Узнать основы трейдинга

Что такое индикаторы Билла Вильямса и как их использовать

Что такое индикаторы Билла Вильямса и как их использовать

Подход к рынку данного известного трейдера основывается на так называемой теории хаоса. Согласно ей рынок состоит из огромного множества случайных элементов, но в общей картине можно проследить закономерности. Подход неоднозначный как в плане теории, так и на практике, но индикаторы Билла Вильямса все же обрели популярность.

Отзывы трейдеров противоречивы. Одни нашли что-то близкое себе в теории Билла Вильямса, другим его подход к работе полностью не подходит. Но его индикаторы вполне могут использоваться как любителями подхода данного трейдера, так и теми, кто предпочитает классическую торговлю.

Индикатор Market Facilitation Index (BW MFI)

Показывает уровень изменения цены за 1 тик. Уровень объема за 1 тик показывает активность рынка. При анализе показаний этого индикатора нужно обращать внимание только на одно – на те изменения в его системе, которые произошли относительно прошлого. А вот абсолютные величины здесь не являются важными.

Индикатор Market Facilitation Index (BW MFI)
Индикатор Market Facilitation Index (BW MFI)

Зеленый столбец данного индикатора Билла Вильямса означает рост как активности, так и объема. Синий – только активности, тогда как объем падает. Розовый бар указывает на рост только объема. Это четкий сигнал о завершении движения рынка в выбранном направлении. На этом баре тенденция обычно заканчивается. Столбец бурого цвета означает падение обеих характеристик. Наличие этого столбца показывает, что рынок находится в ожидании.

Индикатор Acceleration Deceleration (AC)

Измеряет ускорение и замедление цены. Сам автор предложил 5 и 34 в качестве параметров индикатора, но лучше подбирать свои параметры по результатам тестового запуска.

Использование рассматриваемого индикатора возможно при ориентации на то, размещаются ли его столбцы выше или ниже нуля, а также при анализе количества последовательно однонаправленных баров индикатора. Важно понимать, что пересечение индикатором нуля не означает никакого сигнала. Ноль здесь – просто точка равновесия движущей силы и равновесия графика цены.

Ориентироваться при работе с этим осциллятором нужно как на цвет столбиков, так и на положение графика относительно 0. Если индикатор меньше 0, открывать позицию на покупку сто́ит тогда, когда трейдер видит 3 столбика большего значения, чем последний наименьший столбец. Если индикатор уходит выше 0, сигнал открытия сделки на продажу – это появление 3 столбцов, значение которых меньше, чем последний большой до них.

Индикатор Acceleration Deceleration (AC)
Индикатор Acceleration Deceleration (AC)

Индикатор Alligator

Технический индикатор Билла Вильямса под названием Alligator просто объединяет три скользящие средние. Длина первой – 13, второй – 8, а третьей – 5. Важно понимать, что они используют медианную цену. То есть используется максимальная и минимальная цены дня, после чего вычисляется их среднее арифметическое. Все три линии индикатора сдвинуты в будущее – на 8, 5 и 3 бара соответственно для синей, красной и зеленой линий.

Индикатор Alligator
Индикатор Alligator

Пересечение всех полос означает боковой тренд. Прорыв пересечения показывает начало тренда. Его сила пропорциональна дистанции между линиями индикатора.

Индикатор Alligator
Индикатор Alligator

Для приказа на покупку комбинация полос такова: синяя, красная и зеленая полосы снизу вверх. Для ордера на продажу внизу должна быть зеленая, потом красная, а выше всех – синяя. По синей линии и нужно ставить стоп-лосс.

Индикатор Gator Oscillator (GO)

Модификация предыдущего индикатора Билла Вильямса. Gator Oscillator графически выражается как набор столбиков, окрашенных в зеленый (свидетельствует о тенденции на повышение) или красный цвет (говорит о тренде на снижение).

Две гистограммы индикатора разделены нулевой линией. Весь график находится в своем окне. Хотя этот инструмент технического анализа позиционируется лишь как переоформление предыдущего, но для многих он удобнее именно благодаря выносу данных в отдельное окно и возможности однозначно трактовать ситуацию на рынке по цвету столбцов. При этом он чаще всего используется как раз для фильтрации сигналов Alligator.

Индикатор Gator Oscillator (GO)
Индикатор Gator Oscillator (GO)

Индикатор Awesome Oscillator (AO)

Awesome Oscillator (AO) говорит, что происходит в текущий момент времени с движущей силой рынка. Если следующий столбец ниже предыдущего, он красный, выше – зеленый. Сигналами на вход для разных сделок по этому индикатору Билла Вильямса могут быть специфические комбинации показателей гистограмм и полос индикатора. Видов их сочетаний не так много, как моделей Price Action, но информации все равно хватает. Поэтому индикатор нуждается в подробном изучении.

Например, если наблюдается пара столбцов, где первый находится под линией 0, а второй ее пересекает, то эта комбинация является сигналом на открытие позиции на покупку. А вот сигналом на продажу может служить комбинация, когда есть пик над 0, указывающий вверх, и появляется еще один, который тоже указывает вверх, но находится ниже первого, ближе к нулю.

Индикатор Awesome Oscillator (AO)
Индикатор Awesome Oscillator (AO)

Индикатор Filter AO

Индикатор Filter AO похож на осциллятор для фильтрации сигналов, а не на другие индикаторы Билла Вильямса.

Индикатор Filter AO
Индикатор Filter AO

Применяется во флэте, чтобы понять возможные точки зарождения тренда. Обычно сигнал для трейдера – это пересечение нулевой линии. Наиболее полезен этот индикатор для того, чтобы находить уровни поддержки и сопротивления, которыми являются каналы флэта. Обычно от них цена отскакивает, колеблясь внутри этого канала, а в случае пробития есть вероятность зарождения тренда.

Индикатор Fractals

Фрактал вверх определяет вершину. Для него характерны 5 свечей, где средняя – самая высокая. Фрактал вниз зеркально отражает его, поскольку состоит из 5 свечей, где третья – самая нижняя. Он указывает на дно.

Fractals (стрелками отмечено направление фрактала)
Fractals (стрелками отмечено направление фрактала)

Интересно, что Вильямс советовал использовать именно этот инструмент технического анализа в комбинации с Alligator, который играет роль фильтра сигналов. С помощью объединения этих 2 индикаторов удается найти впадины и вершины, что очень важно для своевременной ловли тренда.

Индикатор Fractals Price

Этот индикатор строит фракталы, освобождая от этой задачи трейдера. Используется только как фильтр. Он позволяет определить, на какой фазе сейчас находится рынок.

Индикатор Fractals Price
Индикатор Fractals Price

Индикатор HiLo Activator Profi

Индикатор HiLo Activator Profi показывает тренд. Точки на нем – важные ценовые уровни, а стрелки показывают разворот цены на актив. Оптимальный таймфрейм – часовой.

Индикатор Hilo activator profi
Индикатор Hilo activator profi

Точки на графике определяют сильные уровни – то есть они формируют линии сопротивления и поддержки. А смена вектора движения цены указывается особой стрелкой, так что считывать показания этого индикатора очень просто.

Индикатор Stop Loss BW

Применяется для поиска уровня, пригодного для выставления стоп-лосса.

Если приказ на продажу, то ориентир – та полоса, что находится над графиком цены; если выставлен ордер на покупку, то стоп-лосс выставляется по нижней полосе. И наоборот – если выставлен ордер на продажу, то стоп-приказ определяется по верхней линии индикатора.

Индикатор Stop Loss BW
Индикатор Stop Loss BW

Какой индикатор Билла Вильямса выбрать

Чтобы сделать правильный выбор, сто́ит подбирать индикатор под стратегию, а не наоборот, стараясь приспособить стратегию под индикатор. Кроме того, всегда помните о возможных ошибках и запаздываниях даже в самых лучших из них.

Ни один индикатор не может стать универсальным ответом на все вопросы. Только правильное их сочетание, а также использование разных видов анализа и грамотный мани-менеджмент помогут сделать торговлю эффективной.

Пример использования индикатора Alligator в торговой стратегии

Рассматриваемая далее стратегия получила название Alligator 3D. Она позволяет определить основной тренд на рынке, определить период коррекции и войти в рынок в самом начале завершения этой коррекции, когда Alligator открывает свою «пасть». Такое состояние индикатора Alligator свидетельствует о наличии устойчивого тренда.

Рассматриваемая стратегия относится к категории мультивалютных (применима к любой валютной паре), используется для торговли на таймфреймах D1 (дневной), H4 (четырехчасовой), H1 (часовой).

В стратегии применяются следующие индикаторы,  которые необходимо установить на график валютной пары:

  • Alligator — для всех таймфреймов
  • Accelerator Oscillator (AC) — только для таймфреймов D1 и H1, чтобы определить уровень фиксации прибыли.

Условия для покупки:

  • На графике D1 Alligator показывает устойчивый восходящий тренд. Все его линии смотрят вверх и расположены в следующем порядке (сверху вниз): зеленая, красная, синяя.
  • В то же время на графике H4 индикатор Alligator показывает нисходящую тенденцию. Линии индикатора расходятся и смотрят вниз. На D1 в это время цена не опустилась ниже красной линии индикатора Alligator.
  • Как только линии индикатора на графике Н1 разворачиваются вверх и начинают расходится, следует открывать сделку на покупку. Защитный ордер стоп-лосс устанавливается под последний локальный минимум.

Выход из рынка:

  • Индикатор АС на графике Н1 изменил цвет с зеленого на красный.
  • Индикатор АС на графике Н1 меняет цвет с зеленого на красный. Такая ситуация встречается не очень часто.
  • Также можно использовать расширения Фибоначчи 161,8 и 261,8 растянутого на последнее коррекционное движение.

Можно использовать все три вышеописанных варианта одновременно, при этом фиксируя прибыль частично.

Условия для продажи:

  • На графике D1 индикатор Alligator показывает устойчивый нисходящий тренд. Его линии смотрят вниз и расположены в следующем порядке (сверху вниз): синяя, красная, зеленая.
  • В это же время на графике Н4 индикатор Alligator показывает восходящую тенденцию. Линии индикатора расходятся и смотрят вверх, а на графике D1 цена не поднималась выше красной линии индикатора Alligator.
  • Как только линии индикатора на графике Н1 развернулись вниз и начали расходиться, следует открывать сделку на продажу. Ордер стоп-лосс устанавливается над последним локальным максимумом.

Выход из рынка:

  • Индикатор АС на графике Н1 изменил цвет с красного на зеленый.
  • Индикатор АС на графике D1 изменил цвет с красного на зеленый. Такая ситуация встречается не очень часто.
  • Также можно использовать расширения фибоначчи 161,8 и 261,8 растянутого на последнее коррекционное движение.
  • Можно использовать все три варианта одновременно, фиксируя прибыль частично.

Торговая стратегия Вильямса

В середине 90-х годов вышла в свет первая публикация книги «Торговый хаос» известного трейдера Билла Вильямса. В ней автор жестко критикует и подвергает сомнению необходимость таких общепринятых видов анализа, как технический и фундаментальный. По мнению Вильямса, технический анализ линеен и риверсивен (связан, зависим), а фундаментальный анализ неспособен учитывать все факторы, которые впоследствии оказывают влияние на ценовое движение.

Вильямс предложил собственную систему работы с рынками, в которой использовал понятия движущей силы, ее скорости, фракталов и линий балансов, что позволяли определить большие тренды, своевременный вход или быстрый выход с минимальными потерями.

Вильямс был убежден, что предсказать поведение цены невозможно, поскольку его определяют случайные факторы. Именно поэтому система, которую предложил знаменитый трейдер, не предусматривает элементов анализа. Кроме того, Вильямс считал, что именно субъективность в интерпретации сигналов торговой системы представляет собой наибольшую проблему и приводит к подавляющему количеству ошибок трейдеров. Поэтому свою систему он сделал максимально механической, тем самым оградив себя от большинства стрессовых ситуаций.

Торговая система Билла Вильямса базируется на так называемой «Теории Хаоса» — теории случайных блужданий. Автор считает, что в этих блужданиях больше закономерностей, чем в порядке. Предложенная Вильямсом стратегия до сих пор предмет споров и разногласий, некоторые трейдеры довольно успешно применяют эту систему, а другие терпят убытки. Далее будет приведено подробное описание торговой системы Вильямса.

Измерения на рынке по системе Вильямса

Вильямс считал, что хаос не просто упорядочен, он является той степенью порядка, где взаимодействуют случайность и бессистемность, но главное в том, что это величина постоянная. Финансовые рынки принадлежат именно к хаосу. Для успеха трейдеру необходимо, прежде всего, понимать структуру рынка. Рынок следует изучать в пяти измерениях:

  1. Пространство фазы – фрактал
  2. Энергия фазы – движущая сила
  3. Сила фазы – замедление/ускорение
  4. Комбинация силы/энергии фазы – зона
  5. Линия баланса

Для каждого из перечисленных измерений автор создал индикатор, который и помогает выявить необходимую фазу. По мнению Вильямса все таймфреймы на рынке связаны: тренд сначала изменяется на низшем таймфрейме, а затем происходят изменения на более высоком.

До момента, пока не будет сформирован первый сигнал фракталов, все остальные сигналы измерений трейдер должен игнорировать. После открытия первой позиции по фрактальному сигналу трейдер «добавляет» к этой позиции всякий раз, когда появляется сигнал от любого из пяти измерений. Результатом такого подхода становится возможность трейдера заработать в 30% случаев до 90-120% при движении рынка.

Фракталы в системе Билла Вильямса (соответствует измерению пространство фазы)

Фрактал на покупку представляет собой группу из пяти следующих один за другим баров, при этом перед наиболее высоким максимумом и сразу за ним расположены по два бара с более низкими максимумами.

Фрактал на продажу представляет собой комбинацию из пяти следующих один за другим баров, где перед и после наиболее низкого минимума располагаются по два бара с более высокими минимумами.

Торговая стратегия Вильямса
Стрелками отмечены фракталы вверх и вниз

Сигнал может быть отменен, если сформировался новый фрактал по предыдущему направлению.

Именно фракталы представляют собой основу системы и дают возможность открыть сделку, указывая на начало пирамиды. Как уже говорилось ранее, до появления первого фрактала все другие сигналы от измерений следует игнорировать, поскольку любой вход в рынок предполагает первоначальное преодоление фрактала. Зато после первого, можно принимать сигналы всех других измерений и заключать новые сделки по направлению первого.

Независимо от силы и масштаба, любой тренд включает пять волн: три импульсивные и две коррекционные. Вильямс не видит участия трейдера в коррекционных волнах, а только в импульсных. Основное отличие двух видов волн – импульс, который превосходит коррекцию. Целью работы с волнами является ранее распознавание третьей и пятой волн. Для этого необходимо использовать меньший таймфрейм.

Фракталы по системе Вильямса подают следующие сигналы:

  • фрактал на покупку сформировался выше Зубов Аллигатора (красной линии) — отложенный ордер Buy Stop на открытие позиции следует разместить на 1 пипс выше максимума бара, на котором образовался фрактал;
  • фрактал на продажу сформировался ниже Зубов Аллигатора — отложенный ордер Sell Stop следует разместить на 1 пипс ниже минимума бара, на котором образовался фрактал.

В тех случаях, когда фрактал на покупку образовался ниже Зубов Аллигатора или фрактал на продажу – выше Зубов Аллигатора, сделку следует пропустить.

Активность фракталов продолжается до момента их «поражения», либо до появления нового фрактала в том же направлении (в этом случае предыдущий сигнал отменяется, а отложенный ордер снимается). Очень важно, где был «поражен» фрактал, т.е. на каком баре нужно войти в рынок после преодоления фрактала. Если этот бар находится за пределами Зубов Аллигатора, то такая сделка допускается.

Индикатор Alligator в системе Вильямса (соответствует измерению энергия фазы)

Для выявления фрактала Вильямс использовал комбинацию скользящих средних, которую он назвал Аллигатором. Этот индикатор предназначен для фильтрации срабатываний фракталов и нахождения уровней стоп-лоссов. Три линии баланса, составляющие Аллигатора, Вильямс назвал так:

  • Синяя линия (Челюсть Аллигатора) — это 13-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 8 баров в будущее;
  • Красная линия (Зубы Аллигатора) — это 8-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 5 баров в будущее;
  • Зеленая линия (Губы Аллигатора) — это 5-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 3 бара в будущее.
Индикатор Alligator в системе Вильямса
Индикатор Alligator в системе Вильямса

При помощи этого индикатора определяется направление существующего тренда или его отсутствие (состояние флэта на рынке).

Когда все линии индикатора переплетены – на рынке флэт, торговля происходит в небольшом ценовом диапазоне. Это состояние Вильямс называл сном Аллигатора (затишье на рынке). Как только Аллигатор просыпается, о чем свидетельствуют расходящиеся линии баланса, начинается активное движение цены. Чем дольше Аллигатор спал, тем сильнее будет ценовое движение после его пробуждения. Во время сна Аллигатора Вильямс рекомендует трейдерам оставаться вне рынка.

Если Аллигатор проснулся и охотится, то на рынке либо восходящая, либо  нисходящая тенденция:

  • если цена находится выше пасти Аллигатора, то тренд восходящий;
  • если цена ниже пасти Аллигатора, то тренд нисходящий.

Аллигатор также используется для определения разметки волн Эллиота: если цена находится за пределами пасти Аллигатора, на рынке формируется импульсная волна, а если внутри пасти, то корректирующая.

Индикатор Gator Oscillator (GO) в системе Вильямса (дополнение к индикатору Alligator)

В системе Вильямса индикатор Gator Oscillator (GO) используется для определения периодов «сна» и «бодрствования» Аллигатора. Технически, индикатор GO показывает степень схождения/расхождения линий баланса.

Отображается индикатор в виде двух гистограмм, располагающихся относительно нуля следующим образом:

  • гистограмма выше нуля показывает расстояние между Челюстью и Зубами Аллигатора, что соответствует синей и красной линиям;
  • гистограмма ниже нуля показывает расстояние между Зубами и Губами Аллигатора, что соответствует красной и зеленой линиям.

Визуально индикатор Gator Oscillator представляет собой столбики красного и зеленого цветов, описать которые можно следующим образом:

  • если значение столбика ниже значения предыдущего столбца, то он окрашивается в красный цвет;
  • если значение столбика выше значения предыдущего столбца, то он окрашивается в зеленый цвет.
Индикатор Gator Oscillator (GO) в системе Вильямса
Индикатор Gator Oscillator (GO) в системе Вильямса

Основная цель индикатора Gator Oscillator заключается в визуальном определении наличия или отсутствия тренда. Данный индикатор никогда не используется как самостоятельный инструмент для анализа рынка, а только в сочетании с другими индикаторами. Чаще всего с индикатором Alligator.

Индикатор Awesome Oscillator (AO) в системе Вильямса (соответствует измерению энергия фазы)

Волшебный осциллятор (так называют рассматриваемый индикатор системы Вильямса) используется для определения движущей силы рынка на конкретный момент по последним 5 барам путем сравнения их с движущей силой на последних 34 барах.

Awesome Oscillator (AO) — это 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по средним точкам баров (H+L)/2, которое вычтено из 5-периодного простого скользящего среднего, построенного по центральным точкам баров (H+L)/2.

Столбец гистограммы окрашивается в зеленый цвет, если он выше предыдущего столбца. В том случае, если столбец гистограммы ниже предыдущего столбца, то он окрашивается в красный цвет.

Индикатор Awesome Oscillator (AO) в системе Вильямса
Индикатор Awesome Oscillator (AO) в системе Вильямса

Как и в случаях с другими индикаторами, рассматриваемыми в рамках системы Вильямса, сигналы АО не следует принимать во внимание до появления первого фрактала. Всего индикатор формирует три сигнала на покупку и три на продажу.

Сигналы индикатора Awesome Oscillator на покупку:

  1. «Тарелка или Блюдце» — возникает тогда, когда диаграмма индикатора выше нулевой линии и сменила направление с нисходящего на восходящее (вогнута вверх). Тарелка образовывается тогда, когда второй из любых трех столбцов ниже первого и окрашен в красный цвет, а третий выше второго и окрашен в зеленый. Все столбцы Awesome Oscillator должны находиться выше нулевой линии.
  2. «Пересечение нулевой линии» — происходит, когда диаграмма индикатора пересекает нулевую линию в положительном направлении: переходит из области отрицательных значений в область положительных. Для образования этого сигнала достаточно двух столбцов диаграммы: первый столбец должен быть ниже нулевой линии, второй столбец должен пересекать нулевую линию, переходя от отрицательного значения к положительному.
  3. «Два пика» — возникает, когда за пиком, который располагается ниже нулевой линии и указывает вниз (нижний минимум), следует другой пик, также указывающий вниз, но расположенный выше первого и ближе к нулевой линии.

Сигналы индикатора Awesome Oscillator на продажу:

  1. Сигнал «Тарелка», но вогнутая вниз и расположенная ниже нулевой линии.
  2. «Пересечение нулевой линии» на спаде. Формируется в тех случаях, когда первый столбец диаграммы находится выше нулевой линии, а второй — под ней.
  3. «Два пика» — формируется выше нулевой линии, при этом пики указывают вверх (первый выше второго).

Индикатор Acceleration/Deceleration Oscillator (AC)  в системе Вильямса (соответствует измерению сила фазы)

Индикатор Acceleration/Deceleration Oscillator (AC) (Ускорения/Замедления) применяется для измерения ускорения и замедления движущей силы. Очень важный элемент всей торговой системы Вильямса, поскольку прежде чем изменится динамика цены, обязательно изменится движущая сила, а еще раньше изменится ускорение, которое придает цене движение. Проще говоря: когда на рынке существует направленное движение, оно не может резко измениться за один момент, изменению рыночной ситуации всегда предшествует предпосылка в виде замедления ценового движения, что и определяет рассматриваемый индикатор.

Индикатор Acceleration/Deceleration Oscillator (AC)  в системе Вильямса
Индикатор Acceleration/Deceleration Oscillator (AC)  в системе Вильямса

Индикатор не используется самостоятельно. Его сигналы предназначаются для подтверждения основных сигналов. Основным сигналом считается качание первого фрактала.

Сигналы индикатора Acceleration/Deceleration Oscillator (AC):

  • Сигналы АС следует игнорировать, пока не появится первый заполненный фрактал на покупку (продажу) за пределами пасти Аллигатора.
  • Сигнал на покупку «выше нулевой линии» индикатора AC образуется, когда появилось два последовательных столбца с более высокими значениями, чем самый последний наименьший столбец.
  • Сигнал на продажу «ниже нулевой линии» AC образуется, когда появилось два последовательных столбца с более низкими значениями, чем самый последний наибольший столбец
  • Если столбцы AC ниже нуля, то сигнал на покупку «ниже нулевой линии» образуется, когда появилось три последовательных столбца с более высокими значениями, чем самый последний наименьший столбец.
  • Ордер Buy Stop следует разместить на 1 пипс выше максимума сигнального бара.
  • Если столбцы AC выше нуля, то сигнал на продажу «выше нулевой линии» образуется, когда появилось три последовательных столбца с более низкими значениями, чем самый последний наибольший.

При работе с индикатором Acceleration/Deceleration Oscillator следует учитывать, что пересечение им нулевой линии не является сигналом. Если столбец индикатора окрашивается в красный цвет – нельзя открывать сделки на покупку, если в зеленый – нельзя открывать сделки на продажу.

Зональная торговля в системе Вильямса

Зональная торговля по Вильямсу базируется на том принципе, что если движущая сила Awesome Oscillator и ускорение Acceleration/Deceleration направлены в одну сторону (определяется по цвету индикаторов – оба или зеленые или красные), то движущая сила не только движется в этом направлении, но еще и ускоряется.

Механизм зональной торговли:

  • Если текущие столбцы индикаторов АО и АС окрашены в зеленый цвет – это зона для покупки, если в красный – для продажи.
  • Чтобы открывать новые позиции (покупка или продажа в зависимости от зоны), необходимо, чтобы сформировались не менее двух подряд красных (зеленых) баров. При этом цена закрытия второго бара должна быть выше (ниже) цены закрытия предыдущего.
  • После пяти подряд баров одного цвета следует прекратить добавление к позиции, поскольку большее количество баров одного цвета встречается довольно редко (обычно не более 6-8 подряд).
  • После появления пятого зеленого бара следует выставить защитный стоп-лосс на 1 пипс ниже минимальной цены пятого бара, аналогично после появления пятого красного бара следует выставить стоп-лосс на 1 пипс выше максимальной цены пятого бара. Если на следующем баре ордер не сработает, то его необходимо перенести по выше описанному принципу, только применительно к шестому бару и т.д.

Торговля по линиям баланса в системе Вильямса

Линия баланса, согласно представлениям Вильямса – это линия, на которой бы находилась цена, если бы не поступала новая информация (хаос), которая оказывает влияние на рынок в конкретный момент времени.

Автор рассматриваемой торговой стратегии использовал следующие постулаты в отношении пятого измерения:

  • График следует изучать справа налево.
  • Внимание нужно обращать только на максимумы, если необходим сигнал на покупку и наоборот – обращать внимание следует только на минимумы, если нужен сигнал на продажу.
  • Отправной точкой в работе по системе Вильямса, а именно с пятым измерением, является базовый бар.

Базовый бар в представлении автора – это для сигналов на покупку или текущий бар или самый последний бар с минимальным максимумом, для сигналов на продажу – текущий бар или самый последний бар с максимальным минимумом.

Если трейдеру удалось найти такой базовый бар, то можно считать, что 50% работы с пятым измерением по Вильямсу он уже сделал.

Сигнал на покупку выше линии баланса:

В тех случаях, когда цена находится выше линии баланса и необходим сигнал на покупку, нужно следовать правилу:

  • для покупки (продажи) необходим еще один максимум (минимум), если трейдер идет от линии баланса
  • и два новых максимума (минимума),  если приближается к линии баланса.

Если следовать вышеизложенному правилу, то получается, что для появления сигнала на покупку необходимо, чтобы цена преодолела high ближайшего предыдущего бара с более высоким максимумом, чем у базового бара.

High (верхняя граница бара) – максимальное значение цены, которая была достигнута на протяжении временного периода.

Сигнал на покупку ниже линии баланса:

  • Покупая ниже линии баланса, трейдеры надеются на то, что цена пойдет к линии баланса, поэтому для подтверждения полученного сигнала на покупку необходимо два бара (из выше описанного правила).

Установка Stop Loss ордеров

Кроме специально созданных для своей торговой стратегии индикаторов, Вильямс разработал также и собственную систему работы с защитными ордерами стоп-лосс:

  • На трендовом рынке следует закрывать позицию тогда, когда бар ценой закрытия пересек Зубы Аллигатора (на графике индикатора отображаются красной линией).

Стремительный рынок – это ситуация, когда угол наклона цены больше угла наклона зеленой линии (Губы Аллигатора).

  • На стремительном рынке уровнем для ордеров стоп-лосс выступают Губы Аллигатора.

Согласно приведенным правилам, в конце текущего бара ордер стоп-лосс следует переместить на уровень красной или зеленой линии следующего бара.

Пассивный доход с инвестиций в облигации

Облигации — самый быстрый и безопасный путь к доходным инвестициям!

Пассивный доход с инвестиций
УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ