа в зависимости от зоны), необходимо, чтобы сформировались не менее двух подряд красных (зеленых) баров. При этом цена закрытия второго бара должна быть выше (ниже) цены закрытия предыдущего.
  • После пяти подряд баров одного цвета следует прекратить добавление к позиции, поскольку большее количество баров одного цвета встречается довольно редко (обычно не более 6-8 подряд).
  • После появления пятого зеленого бара следует выставить защитный стоп-лосс на 1 пипс ниже минимальной цены пятого бара, аналогично после появления пятого красного бара следует выставить стоп-лосс на 1 пипс выше максимальной цены пятого бара. Если на следующем баре ордер не сработает, то его необходимо перенести по выше описанному принципу, только применительно к шестому бару и т.д.

Торговля по линиям баланса в системе Вильямса

Линия баланса, согласно представлениям Вильямса – это линия, на которой бы находилась цена, если бы не поступала новая информация (хаос), которая оказывает влияние на рынок в конкретный момент времени.

Автор рассматриваемой торговой стратегии использовал следующие постулаты в отношении пятого измерения:

  • График следует изучать справа налево.
  • Внимание нужно обращать только на максимумы, если необходим сигнал на покупку и наоборот – обращать внимание следует только на минимумы, если нужен сигнал на продажу.
  • Отправной точкой в работе по системе Вильямса, а именно с пятым измерением, является базовый бар.

Базовый бар в представлении автора – это для сигналов на покупку или текущий бар или самый последний бар с минимальным максимумом, для сигналов на продажу – текущий бар или самый последний бар с максимальным минимумом.

Если трейдеру удалось найти такой базовый бар, то можно считать, что 50% работы с пятым измерением по Вильямсу он уже сделал.

Сигнал на покупку выше линии баланса:

В тех случаях, когда цена находится выше линии баланса и необходим сигнал на покупку, нужно следовать правилу:

  • для покупки (продажи) необходим еще один максимум (минимум), если трейдер идет от линии баланса
  • и два новых максимума (минимума),  если приближается к линии баланса.

Если следовать вышеизложенному правилу, то получается, что для появления сигнала на покупку необходимо, чтобы цена преодолела high ближайшего предыдущего бара с более высоким максимумом, чем у базового бара.

High (верхняя граница бара) – максимальное значение цены, которая была достигнута на протяжении временного периода.

Сигнал на покупку ниже линии баланса:

  • Покупая ниже линии баланса, трейдеры надеются на то, что цена пойдет к линии баланса, поэтому для подтверждения полученного сигнала на покупку необходимо два бара (из выше описанного правила).

Установка Stop Loss ордеров

Кроме специально созданных для своей торговой стратегии индикаторов, Вильямс разработал также и собственную систему работы с защитными ордерами стоп-лосс:

  • На трендовом рынке следует закрывать позицию тогда, когда бар ценой закрытия пересек Зубы Аллигатора (на графике индикатора отображаются красной линией).

Стремительный рынок – это ситуация, когда угол наклона цены больше угла наклона зеленой линии (Губы Аллигатора).

  • На стремительном рынке уровнем для ордеров стоп-лосс выступают Губы Аллигатора.

Согласно приведенным правилам, в конце текущего бара ордер стоп-лосс следует переместить на уровень красной или зеленой линии следующего бара.

Расскажите об этом друзьям


Также стоит посмотреть
Оставьте комментарий