Что такое индикаторы осцилляторы и как их использовать

Что такое индикаторы осцилляторы и как их использовать

Что такое индикаторы

Индикаторы рынка Форекс — это специальные разработанные программы, которые предназначены для:

  • считывания графиков,
  • отслеживания ситуации на рынке и
  • помощи в принятии взвешенного решения.

Индикаторы Форекс позволяют рассчитать математическим путем вероятные ценовые операции за определенный период времени. Трейдеру больше не нужно вручную вычислять показатели – это все автоматически производит программа-индикатор. Участнику рынка остается лишь проанализировать полученные данные и действовать в соответствии с полученной информацией.

Индикаторы позволяют обнаружить тренды и моменты их изменения.

Тренд — это направленное движение цены. Бывают: восходящий тренд, нисходящий тренд или боковой тренд (флэт).

Они также помогают лучше понять соотношение сил между быками и медведями.

Быки — участники рынка, которые предвидят повышение цены финансового инструмента (ценные бумаги, валюта) и способствуют такому повышению. Они заранее скупают ценные бумаги, цена которых должна повыситься, чтобы потом выгодно продать по более высокой цене. Кличка «быки» связана со стремлением таких игроков поднять цены «на рога».

 

Медведи — участники рынка, играющие на понижение цен товаров, курсов ценных бумаг, валюты. Они продают финансовые инструменты, которых у них пока нет в наличии, по текущей цене в расчете купить их до момента исполнения сделки по более низкой цене и тем самым получить прибыль в виде разности цен. Слово «медведи» отражает тот факт, что они заваливают цены вниз, давят их, как медведь давит свою добычу.

Однако проблема в том, что индикаторы противоречат друг другу. Некоторые работают лучше при тренде, другие — при спокойном рынке. Одни индикаторы лучше обнаруживают точки поворота, другие лучше выявляют тренды. Указатели трендов хорошо работают, когда рынок в движении, но дают опасные сигналы, если рынок стоит.

Осцилляторы показывают точки поворота на неподвижном рынке, но дают преждевременные и опасные сигналы, когда рынок начинает движение. Психологические индикаторы дают лучшее представление о психологии масс. Секрет успешной игры в объединении нескольких индикаторов из разных групп так, чтобы их отрицательные качества взаимно компенсировались, а положительные оставались нетронутыми.

Индикаторы осцилляторы и их разновидности

Осцилляторы или стохастические индикаторы Форекс дают возможность определить силу тренда. Измеряются в диапазоне от 0 до 100. Показатели ниже 20 говорят о сильном нисходящем тренде, показатели выше 80 – указывают на сильный восходящий тренд.

Осцилляторы считаются индикаторами бокового тренда (флэта). Они позволяют спрогнозировать приближение того момента, когда начинается колебание или корректировка цены.

Главное назначение осцилляторов — во время бокового тренда показывать вершины и низины, от которых рынок вероятнее всего оттолкнется и направится к обратной границе флэта, или по тренду, или на разворот тренда.

Пересечение кривых осциллятора дает хороший сигнал для входа в рынок.

В сравнении с трендовыми индикаторами, преимуществом осцилляторов является то, что они подают сигнал о перемене тренда раньше, поскольку сигналы разворота и дивергенции формируют заранее.

Дивергенция — это ситуация, когда ценовой график финансового инструмента и график индикатора направлены в разные стороны. Является одним из сильнейших сигналов технического анализа и используется для определения точек возможного разворота цены.

Осцилляторы определяют пики эмоций рыночной толпы. Они позволяют определить необоснованные уровни оптимизма и пессимизма. Профессионалы пытаются избегать таких крайностей. Они играют против них, ставя на возврат к норме.

Осциллятор показывает перекупленность, когда цена достигает максимального уровня, а также показывает перепроданность, когда цена достигает минимального значения.

Перекупленность — это состояние рынка, когда цена подскочила слишком быстро и высоко, то есть ожидается ее понижение.

 

Перепроданность — это состояние рынка, когда цена упала слишком быстро и низко, то есть ожидается ее повышение.

Осцилляторы работают изумительно во время коридора цен, но дают преждевременные и опасные сигналы, когда зарождается новый тренд. Осциллятор может неделями показывать перекупленность, если зарождается новый сильный восходящий тренд, давая ложный сигнал о продаже. Он может указывать перепроданность неделями при крутом нисходящем тренде, давая ложный сигнал о покупке. Признаком зрелого аналитика является способность решить, когда пользоваться осцилляторами, а когда доверять указателям трендов.

Осцилляторы, как и все прочие индикаторы, дают самые полезные сигналы тогда, когда они расходятся с ценами. Дивергенция быков появляется тогда, когда цены падают до нового минимума, а осциллятор отказывается опускаться к новому минимуму. Это показывает, что медведи теряют силы, цены движутся вниз по инерции и быки готовы перехватить инициативу. Дивергенция быков часто указывает на конец нисходящего тренда.

Дивергенция медведей возникает при восходящем тренде и указывает на вершины рынка. Она появляется, когда цены выходят на новый максимум, а осциллятор отказывается подниматься до нового максимального значения. Дивергенция медведей показывает, что быки выбиваются из сил, цены растут по инерции и медведи готовы перехватить инициативу.

Выделяют следующие индикаторы осцилляторы:

  • Индикатор Average True Range (ATR)
  • Индикатор Bears Power и Bulls Power (Elder-Rays)
  • Индикатор DeMarker (DeM)
  • Индикатор Envelopes
  • Индикатор Force Index (FRC)
  • Индикатор Ichimoku Kinko Hyo
  • Индикатор Moving Average Convergence Divergence (MACD)
  • Индикатор Momentum
  • Индикатор Moving Average of Oscillator (OsMA)
  • Индикатор Relative Strength Index (RSI)
  • Индикатор Stochastic RSI
  • Индикатор Relative Vigor Index (RVI)
  • Индикатор Stochastic Oscillator
  • Индикатор Williams’ Percent Range (%R)
  • Индикатор Rate of Change (RoC)
  • Индикатор Smoothed Rate of Change (S-RoC)

Далее осцилляторы будут рассмотрены более подробно.

Индикатор Average True Range (ATR)

Технический индикатор Average True Range (Средний истинный диапазон, ATR) — это показатель волатильности рынка. Он отображает волатильность рынка здесь и сейчас и при его использовании становится понятно, насколько сильно может ходить курс в разные стороны. ATR не указывает на направление цены, а только на волатильность.

Волатильность — это статистический показатель, который характеризует степень изменчивости торговых цен за определенный промежуток времени.

Смысл индикатора ATR состоит в определении диапазона изменения цены за определенный промежуток времени. Можно также сказать, что индикатор ATR определяет скорость изменения цены. В случае, если его кривая направлена вверх, то это значит, что на рынке происходят действия, связанные с покупками, а если вниз – то на рынке активизировались продажи.

При этом, экстремальные значения ART (нижний или верхний край графика) указывают на потенциальную возможность разворота тренда и можно сравнить их с зонами перепроданности или перекупленности любого осциллятора. Следует помнить, что ATR не указывает на продолжительность или направление движения, а только определяет уровень волатильности торгуемого актива.

Низкий уровень ATR сигнализирует о том, что торговля слабая и проходит в небольшом торговом диапазоне. Высокий уровень ATR означает, что торговля активная, диапазон торговли широкий. Когда индикатор ATR долгое время почти как прямая линия, то скоро возможен «рывок» в любом направлении. Чем больше показатель ATR, тем вероятность смены тренда больше, и наоборот.

Если на графике видно, что цена формирует новые максимумы, а линия ATR снижается (или наоборот), то на рынке проявляется дивергенция.

То есть, если цена актива формирует новые максимумы, а индикатор ATR при этом падает, то это говорит о том, что трейдеры к данному движению интерес теряют и больше не уверены в продолжении тенденции. И наоборот, если цена актива формирует новые максимумы и при этом ATR формирует максимумы тоже, то трейдеры в продолжении текущей тенденции уверены и активно покупают.

Сделку необходимо открывать в направлении движения валютной пары после пересечения ценой линии середины диапазона. Чтобы рассчитать середину диапазона, необходимо посмотреть на окно графика индикатора и сложить два значения – вверху и внизу и разделить полученную сумму пополам – получим середину диапазона. Затем необходимо в окне индикатора ATR прописать полученное числовое значение для добавления его в окне. Для различных валютных пар оно будет разное.

Индикатор Average True Range (ATR)

Индикатор Average True Range (ATR)

После установления среднего уровня диапазона сигнал для входа на покупку актива будет сформирован тогда, когда линия индикатора ATR этот серединный уровень пробьёт снизу вверх, соответственно, на продажу – сверху вниз. При этом, сигнал должен совпадать как на более младших временных периодах, так и на более старших. Для подтверждения дополнительного сигнала и, соответственно, большей уверенности в правильности сделки, можно воспользоваться еще одним осциллятором.

Сразу после открытия позиции необходимо выставить стоп-лосс на уровне локальных экстремумов цены на графике, а ордер тейк-профит на уровнях сопротивления или поддержки. Также можно применять трейлинг-стоп, при этом следует руководствоваться волатильностью торгуемой валютной пары.

Стоп-лосс (Stop Loss) — с английского «остановить потери». Установленное поручение (ордер) закрыть сделку по определенной цене при неблагоприятном движении цены.

 

Тейк-профит (Take Profit) — с английского «получить прибыль». Установленное поручение (ордер) закрыть сделку по определенной цене при благоприятном движении цены. Используется для фиксации уже имеющейся в результате торговли прибыли.

 

Трейлинг-стоп (Trailing Stop) — это алгоритм управления уровнем ордера Stop Loss. Всегда следит за ценой и передвигает стоп-лосс вслед за тем как цена движется в сторону открытой позиции. Трейлинг-стоп закроет ордер в прибыли (при условии, что был достигнут уровень в пунктах, заданный при установке следящего стопа), если цена пойдет против открытой позиции.

Экстремальные значения индикатора часто указывают на разворотные точки и или начало нового движения. Как и другие индикаторы показывающие волатильность, как, например полосы Боллинджера (Bollinger Bands), Average True Range не может предсказать направление или продолжительность движения, он указывает только на уровень активности.

Основную концепцию индикатора можно выразить следующим образом: чем больше значение индикатора, тем больше вероятность разворота тренда; чем меньше значение индикатора, тем слабее направленность тренда.

Расчет Average True Range

Обычно используют 14-периодный ATR, который может быть рассчитан как на внутридневных, так и на дневных или недельных и даже месячных данных.

Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:

  • разность между текущими максимумом и минимумом;
  • разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
  • разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range, ATR) представляет собой скользящее среднее значений истинного диапазона.

ATR = Moving Average(TRj, n),

где TRj = максимальному из модулей трех значений |High – Low|, |High – Closej-1|, |Low – Closej-1|

В качестве недостатков индикатора обычно указывается один — при большом периоде ATR может запаздывать, указывая не текущую, а прошлую волатильность.

Индикатор Bears Power и Bulls Power (Elder-Rays)

Индикаторы Bears Power и Bulls Power являются осцилляторами, которые отображают текущую силу быков (покупателей) и медведей (продавцов) соответственно. Эти группы игроков борются между собой на рынке: быки стремятся поднять цену повыше, а медведи делают все, чтобы опустить ее максимально низко. Результат торгов говорит о победе одной из сторон. При этом по промежуточным результатам можно судить о динамике борьбы.

Оценка силы быков и медведей имеют большое значение, поскольку позволяют предугадывать изменение тренда. Именно для этого используются индикаторы Bears Power и Bulls Power.

Индикатор Bulls Power

Индикатор силы Быков является разницей между максимальным значением цены и 13-периодной экспоненциальной скользящей средней.

Скользящее среднее – это соглашение о цене между продавцами и покупателями за определенный промежуток времени.

 

Максимальная цена – это максимальная сила покупателей.

Индикатор Bulls Power рассчитывается по формуле:

BULLS = HIGH — EMA

где:

  • BULLS — сила быков;
  • HIGH — максимальная цена текущего бара;
  • EMA — экспоненциальное скользящее среднее.

Когда на рынке растущий тренд, индикатор больше нуля. Когда нисходящий – индикатор Bulls Power меньше нуля.

Индикатор Bears Power

Индикатор Силы Медведей по своей сути является обратным Bulls Power, он измеряет силу медведей на рынке. Рассчитывается как разница между минимальным значением цены за день и экспоненциальной скользящей средней с периодом 13.

BEARS = LOW — EMA

где:

  • BEARS — сила медведей;
  • LOW — минимальная цена текущего бара;
  • EMA — экспоненциальное скользящее среднее.

При ослаблении нисходящего тренда, индикатор Силы медведей будет меньше нуля. Если же цены поднимаются, он также будет находиться выше нулевой линии.

Bears и Bulls (метод Elder-Rays)

Bears и Bulls (метод Elder-Rays)

Как правило, эти два индикатора используются вместе с трендовыми индикаторами (скользящими средними или другими). При этом наклон последних демонстрирует направление цены. Это нужно учитывать во время принятия решений открытия и закрытия позиций.

Когда Bulls Power показывает значение выше нуля, но при этом снижается, а скользящее среднее также идет вниз – это является сигналом для продажи. В этом случае усиливает сигнал наличие расхождения вершин (дивергенции).

Аналогично используется индикатор Bears Power: когда скользящее среднее показывает восходящее направление цен, а индикатор торгуется ниже нуля, это является сигналом на покупку. Дивергенция также усиливает его.

Сигналами на покупку являются

  • Растущее движение скользящей средней
  • Рост индикатора силы медведей при значении меньше нуля
  • Дивергенция (расхождения максимальных и минимальных значений индикатора и графика цены)

Не стоит осуществлять торговые операции при нисходящем движении (индекс силы медведей меньше нулевой линии). Хорошим сигналом является после длительного снижения разворот вверх (ниже нулевой линии).

Сигналами на продажу являются

  • Движение скользящей средней вниз
  • При нахождении индикатора силы быков выше нуля его снижение
  • Дивергенция

Когда открывается позиция на продажу, для ограничения убытков можно выставлять стоп-лосс на уровне выше последнего максимального значения цены.

Не стоит открывать позиции, когда индикатор Bulls Power меньше нулевой линии. Самым лучшим сигналом индикаторов Bears Power и Bulls Power является дивергенция.

Индикатор DeMarker (DeM)

Индикатор Демарка DeMarker (DeM) представляет собой классический осциллятор, но такой, который не только оценивает состояние перекупленности/перепроданности на рынке, но еще и учитывает степень риска заключения соответствующей сделки.

Суть индикатора Демарка в том, что он определяет области ценового истощения, как правило, соответствующие локальным экстремумам. Для этого DeMarker сравнивает максимумы и минимумы цены в текущем периоде, с соответствующими значениями в прошлом периоде.

Локальный экстремум – это максимальное или минимальное значение цены для нескольких периодов времени. При помощи локальных экстремумов трейдеры определяют направление тренда. Когда каждый новый локальный максимум/минимум выше предыдущего – тренд нарастающий (восходящий, бычий). Если каждый новый локальный максимум/минимум ниже предыдущего – тренд нисходящий (медвежий).

Как было сказано выше, технический индикатор Демарка (DeMarker, DeM) строится на основе сопоставлений максимума текущего бара сравнивается с максимумом предыдущего. Если максимум текущего бара выше, то регистрируется соответствующая разность. Если текущий максимум меньше или равен максимуму предыдущего бара, то регистрируется нулевое значение. Затем полученные таким образом разности за n периодов суммируются.

Полученное значение становится числителем индикатора DeMarker и делится на ту же самую величину плюс сумма разностей между ценовыми минимумами предшествующего и текущего баров. Если текущий ценовой минимум больше того, который был на предыдущем баре, то фиксируется нулевое значение.

Когда показания индикатора DeMarker опускаются ниже отметки 30, то ожидается разворот цен вверх. Когда показания индикатора поднимаются выше отметки 70, то ожидается разворот цен вниз.

Расчет индикатора DeMarker

Значение индикатора DeMarker в интервале i вычисляется таким образом:

DeMax (i) = Если HIGH (i) > HIGH (i – 1) , то DeMax (i) = HIGH (i) – HIGH (i – 1), иначе DeMax (i) = 0

DeMin (i) = Если LOW (i) < LOW (i – 1), то DeMin (i) = LOW (i – 1) – LOW (i), иначе DeMin (i) = 0

DMark (i) = SMA (DeMax, N) / (SMA (DeMax, N) + SMA (DeMin, N))

Где:

  • HIGH (i) — максимальная цена текущего бара;
  • LOW (i) — минимальная цена текущего бара;
  • HIGH (i – 1) — максимальная цена предыдущего бара;
  • LOW (i – 1) — минимальная цена предыдущего бара;
  • SMA — простое скользящее среднее;
  • N — количество периодов, используемых для расчета.
Индикатор DeMarker, DeM

Индикатор DeMarker, DeM

Использование более длительных периодов расчета позволяет определить долгосрочную тенденцию в развитии рынка. Индикаторы с короткими периодами позволяют выходить на рынок в точке с наименьшим риском и планировать момент заключения сделки так, чтобы она была в русле основной тенденции.

Основные торговые сигналы, подаваемые DeMarker’ом можно разделить на 4 группы:

1 Зоны перепроданности/перекупленности по этому индикатору находятся на отметках 0,7 и 0,3 соответственно. Поэтому пересечение индикатором уровня перекупленности 0,3 снизу вверх дает сигнал на покупку (BYE), а пересечение уровня перепроданности 0,7 сверху вниз – сигнал на продажу (SELL).

2 Двойная и тройная дивергенция. Если цена образовала два последовательно-повышающихся максимума, а DeMarker сформировал, наоборот, последовательно-понижающиеся максимумы, то это означает скорую смену восходящего тренда на нисходящий. То есть прав именно индикатор Демарка, показывающий понижательный тренд. Это же верно для расхождений локальных минимумов.

Если дивергенция будет не двойной, а тройной (по трем пикам/впадинам), это будет еще более сильным сигналом.

3 Образование паттернов на графике осциллятора.

Паттерны — это графические модели цены на графике.

На графике DeM могут образовываться различные фигуры и впоследствии они прорываются в направлении новой тенденции. Впрочем, не всегда подобные паттерны ведут себя аналогично моделям на ценовом графике. Поэтому использовать их нужно с осторожностью.

4 Тренды на графике DeMarker. Проведенные через максимумы и минимумы индикатора линии поддержки и сопротивления дают сигналы на пробитии – их можно интерпретировать как сигналы пробития линий тренда на ценовом графике.

Индикатор Envelopes

Технически индикатор Envelopes (Огибающие линии, Конверты) – это две скользящие средние, образующие полосу, границы которой изменяются в зависимости от волатильности рынка.

Период мувингов (огибающих линий индикатора Simple МА) равен 14, но используется стандартное отклонение в 0,1%, поэтому скользящие средние параллельны между собой и находятся на определенном расстоянии.

Конверты, Envelopes

Конверты, Envelopes

Диапазон ценовых колебаний Конверта лежит в диапазоне верхней и нижней границ полосы индикатора. При поднятии цены к верхней скользящей средней следует открывать короткие позиции, при снижении цены к нижней МА – длинные.

Оптимально использовать индикатор Конверт во флэте, когда торговля ведется внутри «ленты»:

  • покупаем, когда цена коснулась нижней скользящей средней,
  • и продаем, когда цена подошла к верхнему мувингу.

Если граница пробита – позиция закрывается. В данном случае границы конверта выступать в роли границ ценового канала.

Сигналы к покупке и продаже будут считаться достоверными лишь в случае выхода цены за границы конверта. При этом желательно получить подтверждение начала трендового движения от другого индикатора. Чтобы подстраховаться и исключить большое количество ложных сигналов, позицию следует открывать не сразу при касании ценой любого из мувингов, а пробитии его и возврате цены внутрь канала, то есть пробитии мувинга с обратной стороны.

Экспериментируя со стандартными настройками индикатора, не следует забывать, что отклонение МА больше 2% дает слабое представление о волатильности, поскольку в этом случае канал будет слишком широк. То есть желательно использовать отклонение в диапазоне 0,1 – 2% и не выше. Скользящие средние не обязательно должны быть простыми, можно тестировать использование взвешенных и экспоненциальных мувингов.

Хороших результатов можно достигнуть, используя связку Envelopes + MACD либо другого трендового индикатора (осциллятора). Тактика проста – сопоставляем сигналы и открываем позиции при совпадении сигналов от обоих индикаторов.

Применение технического индикатора Envelopes основано на естественной логике поведения рынка: когда под давлением особо рьяных покупателей или продавцов цены достигают экстремальных значений (т.е. верхней или нижней границы полосы), они часто стабилизируются, возвращаясь к более реалистичным уровням.

Исходя из базового утверждения, что цена часто стабилизируется и возвращается к обычному значению даже после сильного движения, которое вызвано чрезмерным давлением со стороны быков или медведей, когда значения цены достигают экстремумов. Другими словами, большее количество времени цена находится в сбалансированном состоянии, а продавцы или покупатели лишь временно выводят ее из состояния равновесия.

Расчет индикатора Огибающие линии

UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 + K / 1000]

LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 – K / 1000]

Где:

  • UPPER BAND — верхняя линия индикатора;
  • LOWER BAND — нижняя линия индикатора;
  • SMA — простое скользящее среднее;
  • CLOSE — цена закрытия;
  • N — период усреднения;
  • K / 1000 — величина отклонения от среднего (в десятых долях процента).

Индикатор не сложен для понимания, сигналов выдает немного и все – стандартные. Он дает еще один вариант использования состояния ценовой перекупленности или перепроданности, помогая определять точки входа/выхода на коррекциях цены или переломе основного тренда.

Недостаток индикатора характерен для всех технических инструментов, построенных на базе расчета средних значений, – запаздывание. Конверт скользящих средних не всегда успевает перестроиться под быструю смену текущей волатильности или при работе на спекулятивном рынке, что снижает точность его сигналов.

Зато конверт хорошо зарекомендовал себя при работе в широком флэте (тактика отбой от границ), но в случае появления сильного тренда надежный сигнал обычно запаздывает и можно потерять часть движения, как минимум, равную коэффициенту смещения.

Несмотря на то, что математически индикатор Envelopes представляет собой один из вариантов знаменитых Полос Боллинджера, по сравнению с классикой он точнее отслеживает ценовой канал, чем и доказал свое право на жизнь

Индикатор Force Index (FRC)

Технический индикатор индекс силы Force Index (FRC) – эффективный осциллятор, с помощью которого определяют силу покупателей/продавцов в периоды подъема/спада ценового движения. Он связывает основные элементы рыночной информации: направление цены, ее перепады и объем сделок. Данный индекс можно использовать в чистом виде, однако, лучше его сгладить с помощью скользящей средней.

Если нынешняя цена закрытия превысила вчерашнюю, значит, сила положительная (этот день выиграли покупатели — быки). Когда показатель ниже, она отрицательная (победили продавцы — медведи). Объем отражает степень вовлеченности игроков. От его величины напрямую зависит вероятность продолжения тренда. Чем значительнее различие цен и больше объем, тем мощнее сила.

В чистом виде индикатор Force Index представляет собой гистограмму, столбики которой располагаются относительно нулевой линии. Если рынок закрылся выше, чем вчера, индекс имеет плюсовое значение и наоборот. С учетом того, что такая гистограмма очень неровная, ее сглаживают экспоненциальной MA (Moving Average).

Период скользящей равен либо двум (краткосрочный индекс), либо тринадцати дням (среднесрочный). Сглаживание с помощью короткой скользящей средней помогает найти благоприятные моменты для открытия и закрытия позиций. Если же сглаживание производится с помощью длинной скользящей средней (например, 13-периодной), то индекс выявляет перемены тенденций.

EMA (Exponential Moving Average) за двухдневный период отображает краткосрочные изменения сил покупателей и продавцов. Это очень чувствительный индикатор, поэтому его в основном используют, чтобы уточнять сигналы, получаемые от других аналитических инструментов.

При наличии восходящей тенденции снижающееся EMA показывает наиболее интересные моменты для покупки. Движение вверх при падающем тренде позволяет увидеть перспективные точки продажи.

Рекомендуется следующая трактовка сигналов краткосрочного Force Index :

  • Покупать при восходящей тенденции, если EMA пошло вверх, пребывая в минусовой области.
  • Продавать (закрыть позицию) при нисходящей тенденции, если EMA оказалось в плюсовой зоне и развернулось вниз.
  • Дивергенция «быков» (цены обновляют минимум, а индекс растет) является сигналом к покупке.
  • «Медвежье» расхождение (не подтверждается новый ценовой максимум) призывает к продаже.

Добавлять к покупке можно каждый раз, как график опускается под нулевую линию. Когда он пересекает ее вверх, можно дополнительно продавать. Если EMA достигает месячного минимума/максимума, велика вероятность дальнейшего падения/роста цен. Это признак того, что позиции покупателей или продавцов в данный момент особенно сильны и судя по всему продолжат укрепляться.

Если изменения цен не подкреплены аналогичным изменением объема, то Force Index остается на одном уровне, что предупреждает о близком развороте тенденции.

Индикатор Force Index, FRC

Индикатор Force Index, FRC

Force Index базируется на утверждении, что сила любого рыночного движения определяется его направлением, размахом и объемами. При закрытии текущей свечи выше предыдущей, это говорит о том, что сила рынка является положительной величиной, если свеча закрывается ниже – сила рынка является отрицательной величиной. Чем больше разброс цен, тем больше сила как абсолютная величина. Аналогично для объемов сделок – сила рынка растет при увеличении торговых оборотов.

Расчет индикатора Force Index

Сила каждого движения рынка определяется его направлением, размахом и объемом. Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательна. Чем больше различие в ценах, тем больше сила. Чем больше объем сделок, тем больше сила.

FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) – MA (ApPRICE, N, i-1))

Где:

  • FORCE INDEX (i) — Индекс Силы текущего бара;
  • VOLUME (i) — объем текущего бара;
  • MA (ApPRICE, N, i) — любая скользящая средняя текущего бара за N периодов:
  • простая, экспоненциальная, взвешенная или усредненная (сглаженная);
  • ApPRICE — примененная цена;
  • N — период сглаживания;
  • MA (ApPRICE, N, i-1) — любая скользящая средняя предыдущего бара.

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo — трендовый индикатор. Улавливает зарождающийся или уже начавшийся тренд или хороший откат от него. Во флэте, сам по себе, не работает, но позволяет определить в каком состоянии находится рынок: рейндж или тренд и куда идет движение. Поэтому для флэта необходимо использовать комбинацию Ишимоку с другими индикаторами.

В индикаторе используется три различных периода. На этих периодах основываются значения пяти линий, составляющих этот индикатор.

Тенкан-сен (Tenkan-Sen) — представляет собой срединную линию между максимумами/минимумами за короткий период (Тенкан-период) времени. Для того, чтобы лучше понять сущность этой линии обычно проводят канал, обозначающий максимумы-минимумы за выбранный период (например, 9 дней). Тенкан будет являться серединой этого ценового канала.

По линии Тенкан определяется направление «краткосрочных движений рынка». Соответственно, если Тенкан направлен снизу вверх – цена находится в краткосрочном восходящем тренде, если сверху вниз – в нисходящем, а если горизонтально, то имеем рендж (или флет).

Нейтральный рынок  (флэт) — ситуация на рынке, когда цена не повышается и не снижается, она колеблется в определенных границах.

Как правило, если после восходящего движения период закрывается ниже Тенкан, то это сигнал смены тренда с восходящего к боковому и/или нисходящему.

Киджун-сен (Kijun-Sen) — представляет собой срединную линию между максимумами/минимумами за второй, более длительный период (Киджун-период) времени. Линия строится аналогично линии Тенкан, но период выбирается в 3-4 раза больший. Линия Киджун достаточно часто представляет поддержку/сопротивление для цены.

Сенкоу Спэн А (Senkou Span A) — это линия, представляющая из себя среднее значение между линиями Киджун и Тенкан. Эта линия сдвигается вперед на Киджун-период.

Сенкоу спэн Б (Senkou Span B) — эта линия представляет собой срединную линию третьего периода Ишимоку (Сенкоу-период), как правило, этот период в 2-4 раза больше Киджун-периода. В стандарте, рассчитанном Ишимоку для недельных графиков – 52 недели. Кроме того, Спэн Б сдвигается на Киджун-период вперед.

Облако Ишимоку. Спэн Б – это вторая линия облака Ишимоку. Облако закрашивается между линиями Спэн А и Спэн Б, причем, если Спэн А выше Спэн Б, то облако закрашивается в цвет Спэн А, а если Спэн А находится ниже Спэн Б, то облако окрашивается в цвет Спэн Б. Таким образом визуально легко определять “смотрит” облако вверх или вниз.

Чинкоу Спэн (Chinkou Span) — пятая линия Ишимоку представляет из себя повторение графика цены, сдвинутое на Киджун-период назад. Рисуется по ценам закрытия периодов.

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo

Сигналы Ишимоку

Индикатор Ишимоку представляет довольно оригинальную разметку ценового пространства, создавая тем самым довольно большое количество различных сигналов и их комбинаций. Каждый отдельный сигнал сам по себе имеет локальное значение, а вот комбинации сигналов становятся тем сильнее, чем больше сигналов участвует в комбинации.

Все сигналы Ишимоку можно разделить на три группы:

1 Пересечение (отбитие) линии цены с линиями Ишимоку

Пересечение Цены с Тенкан – два варианта пересечения:

  • Цена пересекает Тенкан в направлении к Киджун – на тренде этот сигнал, как правило, является первым сигналом о возможном окончании тренда. На флете это сигнал о продолжении флетового режима рынка.
  • Цена пересекает Тенкан в направлении от Киджун – сигнал о возможном выходе (возвращении) на тренд.

Пересечение Цены с Киджун – тут может быть довольно много разных комбинаций:

  • Цена пересекла Киджун в сторону Тенкан – обычно такое случается после “ложного” захода Цены под Киджун и обратное пересечение усиливает вероятность выхода на тренд, особенно если позади цены осталось облако. Если же дело происходит в облаке или облако еще только впереди, то значение сигнала меньше.
  • Цена пересекла Киджун, Тенкан остался позади – наиболее частый сигнал на завершение тренда и переход к боковому и/или нисходящему тренду.
  • Также имеет значение, где находится Киджун по отношению к облаку при пересечении его ценой – вариантов довольно много. Но следует отметить, что пересечения Цены и Киджун внутри облака, как правило, малозначимы – во флетовом режиме цена просто тяготеет к уровню Киджун и вьется вокруг него

Пересечение Цены и Спан Б – существует два разных пересечения:

  • Вход Цены в облако при пересечении Спан Б – сигнал на продолжение флетового режима и/или смену тренда (при быстрых и резких трендах).
  • Выход Цены из облака при пересечении Спан Б – сигнал на смену режима с бокового (флет) к восходящему или нисходящему.  Как правило, является заключающим сигналом в серии сигналов на тренд. В большинстве случаев, к этому времени Тенкан и Киджун уже находятся позади цены и расположены в порядке Спан Б, Тенкан, Киджун.

Пересечение Цены и Спан А – два варианта:

  • Вход цены в облако после пересечения со Спан А – подтверждающий сигнал на боковой тренд. При резких и быстрых трендах может быть сигналом на смену тренда.
  • Выход цены из облака после пересечения со Спан А – такая ситуация возможна после глубокой коррекции с переходом в боковой тренд и последующим возвращением в тренд.

Пересечение Чинкоу Спан с графиком Цены – при пересечении Чинкоу линии цены снизу вверх более вероятно дальнейшее повышение, при пересечении сверху вниз более вероятно дальнейшее снижение.

2 Пересечение (отбитие) между собой линий Ишимоку

Пересечение Тенкан и Киджун:

Пересечение линий Тенкан и/или Киджун с линиями облака – эти сигналы самостоятельного значения не представляют и имеют значения только с учетом сигналов из третьей группы.

Пересечение Чинкоу Спан с линиями Тенкан, Киджун и линиями облака также не рассматриваются и не учитываются при рассмотрении графика.

3 Текущее взаимное расположение линии цены и линий Ишимоку

Третья группа сигналов считается информативной и представляет собой информацию о расположении линий Ишимоку по отношению друг к другу:

  • Линии Спан Б, Спан А, Киджун, Тенкан, Цена расположились по порядку снизу вверх – это указывает на наличие сильного восходящего движения, рынок настроен по-бычьи и не склонен учитывать медвежьи факторы, новости и фундаментал.
  • При расположении этих линий по порядку сверху вниз имеется сильное нисходящее движение и рынок настроен по-медвежьи и не склонен учитывать бычьи факторы, новости и фундаментал. Нужно иметь ввиду, что чем больше расстояние между этими линиями – тем быстрее тренд и тем выше напряжение на рынке – формируется потенциальная возможность коррекции.
  • Возможны также различные другие варианты взаимного расположения линий Ишимоку и цены – все эти расположения дают некие срединные варианты от 1 и 2 и в зависимости от того в какой последовательности располагаются линии, зависит вероятности движения цены в ту или иную сторону.

Что касается выбора параметров Ишимоку, главное понимать, что эти параметры задают некоторую цикличность для рынка и важно определить, какая цикличность у рынка есть на самом деле. Ишимоку высчитал экспериментальным путем цикличность 9-26-52 для недельных графиков. Как показывает практика, эти параметры работают, практически на всех инструментах по недельным графикам. Если учесть, что 52 на недельном – это, фактически, календарный год, а 26 – пол года и 9 – это будет 2 месяца, то становится понятным смысл этих параметров для недельных графиков.

Для остальных таймфреймов можно искать параметры эмпирическим путем, например, написать советник, который просчитает все возможные входы/выходы по Ишимоку. Но в основном трейдеры не мудрствуют и ставят на все таймфреймы стандартные параметры 9-26-52.

Индикатор Moving Average Convergence-Divergence (MACD)

Метод сближения/расхождения показателя среднего движения курса, или коротко MACD (Moving Average Convergence-Divergence) состоит из двух линий: сплошной, называемой линией MACD, и пунктирной, называемой сигнальной.

Линия MACD образуется двумя экспоненциальными показателями среднего движения курса. Она реагирует на изменение цен относительно быстро. Сигнальная линия представляет собой линию MACD, сглаженную еще одним ЕМА. Она реагирует на изменения цен более медленно.

Сигнал о покупке или продаже подается тогда, когда быстрая линия MACD пересекает медленную сигнальную линию.

Каждая цена отражает консенсус по поводу стоимости между всеми участниками рынка на момент совершения сделки. Показатель среднего движения курса отражает средний консенсус за заданный период – совмещенный фотоснимок консенсуса масс. Длительное усреднение отслеживает долговременный консенсус, краткосрочное усреднение – краткосрочный.

Пересечение линии MACD и сигнальной показывает изменение рыночных течений. Играть в направлении пересечения, значит идти в ногу с массой рынка. Такая система дает меньше сигналов к игре и меньше всплесков, чем механическая система, построенная на одном показателе среднего движения курса.

  • Когда быстрая линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, это дает сигнал о покупке. Следует покупать и размещать страховочные меры ниже последнего локального минимума.
  • Когда быстрая линия пересекает сигнальную сверху вниз, это дает сигнал о продаже. Следует продавать и размещать страховочные меры выше последнего локального максимума.
Индикатор Moving Average Convergence-Divergence (MACD)

Индикатор Moving Average Convergence-Divergence (MACD)

Многие игроки пытаются оптимизировать MACD за счет использования других МА вместо стандартных 12, 26 и 9-дневных ЕМА. Популярен выбор 5-34-7. Не следует оптимизировать MACD слишком часто. Если достаточно долго поработать с MACD, то можно заставить его давать на одних и тех же данных любой сигнал.

MACD-гистограмма дает более глубокое понимание баланса сил между “быками” и “медведями”, чем первоначальный MACD. Она показывает не только то, кто, “быки” или “медведи”, контролируют ситуацию, но и то, становятся они сильнее или слабее. Это один из лучших инструментов, доступных при техническом анализе рынка.

 

Сигналы индикатора MACD

Поднимающаяся MACD-гистограмма говорит о том, что «быки» становятся сильнее. Падающая MACD-гистограмма говорит о том, что сильнее становятся «медведи».

Наклон MACD-гистограммы более важен, чем ее положение выше или ниже оси. Лучший сигнал к продаже подается тогда, когда MACD-гистограмма выше нуля, но наклонена вниз, показывая, что «быки» выбились из сил. Лучший сигнал к покупке подается, когда MACD-гистограмма ниже оси, но наклонена вверх, показывая, что «медведи» выдыхаются.

Если текущий столбец выше предыдущего, то наклон вверх. Это говорит о том, что у руля «быки» и нужно покупать. Когда текущий столбец ниже предыдущего, то наклон вниз. Это говорит о том, что командуют «медведи» и пора продавать. Если цены идут в одну сторону, а MACD-гистограмма идет в другую, значит доминирующая толпа теряет свой энтузиазм и тренд на самом деле слабее, чем кажется.

MACD-гистограмма подтверждает тренд, когда он дает новые максимумы и минимумы одновременно с ценами.

  • Следует покупать, когда MACD-гистограмма перестает падать и движется вверх. Размещается предохранительная остановка ниже последнего локального минимума.
  • Следует продавать, когда MACD-гистограмма перестанет расти и пойдет вниз.Размещается предохранительная остановка выше последнего локального максимума.

За максимумами и минимумами этого индикатора обычно следуют максимумы и минимумы цен.

Рекордный за последние три месяца пик на ежедневной MACD-гистограмме показывает, что “быки” чрезвычайно сильны и цены, скорее всего, поднимутся еще выше. Рекордный минимум на MACD-гистограмме за последние три месяца показывает, что впереди, видимо, еще более низкие цены.

Расчет индикатора MACD

Для расчёта линейного MACD из скользящей средней цены (обычно берётся экспоненциальная скользящая средняя с меньшим периодом) вычитается экспоненциальная скользящая средняя с большим периодом. В большинстве случаев полученный результат сглаживают при помощи скользящей средней (SМА), чтобы устранить случайные колебания.

MACD = ЕМАs(P) – EMAl(P)

Signal = SМАa(ЕМАs(P) – EMAl(P))   (сигнальная линия)

MACD-гистограмма = MACD линия –Signal

где:

  • EMAs(P) — экспоненциальная скользящая средняя с коротким периодом от цены.
  • ЕМАl(P) — экспоненциальная скользящая средняя с длинным периодом от цены.
  • SМАa(P) — сглаживающая скользящая средняя с коротким периодом от разницы двух остальных скользящих.
  • P — цена, обычно берётся цена закрытия периода Close, но возможны и другие варианты (Open, High, Low, Close, Median Price, Typical Price и т. д.)

MACD-гистограмма измеряет расстояние между линией MACD и сигнальной линией. Она рисует эту разницу в виде гистограммы – последовательности вертикальных столбиков. Эта разница может быть очень мала, но компьютер развернет ее на весь экран.

Если быстрая линия выше сигнальной, значение MACD-гистограммы положительно и откладывается вверх от горизонтальной оси. Если быстрая линия идет ниже медленной, то MACD-гистограмма дает отрицательное значение и изображается ниже горизонтальной оси. Когда обе линии пересекаются, MACD-гистограмма дает 0. Когда разрыв между линией MACD и сигнальной линией увеличивается, MACD-гистограмма становится шире. Когда две линии сближаются, MACD-гистограмма становится уже.

По умолчанию на дневном графике часто используют следующие настройки MACD:

  • ЕМАs (короткая) с периодом 12 дней (две недели).
  • ЕМАl (длинная) с периодом 26 дней (месяц).
  • SМАa (сглаживающая разницу) с периодом 9 значений.

Индикатор Momentum

Технический индикатор темпа (Momentum) измеряет величину изменения цены финансового инструмента за определенный период. Momentum отслеживает ускорение тренда, рост или снижение скорости его движения. Этот индикатор, показывающий, ускоряется ли тренд, замедляется или движется с прежней скоростью. Он обычно достигает максимум до пика цен и минимум до дна спада.

Momentum можно использовать в качестве осциллятора, следующего за тенденцией, аналогично Техническому Индикатору Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). В этом случае:

  • сигнал к покупке возникает, если индикатор Momentum образует впадину и начинает расти;
  • а сигнал к продаже — когда он достигает пика и поворачивает вниз.

Для более точного определения моментов разворота индикатора можно использовать его короткое скользящее среднее. Крайне высокие или низкие значения индикатора Momentum предполагают продолжение текущей тенденции. Так, если индикатор достигает крайне высоких значений и затем поворачивает вниз, следует ожидать дальнейшего роста цен. Но в любом случае с открытием (или закрытием) позиции не нужно спешить до тех пор, пока цены не подтвердят сигнал индикатора.

Также Momentum можно использовать в качестве опережающего индикатора. Этот способ основан на предположении о том, что заключительная фаза восходящей тенденции обычно сопровождается стремительным ростом цен (так как все верят в его продолжение), а окончание медвежьего рынка — их резким падением (так как все стремятся выйти из рынка). Именно так нередко и происходит, но все же это слишком широкое обобщение.

Приближение рынка к вершине сопровождается резким скачком индикатора Momentum. Затем он начинает падать, в то время как цены продолжают расти или движутся горизонтально. По аналогии, в основании рынка Momentum резко падает, а затем поворачивает вверх задолго до начала роста цен. В обоих случаях образуются расхождения между индикатором и ценами.

Индикатор Momentum

Индикатор Momentum

Использование Momentum

Как большинство осцилляторов на этом индикаторе рассматривают явление дивергенции. При возникновении дивергенции следует закрыть все позиции, которые были открыты в направлении текущей тенденции, так как дивергенция – это сильный сигнал, который показывает, что текущая тенденция сильно ослабла и может закончится. Не рекомендуется при появлении дивергенции открывать какие-либо позиции, так как этот сигнал ранний, а для открытия необходимо подождать подтверждения от сигналов, полученных при анализе первого и второго раздела технического анализа.

Расчет индикатора Momentum

Momentum определяется как отношение сегодняшней цены к цене n периодов назад:

MOMENTUM = CLOSE (i) / CLOSE (i – n) * 100

Где:

  • CLOSE (i) — цена закрытия текущего бара;
  • CLOSE (i – n) — цена закрытия n баров назад.

Индикатор Moving Average of Oscillator (OsMA)

Индикатор Moving Average of Oscillator (OsMA) – достаточно нестандартный индикатор, главным предназначением которого является определение медвежьих и бычьих дивергенций (несоответствий между направлениями движения осциллятора и цены). Инструмент не слишком востребован среди современных трейдеров, так как, по сути, мало чем разнится от намного более известного и популярного MACD. Тем не менее отличия существуют.

Технический Индикатор Скользящая Средняя Осциллятора (OsMA) – это разность между осциллятором и сглаживанием осциллятора. В данном случае в качестве осциллятора используется основная линия MACD, а в качестве сглаживания – сигнальная.

При настройке Moving Average of Oscillator используют четыре главных параметра.

  • Медленное EMA – экспоненциальная скользящая средняя цены с относительно длинным периодом. По умолчанию здесь выставлено 26.
  • Быстрое EMA – такая же скользящая, но уже с коротким периодом (12). Показатель MACD вычисляют путем отнимания быстрой EMA от медленной.
  • MACD SMA – простая скользящая средняя значений MACD (сигнальная линия), задачей которой является сглаживание гистограммы. Период ее обычно невелик, например 9.
  • Для параметра тип цены можно использовать любые исходные данные. Традиционно ставится цена закрытия баров, но это могут быть и различные усредненные цены, и ценовой максимум/минимум, и цена открытия.
Индикатор Moving Average of Oscillator (OsMA)

Индикатор Moving Average of Oscillator (OsMA)

Сигналы осциллятора OsMA

  • Сигнал о возможности покупки поступает, когда гистограмма OsMA пересекает нулевой уровень снизу вверх. При дальнейшем росте баров можно говорить об укреплении бычьей тенденции.
  • Сигнал о возможности продажи поступает, когда гистограммы на обоих графиках пробивают линии сверху. В этот момент можно говорить о зарождении медвежьей тенденции, которая будет крепнуть или слабеть в зависимости от дальнейшего поведения столбиков.

Следует особо отметить возможность появления ложных сигналов. Случаются они гораздо чаще, чем хотелось бы, но это неизбежные издержки. Для надежности рекомендуется дополнительно применять еще какие-нибудь технические индикаторы, которые усилят защиту от торговли против тренда и помогут с определением наиболее выгодных точек входа.

У индикатора OsMA конечно, есть недостатки, главным из которых является упомянутое выше чрезмерное количество ложных сигналов. Подобная проблема присуща практически всем индикаторам, работающим на опережение. Однако, ее всегда можно существенно уменьшить за счет использования дополнительных средств технического анализа. Главные же достоинства OsMA – своевременное выявление моментов дивергенции и наглядное отображение рыночного баланса между бычьими и медвежьими трендами.

Стоит ли выбирать между  так похожими индикаторами  OsMA и MACD? Это вовсе не обязательно. Специалисты рекомендуют задействовать эти инструменты в паре.

Расчет индикатора OsMA

OsMA = MACD – SIGNAL

MACD = EMA(P, N)-EMA(P, N)

SIGNAL = SMA(MACD, N)

где:

  • EMA – экспоненциальное скользящее среднее;
  • SMA – простое скользящее среднее;
  • SIGNAL – сглаживающая скользящая средняя, сигнальная линия индикатора;
  • N – число периодов расчета;
  • P – цена текущего периода (Close, Open, High, Low, Median Price, Typical Price).

Индикатор Relative Strength Index (RSI)

Технический индикатор Индекс относительной силы Relative Strength Index (RSI) это следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Рекомендуется использовать его 14-периодный вариант. Распространение получили также 9 и 25-периодные индикаторы.

Один из распространенных методов анализа индикатора Relative Strength Index состоит в поиске расхождений, при которых цена образует новый максимум, а RSI не удается преодолеть уровень своего предыдущего максимума. Подобное расхождение свидетельствует о вероятности разворота цен. Если затем индикатор поворачивает вниз и опускается ниже своей впадины, то он завершает так называемый «неудавшийся размах» (failure swing). Этот неудавшийся размах считается подтверждением скорого разворота цен.

При анализе графиков различают следующие сигналы Relative Strength Index:

  • Вершины и основания. Вершины индикатора Relative Strength Index обычно формируются выше 70, а основания — ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике.
  • Графические модели. Relative Strength Index часто образует графические модели — такие как ’голова и плечи’ или треугольники, которые на ценовом графике могут и не обозначиться.
  • Неудавшийся размах (прорыв уровня поддержки или сопротивления). Имеет место, когда Relative Strength Index поднимается выше предыдущего максимума (пика) или опускается ниже предыдущего минимума (впадина).
  • Уровни поддержки и сопротивления. На графике индикатора Relative Strength Index уровни поддержки и сопротивления проступают даже отчетливее, чем на ценовом графике.
  • Расхождения. Расхождения образуются, когда цена достигает нового максимума (минимума), но он не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI. При этом обычно происходит коррекция цен в направлении движения индикатора Relative Strength Index.
Индикатор Relative Strength Index (RSI)

Индикатор Relative Strength Index (RSI)

Использование Relative Strength Index

Использовать индикатор RSI следует совместно с другими инструментами технического анализа, так как он часто дает противоречивые сигналы. Долгое нахождение в зоне перекупленности или перепроданности, сильные колебания цены – все это снижает эффективность использования данного инструмента. А потому использовать его в реальной торговле следует после тщательного ознакомления и подготовки.

Существует еще несколько способов применения индикатора RSI для анализа рынка Форекс:

  • Анализ вершин и оснований индикатора RSI. Вершины обычно формируются выше значимого уровня 70, а основания – ниже значимого уровня 30 и опережают соответствующие ценовые экстремумы (максимумы и минимумы графика цены финансового инструмента).
  • Анализ графических фигур на графике индикатора RSI. Довольно часто фигуры технического анализа (треугольники, вымпелы, «голова и плечи» и т.п.) формируются на графике индикатора RSI, в то время как на ценовом графике их может и не образоваться. Трактовка графических фигур при этом аналогична их трактовке на ценовом графике.
  • Анализ уровней и линий поддержки и сопротивления графика индикатора RSI. Такие уровни зачастую выявляются на графике индикатора даже отчетливей, чем на ценовом графике. Трактовка уровней и линий поддержки и сопротивления ничем не отличается от их классической трактовки при анализе ценового графика – их пробитие или отскок от них могут дать хорошие торговые сигналы. К примеру, случаются ситуации, при которых пробой линии поддержки индикатора RSI происходит раньше пробоя линии поддержки ценового графика, предупреждая трейдера о предстоящем развороте тренда.
  • Анализ положения индикатора RSI относительное средней линии (значение 50). Если график индикатора находится выше средней линии, но на рынке преобладает бычье настроение. Если график индикатора находится ниже средней линии, то на рынке господствуют медведи. Если же индикатор колеблется в области средней линии, это говорит о нахождении цен в горизонтальном диапазоне (флэте).
  • Анализ моментов пересечения графика индикатора RSI своих значимых уровней (30 и 70). Но рассматривать такие пересечения всерьез стоит либо в момент выхода цен из горизонтального диапазона (флэта), либо в направлении текущего долгосрочного тренда (открывать позиции на покупку только на бычьем рынке, а на продажу – только на медвежьем).

Расчет индикатора RSI

RSI = 100 – (100 / (1 + U / D))

Где:

  • U — среднее значение положительных ценовых изменений;
  • D — среднее значение отрицательных ценовых изменений.

Индикатор Stochastic RSI

Каждый трейдер, независимо от стажа торговли, сталкивался с классическим индикатором RSI, может даже сейчас активно использует его. Думаю, Вы замечали, что в течении длительное время RSI движется возле 20 и 80 уровней, не пересекая их. Эту проблему взялись решить два известных трейдера – Тушард Чанде и Стэнли Кролл, запрограммировав Stochastic RSI. Что из этого получилось? Мы постараемся разобраться.

Применять данный индикатор можно на платформе Metatrader, с разными инструментами, при любом тайм фрейме круглосуточно. Инструкцию по настройкам можете найти через поисковые системы.

В Stochastic RSI четыре настройки:

  1. Период осциллятора (RSI periods);
  2. Параметр %К (percent K);
  3. Параметр %D (percent D);
  4. Количество баров истории (num of bars).

По сравнению со Stochastic oscillator, параметр «задержки» отсутствует.

Рассматриваемый индикатор также же является стохастиком, расчеты формируются по значениям RSI. Stochastic сопоставляет точку закрытия свечи с диапазоном максимальных и минимальных цен за выбранный промежуток времени. RSI же сопоставляет средние объёмы повышений цены с объёмами за выбранный промежуток времени. Если сказать проще, в основе Stochastic RSI лежат показатели RSI к которым применяют формулу Stochastic. Можно сделать вывод, что индикатор Чанде и Кролла лучше учитывает волотильность.

С виду он напоминает классический стохастик, но зоной перекуплености или перепроданости служат уровни от 0 до 100, то есть, RSI обновив минимум, Stochastic RSI покажет 0 (ноль). Когда же RSI обновит максимальные значения, другой будет на уровне 100. По сравнению с другими основными индикаторами, он чаще находится в зонах перепроданости или перекуплености, что говорит об его чувствительности и возможности раньше реагировать на изменения.

Индикатор Stochastic RSI

Индикатор Stochastic RSI

Как использовать Stochastic RSI

Вспоминаем навыки работы с осцилляторами и применяем. Обращаем внимание на уровни перекуплености и перепроданости. Дополнительно обозначаем 80 и 20, следим за движением основной линии, пропуская сигнальную. Сигналы осциллятора в этих участках игнорируем, учитывая чувствительность и характерное для него, долгое время нахождения там.

Сигналом для открытия операций служат выходы из этих участков на уровень 50, то к чему стоит присматриваться. Он отсеивает преждевременные сигналы. Что выше 50 уровня служит фильтром на покупку, ниже на продажу.

Еще хорошим сигналом служит пересекание основной линии с сигнальной на участках перекуплености и перепроданости.

Чего не нужно делать с Stochastic RSI

Дивергенция, которая в осцилляторах служит для трейдеров сигналом на вход, плохо срабатывает. В поиске уровней, фигур, линий на графике RSI нет смысла, очень маленькое исполнение в процентном соотношении.

Индикатор Relative Vigor Index (RVI)

В техническом анализе индикатор Relative Vigor Index (RVI) используется для измерения уверенности текущего ценового движения и определения вероятности продолжения текущего тренда.

Концепция индикатора базируется на идее того, что на бычьем рынке цена закрытия, как правило, выше, чем цена открытия. И наоборот — на медвежьем рынке. Таким образом, бодрость движения устанавливается положением, в котором цена находится в конце периода. Чтобы сделать индекс нормализованным к ежедневному диапазону торговли, изменение цены делится на максимальный диапазон цен в течение дня.

Для большей сглаженности расчётов используется простое скользящее среднее. Лучшим периодом считается 10. Для исключения возможных неоднозначностей строится сигнальная линия — 4-периодное симметрично взвешенное сглаженное среднее значений Relative Strenght Index.

Индикатор RVI отображает на графике быструю зеленую линию, которая характеризует энергию рыночного движения и равновесие рыночной толпы на рассматриваемом коротком временном интервале. Также индикатор RVI содержит красную линию, которая немного медленнее и используется для характеристики равновесия рыночной толпы для более длинного временного интервала.

Расположение и пересечение этих двух сигнальных линий определяет некоторые сигналы.

  • Если зеленая линия RVI располагается выше красной сигнальной линии, то это говорит о преобладании на рынке покупателей, поэтому позицию стоит открывать на покупку. В этом случае стоп-лосс устанавливается ниже последнего локального минимума.
  • Если быстрая зеленая линия опускается ниже красной линии, то это говорит о доминировании на рынке продавцов и необходимости торговать только на коротких позициях. При этом стоп-лосс устанавливается выше последнего локального максимума.

Помимо описанных выше, индикатор RVI дает и некоторые подтверждающие сигналы. Так, если значение индикатора растет, то это говорит о силе восходящего тренда, так как в этом случае цена закрытия располагается выше внутрипериодного торгового диапазона, а цена открытия, как правило, находится в районе минимума. Если же график RVI направлен вниз, то на рынке установился нисходящий тренд.

От большинства других осцилляторов индикатор RVI отличается тем, что не отображает зоны перекупленности/перепроданности. В связи с этим их необходимо учитывать при помощи других индикаторов.

В связи с тем, что индикатор RVI и рыночные цены движутся в основном в одной фазе, в период торгового диапазона данный осциллятор дает хорошие сигналы.

Чередование рыночных циклов определяется пересечением линии индикатора и ее сигнальной линии, поэтому торговля ведется в основном в направлении пересечения, что позволяет двигаться вместе с основным трендом.

Технический индикатор RVI дает хорошие сигналы внутри торгового диапазона, но может подавать немало ложных в случае восходящего или нисходящего тренда. В связи с этим для подтверждения его стоит использовать в комбинации с другими индикаторами.

Индикатор Relative Vigor Index (RVI)

Индикатор Relative Vigor Index (RVI)

Расчет Relative Vigor Index

RVI = (CLOSE – OPEN) / (HIGH – LOW)

Где:

  • OPEN — цена открытия;
  • HIGH — максимальная цена;
  • LOW — минимальная цена;
  • CLOSE — цена закрытия.

Индикатор Stochastic Oscillator

Технический индикатор стохастический осциллятор Stochastic Oscillator сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени. Индикатор представлен двумя линиями. Главная линия называется %K (быстрая). Вторая линия %D (медленная) – это скользящее среднее линии %K.

Стохастика показывает положение каждой цены закрытия в предыдущем интервале максимальных и минимальных цен. Стохастика сложнее %R Вильямса. В ней есть несколько шагов удаления рыночного шума и подавления плохих сигналов.

Большинство игроков рассчитывают стохастику при помощи компьютера. Выбор периода усреднения определяется тем, какой тренд хочет обнаружить трейдер. Очень краткосрочная стохастика (примерно 5 дней) помогает уловить краткосрочные развороты. Более длительная (14-21 день) стохастика помогает определить более крупные повороты рынка.

Стохастика может колебаться между 0 и 100. Справочные линии проводятся на уровне 20 и 80 процентов и отмечают области перепродажи и сверхпокупки. Медленная стохастика редко достигает столь же крайних значений, что и простое %R Вильямса.

Стохастика показывает способность «быков» и «медведей» установить цену закрытия на краю недавнего интервала. Когда цены растут, цены закрытия сдвигаются к максимумам. Если быки могут поднять цены в течение дня, но уже не могут установить цену закрытия около максимума, то стохастика падает. Это означает, что быки слабее, чем кажутся, и следует продавать.

Цена закрытия сдвигается к минимумам, когда цены падают. Если цена закрытия поднимается к верхней границе диапазона, значит медведи могут опустить цены вниз, но не могут удержать их там. Подъем стохастики показывает, что медведи не столь сильны, как выглядят, что является сигналом покупать.

Индикатор Stochastic Oscillator

Индикатор Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator дает три типа сигналов (расположенных по мере убывания важности):

  • дивергенция
  • уровень линий
  • направление линий

Дивергенция Stochastic Oscillator

Наиболее сильный сигнал к покупке или продаже стохастика дает при дивергенции между нею и ценами.

Дивергенция быков возникает тогда, когда цены падают до нового минимума, а стохастика устанавливается в менее глубоком минимуме, чем в прошлый спад цен. Это говорит о том, что медведи теряют силу и цены падают по инерции. Когда стохастика двигается вверх из второго минимума, подается сильный сигнал о покупке: следует покупать, расположив предохранительную остановку ниже последнего минимума.

Сигнал самый сильный тогда, когда первый минимум ниже справочной линии, а второй выше нее. Когда линии стохастики проходят над или под справочными линиями, они помогают определить области максимума или минимума цен. Эти сигналы работают хорошо во время коридора цен, но преждевременно во время образования нового тренда.

Если трейдер играет на повышение или понижение при помощи стохастики, необходимо поместить предохранительную остановку непосредственно под последним минимумом или над последним максимумом. Пора закрывать позиции на понижение и покупать.

Дивергенция медведей возникает тогда, когда цены достигают нового максимума, а стохастика останавливается в менее высоком максимуме, чем при предыдущем подъеме цен. Это говорит о том, что быки слабеют, а цены растут по инерции. Как только стохастика тронется вниз от второго максимума, поступает сигнал: следует продавать, поместив предохранительную остановку выше последнего максимума цен. Самый сильный сигнал о продаже тогда, когда первый максимум расположен над справочной линией, а второй ниже нее.

Уровень линий Stochastic Oscillator

Перекупленность — это состояние рынка, когда цена подскочила слишком быстро и высоко, то есть ожидается ее понижение.

 

Перепроданность — это состояние рынка, когда цена упала слишком быстро и низко, то есть ожидается ее повышение.

Если трейдер определил восходящий тренд по недельным графикам, то следует подождать, пока линии стохастики опустятся ниже нижней справочной линии. Затем не дожидаясь их пересечения или движения вверх, необходимо поместить заказ на покупку выше максимума последнего интервала цен. Поскольку трейдер собирается удерживать позицию, ему необходимо поместить предохранительную остановку ниже минимума текущего или предыдущего дня, смотря по тому, какой ниже.

Форма минимума в стохастике показывает, насколько сильным должен быть следующий подъем. Если минимум узкий и мелкий, то медведи слабы и подъем должен быть значительным. Если минимум глубокий и широкий, то медведи сильны и подъем будет небольшим. Лучше реагировать только на сильные сигналы о покупке.

Если трейдер увидел нисходящий тренд на недельном графике, то следует подождать, пока линии стохастики поднимутся над верхней справочной линией. Затем, не дожидаясь их пересечения или движения вниз, необходимо подать заявку на продажу чуть ниже минимума последнего интервала цен. К тому времени, как линии индекса пересекутся, рынок уже может быть в состоянии свободного падения. Поскольку трейдер собирается открыть позицию на продажу, предохранительную остановку необходимо поместить над максимумом текущего или предыдущего дня, смотря по тому, какой выше.

Форма максимума стохастики часто показывает, будет ли грядущий спад резким или пологим. Узкий максимум показывает, что “быки” слабы и вероятен суровью спад. Широкий и высокий максимум стохастики показывает, что “быки” сильны и безопаснее пропустить такой сигнал о продаже.

Не следует покупать, если стохастика указывает на перепроданность и не продавать, если он указывает на перекупленность. Так возможно избавиться от большинства плохих сделок.

Направление линий Stochastic Oscillator

Когда обе линии стохастики идут в одном направлении, они подтверждают существующий краткосрочный тренд. Если цены растут и обе линии стохастики тоже растут, то вероятно, что рост цен продолжится. Когда цены уменьшаются и обе линии стохастики тоже падают, вероятно, что краткосрочный спад продолжится.

Выбор периода времени для стохастики весьма важен. Краткосрочные осцилляторы более чувствительны. Долгосрочные осцилляторы разворачиваются только в наиболее важных минимумах и максимумах. Если трейдер пользуется только стохастикой, то более длинный период лучше. Если трейдер пользуется стохастикой как частью системы, объединяя ее с индикаторами указателями тренда, то короткий период лучше.

Расчет Stochastic Oscillator

  • Периоды %K. Это число единичных периодов, используемых для расчета стохастического осциллятора.
  • Периоды замедления %K. Эта величина определяет степень внутренней сглаженности линии %K. Значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 – медленный.
  • Периоды %D. Это число единичных периодов, используемых для расчета скользящего среднего линии %K.
  • Метод %D. Это метод сглаживания (экспоненциальный, простой, сглаженный или взвешенный), используемый при расчете %D.

%K = (CLOSE – MIN (LOW (%K))) / (MAX (HIGH (%K)) – MIN (LOW (%K))) * 100

Где:

  • CLOSE – сегодняшняя цена закрытия;
  • MIN (LOW (%K)) – наименьший минимум за число периодов %K;
  • MAX (HIGH (%K)) – наибольший максимум за число периодов %K.

Скользящее среднее %D = SMA (%K, N)

Где:

  • N – период сглаживания;
  • SMA – простая скользящая средняя.

Индикатор Williams’ Percent Range (Wm%R)

Индикатор Williams’ Percent Range (Wm%R) простой, но эффективный осциллятор. Он отражает способность «быков» и «медведей» устанавливать цену закрытия каждый раз на краю интервала цен прошлого дня. Wm%R подтверждает тренд и предупреждает о его грядущем обращении вспять.

Wm%R отмечает положение каждой цены закрытия в предыдущем интервале цен. Он берет расстояние от самого высокого максимума до самого низкого минимума за свой отрезок времени за 100 процентов. Он выражает расстояние от последней цены закрытия до верхнего края предыдущего интервала цен в процентах от величины этого интервала.

Wm%R должен колебаться между 0 и 100%. Он равен 0, когда быки в максимальной силе и устанавливают цену закрытия на вершине интервала. Он достигает 100 процентов когда медведи в полной силе и устанавливают цену закрытия на нижней границе интервала.

Эмпирическое правило для всех осцилляторов: если сомневаетесь, сделайте их короче. Для указателей тренда наоборот: если сомневаетесь, сделайте их длиннее. Осцилляторы с коротким временным интервалом могут уловить кратковременные изменения направления. Если трейдер работает с циклом, следует сделать Wm%R в половину длины цикла. Хорошо работает 7-дневный Wm%R. Wm%R работает хорошо и на недельных графиках, эффективно пользоваться 7-дневным интервалом.

Горизонтальные справочные линии для Wm%R проводятся на уровне 10 и 90 процентов. Когда Wm%R устанавливается выше верхней справочной линии, это значит, что быки сильны, но рынок перекуплен. Если Wm%R устанавливается ниже нижней справочной линии, то медведи сильны, но рынок перепродан.

Wm% R показывает, могут ли быки установить цену закрытия у верхней границы интервала и могут ли медведи установить ее у нижней границы. Wm%R определяет баланс сил быков и медведей на момент закрытия, критически важный момент подсчета денег.

Wm%R дает три типа сигналов. В порядке убывания значимости, это дивергенция быков и медведей, зашкаливание и указание на перекупленность или перепроданность.

Индикатор Williams’ Percent Range (Wm%R)

Индикатор Williams’ Percent Range (Wm%R)

Дивергенция между ценами и Wm%R встречается редко. Они дают наилучшие возможности для игры.

  • Увидев дивергенцию быков, следует покупать, и размещать предохранительную остановку ниже последнего минимума цен.
  • Увидев дивергенцию медведей, следует продавать и размещать предохранительную остановку над последним максимумом цен.

Толпа обычно бросается из одной крайности в другую. Wm% R редко меняет направление движения в середине своего диапазона. Отсутствие размаха наблюдается тогда, когда Wm%R не поднимается над верхней справочной линией при подъеме цен или не опускается ниже нижней линии при их падении.

  • Когда во время подъема цен Wm%R прекращает рост не дойдя до верхней справочной линии и движется вниз, это образует сигнал зашкаливания. Это говорит о том, что быки особенно слабы, и следует продавать.
  • Когда Wm%R перестает падать в середине спада и поворачивает вверх не дойдя до нижней справочной линии, это зашкаливание. Это говорит о том, что медведи очень слабы и дается сильный сигнал о покупке.

Когда цена закрытия устанавливается на верхней границе интервала, Wm%R достигает вершины и указывает на то, что рынок перекуплен. Когда цена закрытия оказывается у нижнего конца недавнего интервала, Wm% R падает до минимума и указывает на то, что рынок перепродан. Ни быки, ни медведи не всемогущи. Они редко способны устанавливать крайние цены закрытия в течение многих дней подряд.

  • Когда Wm%R поднимается над верхней справочной линией, это указывает на возможную вершину рынка и дает сигнал к продаже.
  • Когда Wm%R падает ниже нижней справочной линии, это указывает на возможное дно и дает сигнал к покупке.

Эти сигналы о перекупленности или перепроданности рынка работают хорошо при коридоре цен. Когда на рынке начинается тренд, они становятся обманчивыми и опасными. Во время сильного подъема Wm%R может держаться наверху неделю или дольше, сигнал о перепроданности может говорить о силе, а не о возможности продавать. Аналогично, при сильном спаде, Wm%R может указывать на перекупленность неделями, показывая слабость рынка а не возможность покупать.

Расчет Wm%R

Формула расчета индикатора Williams’ Percent Range схожа с формулой для Stochastic Oscillator:

%R = -(MAX (HIGH (i – n)) – CLOSE (i)) / (MAX (HIGH (i – n)) – MIN (LOW (i – n))) * 100

Где:

  • CLOSE (i) — сегодняшняя цена закрытия;
  • MAX (HIGH (i – n)) — наибольший максимум за n предыдущих периодов;
  • MIN (LOW (i – n)) — наименьший минимум за n предыдущих периодов.

Индикатор Rate of Change (RoC)

Индикатор Rate of Change (RoC) отслеживает ускорение тренда, рост или снижение скорости его движения. Этот индикатор похож на Momentum. Он показывает ускоряется ли тренд, замедляется или движется с прежней скоростью. Он обычно достигает максимума до пика цен и минимума до дна спада.

Пока RoC продолжает давать новые максимумы, безопаснее открывать позиции на покупку. Пока RoC продолжает давать новые минимумы, безопаснее открывать позиции на продажу.

Когда осциллятор поднимается к новым высотам, это означает, что скорость движения тренда увеличивается и она, вероятно, будет продолжаться. Когда осциллятор дает меньший пик, это означает, что ускорение закончилось, как если бы у ракеты кончилось топливо. Когда она летит только по инерции, нужно быть готовым к развороту. Те же рассуждения относятся и к минимальным значениям осцилляторов при нисходящем тренде.

Моментум и индикатор скорости изменения RoC сравнивают сегодняшнюю цену с той, которая была некоторое время тому назад. Momentum вычитает прошлую цену из сегодняшней. Rate of Change делит сегодняшнюю цену на прошлую.

Индикатор Rate of Change (RoC)

Индикатор Rate of Change (RoC)

Игрок должен выбрать промежуток времени для Momentum или Rate of Change (RoC). Опыт подсказывает, что лучше держать осциллятор в узком временном окне. Следует пользоваться широкими промежутками времени для индикаторов указателя тренда, которые должны уловить его присутствие. Для осцилляторов необходимо пользоваться короткими промежутками времени, чтобы отреагировать на быстрые изменения цен.

Моментум и скорость изменения имеют тот же недостаток, что и МА: они реагируют дважды на одно изменение цен. Они реагируют на каждое изменение цен, а потом меняются еще раз, когда старые данные покидают их временной интервал. Сглаженная Rate of Change решает эту проблему.

Каждая цена отражает консенсус по поводу стоимости между всеми участниками рынка на момент сделки. Импульс и RoC сравнивают сегодняшний консенсус (цены сегодня) с прошлым (ценами тогда). Они измеряют динамику оптимизма и пессимизма масс.

Необходимо быть особенно осторожным, вступая в игру на основании опережающих индикаторов.

  • При восходящем тренде следует покупать, когда RoC опускается ниже средней линии и двигается вверх. Это говорит о том, что восходящий тренд притормозил, подобно поезду, тормозящему, чтобы взять пассажиров. При нисходящем тренде следует продавать, когда RoC поднимается над средней линией и двигается вниз.
  • Когда открыта позиция на покупку, а цены сползают вниз, необходимо посмотреть, достигла ли RoC максимального значения при предыдущем подъеме. Рекордное значение RoC указывает на сильных “быков”, которые, вероятно, смогут поднять рынок до прежних высот или выше. Тогда держать позицию относительно безопасно. С другой стороны, ряд понижающихся пиков RoC является признаком слабости, лучше закрывать позицию немедленно. При нисходящем тренде следует применять обратный подход.
  • Прорыв линии тренда на графике моментума или RoC часто опережает аналогичный прорыв линии тренда на графике цен на день или два. Когда видно, что линия тренда опережающего индикатора пробита, необходимо готовиться к пробитию линии тренда на графике цен.

Когда моментум или RoC растут, это означает, что подъем цен ускоряется. Когда они падают, это показывает, что спад цен ускоряется. Максимумы и минимумы этих индикаторов показывают, когда тренд достиг максимальной скорости. Когда моментум или RoC разворачиваются и идут в обратном направлении, пора начинать обратный отсчет перед разворотом цен. Эти индикаторы дают самые лучшие сигналы, когда расходятся с ценами (отмечено стрелками).

Индикатор Smoothed Rate of Change (S-RoC)

Индикатор Smoothed Rate of Change (S-RoC) свободен от главного недостатка RoC. Он реагирует на каждое изменение данных один раз, а не два. Сглаженная скорость изменения (S-RoC) сравнивает значения экспоненциального показателя среднего движения, а не цен, в два момента времени. Она дает меньше сигналов, но качество этих сигналов выше.

Чтобы построить S-RoC, сначала нужно построить ЕМА по ценам закрытия. Следующим шагом будет применение скорости изменения к ЕМА. S-RoC не очень чувствительна к временным отрезкам ЕМА и RoC. Можно построить 13-дневное ЕМА и применить к нему 21-дневную RoC.

Экспоненциальный показатель среднего движения курса (ЕМА) представляет собой средний консенсус участников рынка за свой временной период. Это как совмещенный фотоснимок, отражающий основные черты рыночной толпы, а не мгновенную смену ее настроений.

S-RoC сравнивает каждое значение ЕМА с прошлым значением, отстоящим назад на выбранный срок. Она сравнивает средний консенсус толпы сегодня с прошлым. S-RoC отражает основные изменения тяготения толпы к быкам или к медведям.

Индикатор Smoothed Rate of Change (S-RoC)

Индикатор Smoothed Rate of Change (S-RoC)

Изменения направления движения S-RoC часто указывают на основные повороты рынка. Поворот S-RoC вверх указывает на заметное дно, а поворот вниз – на заметную вершину. Расхождение между S-RoC и ценами дает особенно сильный сигнал к продаже или покупке.

  • Следует покупать, когда S-RoC находится под средней линией и поворачивает вверх.
  • Следует продавать, когда S-RoC перестает расти и двигается вниз. Необходимо продавать, когда S-RoC двигается вниз, находясь над средней линией.
  • Если цены дают новый максимум, а подъем S-RoC меньше предыдущего, то толпа теряет энтузиазм, хотя цены и высоки. Дивергенция “медведей” между S-RoC u ценами дает сильный сигнал к продаже.
  • Если цены падают до нового минимума, а минимум S-RoC не так глубок, как раньше, то толпа не столь напугана, хотя цены и низкие. Это значит, что давление вниз не столь сильно, как раньше, хотя рынок и упал еще ниже. Дивергенция “быков” дает сильный сигнал закрыть позиции на понижение и открыть позиции на повышение.

Какой индикатор осциллятор выбрать

При выборе индикатора для торговли надо помнить о том, что ни один из них не будет правильным для любых ситуаций, так как определенные индикаторы дают безупречный результат в одних ситуациях, и не срабатывают в других. Успешные трейдеры никогда не полагаются только на инструменты, для полноценной игры они также используют графические модели, наблюдение за ценовым действием, уровнями поддержки и сопротивления, дивергенциями и т.д.

Инструменты технического анализа должны помогать трейдеру, а не мешать ему. Обычно новички используют слишком большое количество индикаторов, которые противоречат друг другу внося неразбериху в процесс анализа рыночной ситуации. Рекомендуется иметь на графике не больше 2-3 простых индикаторов, которые дополняют уже существующую торговую систему.

Многие профессиональные трейдеры торгуют без технических индикаторов, использую только график и гистограмму объема. Такой подход к торговле свойственен тем, кто умеет хорошо читать график, но 1-2 индикатора могут оказаться вполне полезными. Иногда индикатор может показать то, что глаз не может заметить, например, уровень поддержки/сопротивления, который образован скользящей.

Как видно, разнообразие осцилляторов позволяет любому трейдеру подобрать под себя наиболее подходящий экземпляр. Возможность изменения параметров в настройках дает более гибкий вариант использования данных инструментов в своей торговой системе.

Несмотря на то, что наиболее предпочтительным вариантом применения осцилляторов является работа во флетовых фазах рынка, можно отметить, что их также успешно используют и по тренду, например, для нахождения зон перекупленности и перепроданности, а также для поиска точек входа в рынок.

Графические программы предлагают много видов осцилляторов, помогающих определять экстремумы рынка и потенциальные точки разворота. Основными являются индикаторы темпа и скорости изменения. А наиболее распространены и, вероятно, наиболее ценны два индикатора — индекс относительной силы и стохастический осциллятор. Индикаторы этого типа наиболее эффективны в периоды рыночной нестабильности и на завершающем этапе тенденции. Они во многом теряют свой эффект в разгар сильной тенденции. Поэтому ими не следует злоупотреблять и переоценивать при анализе сильных трендовых рынков.

Для сильной тенденции более подходит, например, скользящее среднее. Существуют индикаторы, сочетающие в себе свойство следовать за тенденцией, присущее скользящему среднему, и способность определять области перекупленности и перепроданности, характерное для осцилляторов.

Характеристики всех выше описанных осцилляторов приводятся очень подробно, а также их преимущества и имеющиеся недостатки, поэтому в зависимости от поставленной цели (что нужно узнать в данный момент) трейдер может выбрать наиболее подходящий для него осциллятор или успешно сочетать несколько из них.

Пример использования индикатора Stochastic Oscillator в торговой стратегии

Торговая Форекс стратегия со стохастическим осциллятором — интересная система с довольно низким уровнем потерь. Она основана на стандартном индикаторе стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator), который показывает усталость трендов и их готовность к изменению. Используя эту простейшую стратегию, почти всегда можно заходить в рынок на откатах, получая возможность выставлять довольно безопасные стоп-лоссы.

Главными особенностями предлагаемой стратегии является ее простота, использование одного индикатора, возможность выставлять стоп-лоссы на безопасных уровнях, возможность получения значительных прибылей.

Правила торговли

  • Можно применять для любой валютной пары и таймфрейма, но рекомендуются более долгосрочные таймфреймы.
  • Следует добавить индикатор Stochastic Oscillator на график, установив период %K 14, период %D 7 и замедление (slowing) 7; используется метод простой скользящей средней (Simple MA method).

Пример использования индикатора Stochastic Oscillator в торговой стратегии

Условия входа

  • Вход в длинную позицию осуществляется, когда бирюзовая линия пересечет красную снизу и они обе будут расположены в нижней половине окна индикатора.
  • Вход в короткую позицию осуществляется, когда бирюзовая линия пересечет красную сверху и они обе будут расположены в верхней половине окна индикатора.

В идеале, бычьи и медвежьи сигналы должны следовать один за другим, но из-за появления ложных сигналов (медвежий в нижней половине экрана и бычий — в верхней), это не всегда так.

Условия выхода

  • Следует установить стоп-лосс на локальный максимум (для длинных позиций) или локальный минимум (для коротких).
  • Тейк-профит устанавливается в диапазоне от 1 до 1.5 стоп-лоссов.
  • Позицию необходимо закрыть, если получен новый сигнал.

Расскажите об этом друзьям


Также стоит посмотреть
Оставьте комментарий