Узнать основы трейдинга

Что такое пользовательский индикатор и как он работает

Зачем нужен пользовательский индикатор и как он работает

Пользовательский индикатор – программа специального назначения, функцией которой является расчет (разной степени сложности) изменений рынка. Трейдер используя информацию поступающую от индикаторов повышает вероятность выигрышного инвестирования своих средств.

Каждый отдельный пользовательский индикатор можно рассматривать как онлайн-ассистента, взявшего на себя все сложные расчеты, на основе которых он производит анализ вероятных изменений рынка. Трейдеру же остается учесть полученные данные при прогнозировании. То есть основное предназначение пользовательских индикаторов сводится к экономии времени трейдера: они проводят расчеты, которые может делать и сам трейдер, но у вас это отнимет значительно больше времени. Несмотря на различные способы отображения информации разными индикаторами (бары, столбцы, гистограммы, линии и т.д.), все они очень наглядны и удобны.

Зачастую пользовательские индикаторы рассматривают в качестве помощников трейдера, забывая учесть некоторые недостатки их эксплуатации. Прежде всего – разногласие сигналов от различных индикаторов. Это существенный недостаток, поскольку при наличии абсолютно противоположных по своему значению данных от одновременно используемых нескольких индикаторов трейдер попросту может оказаться в тупике. Что делать в таком случае? Тщательно тестировать индикатор перед использованием, чтобы понять, насколько верны его сигналы. Только после этого применяйте индикатор в реальной торговле. Если индикатор окажется ненадежным, то его, конечно же, нельзя использовать.

На первый взгляд, индикаторы добывают для трейдера такой необходимый ресурс, как время. Казалось бы, это очевидный плюс использования индикаторов, но не сто́ит забывать об обратной стороне: трейдер, пристрастившись к получению уже готовой информации, постепенно утрачивает необходимый навык сложных расчетов. Что касается новичков трейдинга, то они могут долгое время использовать индикатор, даже не понимая алгоритмов его работы. Поскольку рыночная ситуация непрерывно меняется, может прийти момент, когда слепое доверие трейдера индикатору сыграет против него; будет допущена грубая ошибка, следствием которой станут финансовые потери (убыточные сделки).

Не забываем о том, что пользовательский индикатор – это инструмент, общедоступно распространяющийся в интернете, поэтому всегда остается опасность столкнуться с мошенниками. Вам могут продать не просто неработающий индикатор, но и вредоносную программу под его видом (тогда вы можете потерять не только пару сделок, а еще и важные данные, которые будут переданы мошенникам).

Все это говорит о том, что использовать индикаторы следует очень осознанно, понимая, что это всего лишь программа, которой не сто́ит доверять на 100%.

Типы пользовательских индикаторов

Пользовательские индикаторы необходимы для нахождения точек разворота рынка и его вектора движения. Эти индикаторы нельзя рассматривать наряду с такими классическими инструментами, как осцилляторы или трендовые индикаторы, потому что данные индикаторы из более нового поколения. Они создавались трейдерами с учетом собственных предпочтений для определенных потребностей создателей.

Пользовательских индикаторов насчитывается более 1 000. Практически все они общедоступны. Вот некоторые из них:

  • Индикатор SuperTrend
  • Индикатор True Trendline (TT)
  • Индикатор FX прогноз
  • Индикатор WmiFor
  • Индикатор Choppy Market Index (CMI)
  • Индикатор Directional Movement Index (DMI)
  • Индикатор Traders Dynamic Index
  • Индикатор Полосы Боллинджера

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Индикатор SuperTrend

Практика единовременного использования данных от нескольких индикаторов довольно распространена. В тех случаях, когда данные одного индикатора в полной мере не удовлетворяют трейдера, он создает гибридный инструмент, выбирая для скрещивания несколько отдельных индикаторов.

Индикатор SuperTrend представляет собой гибридный трендовый индикатор, созданный путем объединения пары индикаторов – ATR с периодом 5 и CCI с периодом 50.

Новичкам нужно знать, а опытным трейдерам освежить в памяти, что тренд – это направленное движение цены. Бывают: восходящий, нисходящий или боковой тренд (флэт).

Бычий рынок (восходящий тренд) – это рынок, где на некотором временно́м отрезке цена прогрессивно идет вверх.

Медвежий рынок (нисходящий тренд) – когда на некотором временно́м отрезке цена прогрессивно идет вниз.

Нейтральный рынок (флэт) – тот период на рынке, когда цена не повышается и не снижается; она колеблется в определенных границах.

Индикатор SuperTrend
Индикатор SuperTrend

Рассматриваемый индикатор применяется в трендовых стратегиях. Он достаточно прост: индикатор CCI используется при нахождении тренда, а ATR применяется уже новым трендовым индикатором SuperTrend для нахождения уровней.

Индикатор SuperTrend восходящий (растущий), когда показатель CCI принимает положительное значение (на графике – зеленая линия); если показатель CCI принимает отрицательное значение, то SuperTrend начинает отображать снижающуюся тенденцию (на графике – красная линия). Когда на графике индикатора зеленая линия, но она удерживает горизонтальное положение, то в такой ситуации на рынке восходящая тенденция начинает угасать.

При торговле вышеописанный индикатор можно использовать таким образом:

  • как фильтр для нахождения типа открываемой сделки (покупаем, когда линия индикатора зеленого цвета, а продаем, когда красного);
  • как индикатор реагирования (в момент смены цвета индикатора на красный – продаем, когда цвет изменился с красного на зеленый – покупаем);
  • как гибрид пары индикаторов, где первый применяем при оценке ситуации на рынке в настоящее время; второй находит свое применение на более старшем таймфрейме.

Таймфрейм – временной период графика, который используется для систематизации ценовых котировок любого финансового инструмента (время которого включает в себя свеча/бар). Бар – графический элемент отображения изменения цены.

За последним максимумом или минимумом следует ставить защитный ордер (стоп-лосс) для открываемой позиции. Фиксируем прибыль, когда индикатор меняет цвет. Стоп-лосс – это поручение закрыть позицию при неблагоприятном ценовом движении.

Регулировка индикатора SuperTrend

Фактически все параметры по дефолту выставлены на 14, и только Automatic Timeframe (автоматическая настройка таймфрейма) имеет 2 положения: “true” или “false”.

Параметр Trend CCI Period является глобальным, а значит, его регулировка сказывается на работе индикатора одновременно на всех таймфреймах графика. Для его активации параметр Automatic Timeframe должен быть выставлен со значением “false”. Индикатор примет выставленное значение автоматически в момент перехода графика на иные таймфреймы.

Индикатор будет глаже, если увеличить значение параметра Trend CCI Period, что позволит вам фильтровать многие из ложных сигналов. Таким же образом можно настроить индикатор индивидуально на каждый график, следуя за изменениями рынка. Индикатор SuperTrend подходит для работы со всеми финансовыми инструментами, тайфреймами и платформами для торговли.

Индикатор True Trendline (TT)

Пользовательский индикатор True Trendline является индикатором трендовых линий. Следует отметить, что данный индикатор строит сразу несколько переменных тренда. Это дает трейдеру такое преимущество, как торговля с учетом краткосрочных или длительных трендов.

Трендовая линия (переменная тренда) – это линия, соединяющая 2 важные точки максимума или минимума:

  • бычий тренд (восходящий) – 2 точки максимума;
  • медвежий тренд (нисходящий) – 2 точки минимума.

Каждый трейдер работает с трендовыми линиями и прекрасно понимает, что правильное построения данных линий имеет принципиальное значение в трейдинге. Этот процесс может занять много времени, а результат напрямую влиять на успех вашей торговли. Индикатор TT послужит отличным инструментом для облегчения этой работы.

Индикатор True Trendline
Индикатор True Trendline

Во время работы с рядом финансовых рынков ваше внимание легко рассеивается, что чревато просчетами. Индикатор True Trendline не имеет подобного недостатка; он также сможет сэкономить ваше время. В настройках можно включить звуковое оповещение при пересечении переменной тренда.

Регулировка индикатора TT

  • Auto Refresh – обновление всех переменных тренда при изменении ключевых показателей графика. Свеча – вид интервального графика (один из его элементов), применяемый для отображения ценовых котировок.
  • Three Touch – включает и отключает подсвечивание отдельным цветом переменных тренда, которые имеют 3 опорные точки.
  • Normal TL Period – число крайних баров, на размере которых производится поиск переменных тренда для главного таймфрейма.
  • M1/M5 Fast Analysis – для обладателей компьютеров с низкой производительностью, поскольку данный параметр позволяет ускоренно проводить анализ таймфреймов М1/М5.
  • Mark Highest and Lowest TL – включает и отключает маркирование толстой чертой min/max переменной тренда.
  • Break Alert After Close – включает и отключает оповещение о пересечении переменной тренда лишь по факту закрытия свечи.
  • Break Alert Before Close – включает и отключает оповещение о пересечении переменной тренда еще до того, как свеча будет закрыта.
  • Touch Alert – включает и отключает оповещение о соприкосновении переменной тренда.
  • Touch Distance – наименьшее расстояние в пунктах, которое остается до соприкосновения переменной тренда, нужное для срабатывания параметра Touch Alert.
  • All TrendLine Alert – включает и отключает наблюдение всех переменных тренда.
  • High TL Name/Low TL Name – в случае, когда All TrendLine Alert не активирован, этим параметрам необходимо присвоить имя для min/max переменной тренда, чтобы индикатор оповещения учитывал их при работе.
  • Sound Alert – включает и отключает звуковой сигнал при оповещении.
  • Email Alert – включает и отключает оповещение по электронной почте.
  • Sound File – задает аудио-файл, который и будет на звуковом оповещении (в терминале можно расположить файл в папке “Sounds”).

Индикатор True Trendline универсален, а потому отлично подходит для работы со всеми финансовыми инструментами и таймфреймами. Как и многие инструменты технического анализа, TT лучше применять в связке с другими индикаторами. На практике же данный индикатор применим как в роли фильтра, так и в качестве сигнального индикатора:

  • переменная тренда, направленная вверх, говорит о восходящем тренде, а когда переменная тренда построена вниз – тренд ослабевает;
  • следует придерживаться торговли на покупку, когда построенная индикатором переменная тренда направлена вверх, а на продажу – когда вниз;
  • пробой переменной тренда в ту или другую сторону сигнализирует о возможном развороте рынка.

Индикатор FX прогноз

Крайне любопытный и эффективный пользовательский индикатор FX прогноз применяется при прогнозировании ценового движения. Подходит для работы со всеми таймфреймами и финансовыми инструментами.

Постулат “история имеет привычку повторяться” ложится в основу многих стратегий торговли: надо определить образовавшийся в настоящий момент паттерн на графике, найти схожий в прошлых периодах (исторических данных), дабы изучить вероятные направления развития сложившейся ситуации и дать прогноз о будущем движении цены. Паттерны – это фигуры на графике, которые отображают ценовые модели. Примером может послужить известная трейдерам графическая модель “голова и плечи”.

Описываемый индикатор находит повторения в прошлом той ситуации на рынке, которая складывается в настоящем. На этом сопоставлении индикатор строит прогноз дальнейшего движения цены, показывая возможность повторения именно такой ситуации; затем он выстраивает оптимальный график из обнаруженных им совпадений. Проще говоря, рассматриваемый индикатор анализирует график финансового инструмента в настоящем для получения некоего образца, который он сравнивает с найденными похожими образцами ценовых движений в прошлом. Прогноз индикатора представляет собой среднее арифметическое из обнаруженных в прошлом движений цен, соответствующих заданному проценту схожести с образцом.

Индикатор FX прогноз
Индикатор FX прогноз

На рисунке фиолетовой линией отображен результат проделанной работы данным индикатором – именно так, по его подсчетам, будет двигаться цена, учитывая исторические данные.

В настройках индикатора есть возможность выбора числа свечей образца, анализ которого будет осуществляться индикатором. FX прогноз проанализирует исторические сведения, разбивая их на образцы заданного размера. После чего он вычислит в процентах схожесть обнаруженных им образцов с нынешним рыночным положением и выдаст информацию только о тех, где схожесть составляет не менее 75% (минимальный процент можно указать в настройках).

На рисунке ниже отображено окно вывода дополнительной информации, которое можно подключить в настройках:

Индикатор FX прогноз
Индикатор FX прогноз

В данном окне будет отображаться следующее:

  • дата и время, когда была открыта свеча;
  • количество свечей, проанализированных индикатором из доступной истории (которая хранится в терминале);
  • величина, отражающая количество сопоставлений ценового движения в настоящем с обнаруженными схожими паттернами в прошлом;
  • количество схожих образцов свечей с 75-процентным совпадением (и больше);
  • процент схожести с другими образцами наилучшего из совпадений;
  • выраженная через пункты возможность того, что цена начнет падать/расти;
  • процент вероятности именно того движения цены, которое было просчитано индикатором (т.е. итоговый прогноз индикатора).

Регулировка индикатора FX прогноз

  • Look Forward – размер образца в свечах, для которых реализуется прогноз. При необходимости глобального анализа (на всей истории в терминале) параметр должен равняться 0.
  • Look Back – число свечей образца, которое будет сравниваться с историей (от начала графика и до последней свечи).
  • Correlation Data – параметры, по которым происходит сопоставление. По дефолту стои́т OHLC – нахождение совпадений осуществляется с учетом цены открытия и цены закрытия всех свечей, максимальной и минимальной цены, а найденные данные сводятся вместе и усредняются.
  • Cor Threshold – средний прогноз будет выводиться с учетом только тех найденных данных в прошлом, схожесть с образцом которых не меньше заданного процента (по дефолту – 75%).
  • Select Best Correlations – наибольшее число совпадений, взятое для расчета усредненного прогноза. Задав данному параметру значение 0, в расчет будут взяты все найденные совпадения с бо́льшим процентом (на графике строится коридор в оранжевом цвете).
  • Display Options – следующие элементы могут выводиться по желанию (вкл/выкл): А – средний прогноз, B – лучшее совпадение, T – отображение на графике окна с доп. информацией (описан выше), R – размер образца для сравнения будет обрамлен прямоугольником красного цвета.
  • Avg Projection Color – вы можете подобрать цвет результата среднего прогноза индикатора.
  • Best Projection Color – можно подобрать цвет графика лучшего совпадения под вашу торговую систему.
  • Text Font – выбор текстового шрифта.
  • Text Size – выбор размера текста.
  • Window Screenshot – снятие скриншота рабочего окна. Если выставить 1 – скриншот окна будет сниматься с каждым новым элементом графика, 4 – каждые четыре свечи, 5 – каждые пять свечей и т.д., 0 – отключает функцию скриншотов. Путь к сохраненным скриншотам: experts/files.

Эффективность использования пользовательского индикатора FX прогноз возрастет, если комбинировать его с несколькими трендовыми индикаторами. Рекомендуем задействовать данный индикатор как часть рабочей системы. Если вы по каким-то причинам не собираетесь комбинировать несколько инструментов, а хотите использовать только сигналы от индикатора FX прогноз, то не забывайте о следующих моментах:

  • информацию от индикатора необходимо сравнивать на нескольких временных периодах;
  • входить в рынок можно лишь при условии, что прогноз индикатора сходится на всех временных периодах.

Индикатор WmiFor

Предназначен для прогнозирования ценового движения. Как и предыдущий индикатор, WmiFor изучает исторические данные, чтобы на их основе выстроить примерный прогноз будущего ценового движения.

Индикатор WmiFor
Индикатор WmiFor

Для работы с индикатором следует выбрать интервал (по умолчанию выбирается 24 свечи), а затем индикатор производит сравнение исторических данных с выбранным образцом. При накоплении образцов максимальной схожести и достижении их определенного количества (по дефолту необходимо 5 таких образцов) проектируется направление цены в настоящий момент. Свечи в реальном времени накладываются одна на другую, формируя область вероятного ценового движения (2 коричневые вертикальные линии на рисунке ограничивают эту область). Свечи голубого цвета, расположенные в этой области, – вероятное ценовое движение.

Изменить образец для прогноза можно, передвинув коричневые линии (дважды кликнув по ним). Для прогнозирования индикатор использует историю рассматриваемой валютной пары. При отсутствии необходимых исторических данных вверху рабочей области справа вы увидите уведомление о том, что необходимо загрузить историю определенной валютной пары. В том случае, когда образцов, соответствующих требованиям, будет обнаружено недостаточно, от индикатора последует совет о послаблении строгости сравнения (тот же правый верхний угол). Чтобы это сделать, параметры Scale Percents надо понизить. Важно учесть, что при изменении настроек сравнения прогноз теряет часть достоверности.

Регулировка индикатора WmiFor

  • IsTop Corner – выводить ли в правый верхний угол блок уведомлений индикатора. При значении “false” данный блок будет отображаться внизу в правом углу.
  • OffsetIn Bars – сдвиг образца. По дефолту – 1 (первый закрытый бар будет точкой начала анализа).
  • IsOffsetStartFixed – была ли зафиксирована начальная точка образца? Если да, то начало образца на графике можно сдвигать лишь самостоятельно.
  • IsOffsetEndFixed – была ли зафиксирована конечная точка образца? Если да, то конец образца на графике можно сдвигать лишь самостоятельно.
  • PastInBars – величина образца в барах, которая будет искаться в истории (не меньше 3). Необходимо подгонять в соответствии с таймфреймом графика: количество найденных схожих образцов зависит от длины образца (чем он больше, тем меньше количество обнаруженных схожих образцов на истории). По дефолту – 12.
  • ForecastIn Bars – число баров, на которое производится прогноз наперед. Сказывается только на зрительном восприятии отображенной информации. По дефолту – 4.
  • Max AgeIn Days – величина периода истории, выраженная через дни, на котором происходит поиск схожих паттернов. По дефолту – Max AgeIn Days = 365 (1 год).
  • Max Alts – наибольшее число схожих образцов, взятых для отображения области вероятного движения цены. По дефолту – 5.
  • Show Past Average – отображение скользящей средней на образце (вкл/выкл).
  • Show Forecast Average – отображение прогноза скользящей средней (вкл/выкл).
  • Show Best Pattern – при включении данного параметра скользящая средняя скроется, а вместо этого будет отображаться одно из вероятных ценовых движений.
  • Show Tip – отображение торговой рекомендации и линий SL/TP (вкл/выкл).
  • XCorner/YCorner – положение блока уведомлений индикатора по отношению к верхнему углу справа (координата Х и координата Y). В тех случаях, когда используется не один индикатор с выводом информации в данном углу, блок можно переместить.
  • Indicator Text Color – цвет блока уведомлений.
  • Indicator Past Average Color – цвет скользящей средней образца.
  • Indicator Take Profit Color – цвет уровней SL/TP.
  • Indicator Cloud Color – цвет скользящей средней, что прогнозируется, и вариационного облака.
  • Indicator Best Pattern Color – цвет лучшего найденного образца.
  • Indicator VLines Color – цвет вышеописанных линий (коричневые), которыми определяется размер образца.

Рассмотренный пользовательский индикатор работает с любым финансовым инструментом, торговой платформой. Рекомендуем использовать его для таймфрейма Н1.

Индикатор Choppy Market Index (CMI)

Choppy Market Index – индикатор определения волатильности рынка (вычисляет уровень колебаний рынка).

Волатильность – финансовый показатель, отражающий стабильность цен на определенном временно́м отрезке. Чем рынок менее стабильный, тем выше волатильность; и наоборот – низкая волатильность характеризует рынок с устойчивыми ценами без резких изменений.

Расчет индикатора происходит путем вычитания от цены закрытия бара в настоящий момент цены предшествующих баров n-го количества, поделенных на разницу среди выбранных баров самого большого High и наименьшего Low. Рассчитанное значение, (для отображения неустойчивости инструмента в градации от 1 до 100) перемножается на 100.

Индикатор CMI
Индикатор CMI

Чем ближе показатель индикатора к 100, тем стабильнее рынок. В такой ситуации можно говорить о наличии тренда. И наоборот: чем ближе к 1, тем все в меньшей стабильности находится рынок. Кардинальным периодом смены ситуации служит показатель в пределах уровня 50.

Идея вышеописанного индикатора принадлежит Даниэлю Фернандесу, который также предложил стратегию с использованием своего индикатора. Стратегия работает на графиках, где изменения цены отображаются за рабочий день или сутки (дневные графики), а также с использованием торговых правил на рынках 2-х типов, рассмотренных ниже.

Торговые правила для переменчивого рынка:

  • Покупаем, когда синяя линия (скользящая средняя) СМІ ниже 40, а главная линия СМІ отображается красным цветом.
  • Продаем, когда скользящая средняя находится ниже 40, а главная линия – зеленого цвета.
  • Закрывать позиции нужно при пересечении всех линий 50 уровня.

Торговые правила для трендового рынка:

  • Открывайте сделку на покупку при нахождении средней скользящей выше 60 уровня и отображении главной линии зеленым цветом.
  • Открывайте сделку на продажу, когда синяя линия выше 60 уровня, а цвет главной линии – красный.
  • Закрытие всех позиций следует осуществить при опускании всех линий ниже 50 уровня.

Индикатор СМІ – это хороший фильтр и дополнение на экстремальных рынках. Предложенная автором стратегия раскрывает и делает более понятной работу индикатора CMI, но использовать ее в реальной торговле необходимо очень осторожно.

Из плюсов CMI следует отметить то, что он не работает со сложными алгоритмами, дает возможность одновременно производить анализ направления и силы тренда, дает сигналы на открытие и закрытие ордера. К недостаткам можно отнести небольшое отставание сигналов.

Индикатор Directional Movement Index (DMI)

DMI определяет наличие тренда и его силу (трендовый индекс). Через изучение разницы в силе между покупателями и продавцами происходит анализ рынка. Поскольку индикатор DMI дает возможность определить мощный тренд еще на первых его этапах, эффективнее всего применять данный индикатор при долгосрочной торговле.

Линии индикатора DMI:

  • индикатор, который говорит о силе продавцов на рынке – красная линия (-DMI)
  • индикатор, который говорит о силе покупателей на рынке – зеленая линия (+DMI)

Вышеприведенные индикаторы применяются для определения тренда и момента его возникновения.

Индикатор DMI
Индикатор DMI

Расчет индикатора DMI:

  • для последнего бара или свечи находим максимальное/минимальное значение;
  • для смягчения данных строим экспоненциальную скользящую среднюю за конкретный временной отрезок (в настройках по дефолту выставлено 14 суток), а полученное значение, разделенное на среднее истинного диапазона, умножаем на 10. Среднее истинного диапазона – это значение, полученное при вычитании от цены открытия наименьшей цены.
  • конечный результат – показывает перемену тренда и силу толчка данной перемены (трендовый индекс).

Использование индикатора DMI

  • Когда линия +DMI по направлению сверху вниз пробила линию -DMI, то желательно закрывать лонг и открывать шорт.
  • Когда +DMI пробивает по направлению снизу вверх -DMI (обратная ситуация), то желательно закрывать шорт и открывать лонг.
  • Установка защитного ордера стоп-лосс (правило экстремальной точки): правило технического анализа, которое рассматривает наивысшую точку или наименьшую точку, в которой отрицательный индикатор ( -DI – красная линия) и положительный индикатор (+DI – зеленая линия) пересекаются для определенного финансового инструмента.

Суть правила в следующем: для лонга лучшим уровнем стоп-лосса считается наименьшая цена таймфрейма, на протяжении которого удерживалась линия. Для шорта берется наибольшая цена.

Индикатор DMI наиболее результативно использовать в роли аппарата для определения дивергенции на долгосрочных таймфреймах. За счет того, что на длительных временны́х периодах поступает мало сигналов, процент ошибочных сигналов среди них значительно уменьшается. Дивергенция – расхождение показаний индикаторного графика и графика финансового инструмента. Является одним из сильнейших сигналов технического анализа и используется для нахождения точек возможного поворота цены.

Сигналам, поступающим от пользовательского индикатора DMI, характерно незначительное запаздывание.

Индикатор Traders Dynamic Index (TDI)

TDI – гибридный индикатор, использующийся для всесторонней оценки рынка: степени продолжительности и стабильности тренда, вектора тренда, изменчивости цен.

Индикатор Traders Dynamic Index
Индикатор Traders Dynamic Index

Переменные индикатора TDI

  • Переменная зеленого цвета – это линия индикатора Relative Strength Index, включенного в рассматриваемый индикатор TDI, которая отражает стабильность тренда и возможность его смены. Регулировка переменной происходит через входные параметры – RSI Period (по дефолту стоит 13).
  • Переменная красного цвета – это скользящая средняя переменной зеленого цвета (RSI). Регулировка переменной происходит через выходные параметры – RSI Price Line (по дефолту стоит 2).
  • Переменные синего цвета – это линии Боллинджера, построенные по индикатору RSI, которые отражают изменчивость цен. Регулировка переменных происходит через выходные параметры – Volatility Band (по дефолту стоит 34)/
  • Переменная желтого цвета – главная линия тренда. Средняя всех вышеописанных линий. Регулировка переменной происходит через выходные параметры – Trade Signal Line (по дефолту стоит 7).

Функции индикатора TDI

  • Нахождение тренда: используются все линии, кроме синих. Направление рынка в конкретный момент времени определяется положением зеленой линии относительно красной. Определить вектор движения рынка на некотором временном отрезке можно по расположению линий относительно друг друга. В момент, когда красная линия ниже зеленой – восходящий тренд, когда выше – нисходящий тренд.
  • Нахождение основной рыночной тенденции: когда желтая линия выше красной и ее движение направлено вниз – тренд угасает. Когда желтая линия ниже красной и движется вверх – тренд набирает силу.
  • Главная переменная тренда (желтая) в основном колеблется между отметками 32-68. Используя данные уровни, есть возможность предугадывать различные рыночные ситуации. Когда главная переменная тренда (желтая) пересекает 32 уровень снизу вверх, это свидетельствует о том, что рынок развернется и пойдет вверх. Если главная переменная тренда (желтая) пересекла снизу вверх отметку 68, то рынок развернется и пойдет вниз.
  • Нахождение силы рынка и степени изменчивости цен: когда переменная RSI (зеленая) отображает вытянутые наклоны вверх/вниз, а полосы Боллинджера (линии синего цвета) расходятся, то рынок расположен к мощным движениям тренда и волатилен. Когда полосы Боллинджера пересекаются, а переменная RSI отображает краткие частые движения вверх/вниз, то такой рынок характеризуется низкой волатильностью (нейтральный рынок).

Индикатор TDI весьма популярен и с успехом используется многими трейдерами. Как мы уже выяснили, он включает в себя сразу несколько индикаторов, благодаря чему можно проводить комплексную оценку рынка. Это дает возможность трейдерам использовать данный индикатор как полноценную торговую систему.

Индикатор рекомендуется использовать для таймфреймов Н1-Н4 и валютных пар EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/JPY, EUR/JPY, AUD/JPY, EUR/GBP.

Индикатор Полосы Боллинджера

Как несложно догадаться, индикатор Полосы Боллинджера носит фамилию его автора Джона Боллинджера. Он успел прославиться в мире трейдинга, добившись ошеломляющих результатов, и в возрасте 68 лет продолжает руководить собственной фирмой “Bollinger Capital Management”.

Индикатор можно применять непосредственно на ценовом графике в торговом терминале или использовать в комбинации с другими индикаторами. Данный инструмент для трейдера – это возможность дать оценку рыночным ценам относительно скользящего среднего за последнее время и прогнозировать дальнейшие возможности роста или падения цен.

Индикатор включает в себя 3 полосы (переменных):

  1. Основная полоса (центральный период) – отражает основное направление ценового движения (скользящая средняя). Средняя скользящая бывает 3 основных видов:
    • простое скользящее среднее (SMA) – среднее арифметическое значений за определенный период;
    • взвешенное скользящее среднее (WMA) – среднее арифметическое с различными весовыми коэффициентами для наблюдаемых значений (при расчете среднего арифметического свежим данным придается бо́льший коэффициент зна́чимости, чем прошлым данным, что позволяет быстрее реагировать на изменение цен);
    • экспоненциальные (EMA) – делают все то же, что и WMA, но расчет производится по иному, более сложному алгоритму.
  2. Верхняя полоса (верхний период) – представляет собой ту же основную полосу, но смещенную на значение среднеквадратического (стандартного) отклонения от центральной вверх.
  3. Нижняя полоса (нижний период) – полоса, смещенная на стандартное отклонение вниз.

Хотя все три полосы имеют одинаковый расчет, но верхняя и нижняя границы редко в точности повторяют центральную полосу, а все из-за особенностей расчета стандартного отклонения. Стандартное отклонение (квадратичное) – показатель, отражающий рассеивание выборки. Вычислить стандартное отклонение вручную возможно, но это достаточно трудоемко в силу не самых простых математических операций в ходе вычисления. Формула (где P – цена позиции, N – количество периодов для расчета):

Индикатор Полосы Боллинджера

Индикатор Полосы Боллинджера
Индикатор Полосы Боллинджера

Размер квадратичного отклонения взаимосвязан с рыночной волатильностью. За счет этого коридор, который образуют вышеописанные полосы, а точнее, его ширина, саморегулирующийся: чем выше волатильность (нестабильный рынок), тем больше ширина коридора; и наоборот – чем стабильнее рынок (низкая волатильность), тем уже коридор.

Программы анализа, бухгалтерского расчета и т.д. умеют рассчитывать стандартное отклонение. Вы даже можете самостоятельно провести этот расчет в Microsoft Excel или Google Docs, используя функцию “стандотклон”.

Настройка индикатора Полосы Боллинджера

Таймфрейм для скользящей средней и квадратичное отклонение каждый трейдер может рассчитывать, исходя из своих целей. Главное – придерживаться правила: 95% цен на графике должны находиться внутри коридора. Сам автор индикатора советует брать 2 стандартных отклонения для расчета границ коридора и период центральной полосы, равный 20.

При использовании рассматриваемого инструмента следует придерживаться двух основных правил:

  • покупайте, когда цена пробивает нижнюю границу коридора;
  • продавайте, когда цена пробивает верхнюю границу коридора.

Помимо основных правил применения полос Боллинджера, существуют и некоторые другие советы касательно данного индикатора:

  • Первое, что свидетельствует о повышении стабильности ценового движения на рынке, – это сужение коридора на графике, влекущее за собой резкое изменение цен.
  • Можно ожидать, что тренд продолжит набирать силу, если цена пробивает как верхнюю, так и нижнюю границу коридора.
  • Когда на графике отражаются вершины и впадины цен вне коридора, а следом за ними идут вершины и впадины внутри коридора, то следует ожидать поворота тренда.
  • Когда вы видите, что цена взяла свое движение от одной из границ коридора к другой, вероятнее всего, она достигнет ее. Можно брать во внимание при прогнозировании ценового движения.
  • Если вы замечаете, что коридор сильно сужается (низкая волатильность), то будьте готовы к резкому скачку цен.

Индикатор Полосы Боллинджера по праву относится к наиболее востребованным индикаторам среди существующих на сегодняшний день. Простота в применении, а также возможность собственноручного построения делают индикатор необходимым инструментом для любого трейдера.

Как установить пользовательский индикатор на трейдерскую платформу MetaTrader 4

1 Запускаем торговый терминал MetaTrader с гаджета или сайта вашего брокера.

2 Распаковываем скачанный архив индикатора с расширением mq4/ex4. Открываем каталог данных (см. рисунок ниже) и перемещаем файлы в папку “MQL4” – “Indicators”.

Как установить пользовательский индикатор на торговую платформу Meta Trader 4

 

Как установить пользовательский индикатор на торговую платформу Meta Trader 4

3 Или проделываем ту же операцию вручную: Program Files\MetaTrader\MQL4\Indicators. Не забываем перезагрузить терминал, чтобы наш инсталлированный индикатор отображался в платформе.

4 Важно: файлы библиотеки dll, которые скачиваются вместе с индикатором, нужно скопировать в папку “Libraries”.

Как установить пользовательский индикатор на торговую платформу Meta Trader 4

5 В MetaTrader на панели инструментов нажимаем на вкладку “Сервис”, выбираем “Настройки” – “Советники” и проставляем галочки следующим образом:

Как установить пользовательский индикатор на торговую платформу Meta Trader 4

6 Перезапускаем платформу и переходим к нужному нам графику, развернув его в главном окне.

7 Вверху платформы нажимаем “Вставка” – “Индикаторы” – “Пользовательский”. Ищем интересующий нас индикатор (например, Alligator).

Как установить пользовательский индикатор на торговую платформу Meta Trader 4

8 Появится окно с данными об индикаторе. Нажимаем “OK”. В дальнейшем через меню настроек вы сможете изменять настройки индикатора (основные параметры, цвета, отображение, таймфреймы и т.д.) под свои требования.

Как установить пользовательский индикатор на торговую платформу Meta Trader 4

9 Теперь индикатор отображается на графике финансового инструмента. Это означает, что его установка успешно завершена.

Данная инструкция подходит для каждого индикатора на MetaTrader. Вы можете добавлять на график столько индикаторов, сколько посчитаете нужным и сколько позволит мощность компьютера.

Как установить пользовательский индикатор на торговую платформу Meta Trader 4

Вы можете удалить индикатор в два клика: правой кнопкой мышки нажимаете на индикатор и в выпадающем меню выбираете “Удалить индикатор”.

Как установить пользовательский индикатор на торговую платформу Meta Trader 4

Также вы можете прямо на графике правой кнопкой мыши вызвать выпадающее меню настроек и для совершения необходимых вам действий выбрать “Список индикаторов”.

Как правильно выбрать пользовательский индикатор

Выбирать пользовательские индикаторы сложнее, чем индикаторы любой другой группы (из-за их многочисленности). Начните с изучения отзывов на форумах, где можно получить полезную информацию от тех трейдеров, которые уже применяли тот или иной индикатор.

Самостоятельно выбирать и тестировать понравившиеся индикаторы будет довольно сложно: придется потратить значительное количество времени, чтобы выбрать 2-3 индикатора из тысячи. Также можете обратиться к видеоматериалам, которых, в связи с популярной в последние годы темой трейдинга, поступает в интернет огромное число.

После выбора индикатора необходимо разобраться в его работе и протестировать на демо-счете. Индикатор следует применять в реальной торговле только после получения положительных результатов тестирования. Так можно обезопасить свой депозит от слива, а себя – от необдуманных рисков и неоправданных потерь.

Пример использования индикатора Полосы Боллинджера в торговой стратегии “SMA и BB”

Стратегия применима как к дневным графикам (D1 – изменения цены отображаются за одни рабочий день или сутки), так и к часовым (Н1). Для данной стратегии можно выбирать абсолютно любой финансовый инструмент. Вам понадобится 2 широкоиспользуемых индикатора, которые по дефолту включены в торговую платформу MetaTrader 4, а именно:

  • SMA 20 (Simple Moving Average – средняя скользящая с периодом 20).
  • Комплект из двух индикаторов Bollinger Bands или BB (Полосы Боллинджера), где для одного индикатора параметр отклонения будет становить 2 стандартных отклонения, а для второго – 3 стандартных отклонения.

Пример использования индикатора Полосы Боллинджера в торговой стратегии «SMA и BB»

Открывать сделку на покупку по описываемой стратегии сто́ит, учитывая некоторые правила:

  • На ценовом графике за рабочий день (D1) стоимость закрытия свечи в настоящее время (верхний край тела свечи) должна происходить выше средней скользящей (красная полоса на графике). Берем только позиции лонг (длинные).
  • К графику отображения цен за час (Н1) прикрепляем комплект Полос Боллинджера: 1-ый индикатор – 2 стандартных отклонения, 2-ой индикатор – 3 стандартных отклонения.
  • Bollinger Bands образуют 2 зоны – внутреннюю и внешнюю. Во внутреннюю зону включены оба комплекта полос, а внешняя – это зона между синими полосами и бирюзовыми на графике (синие линии построены с параметром стандартного отклонения 3).

Пример использования индикатора Полосы Боллинджера в торговой стратегии «SMA и BB»

  • Отслеживаем ценовое движение, пока график цен, будучи преимущественно во внешней зоне, не начнет опускаться книзу (ниже центральной ленты ВВ). Теперь, когда ценовое движение проходит под центральной полосой ВВ, следует ждать пробития ценой границы между внешней и внутренней зонами по направлению снизу вверх. И в момент открытия очередной свечи открываем сделку на покупку.
  • Стоп-лосс ставим на минимальной цене за бар на выборке в +5-10 пунктов. Вероятность риска по определенной сделке считаем по формуле: риск = цена открытия сделки — точка стоп-лосса.
  • Половину цены позиции закрываем по тейк-профиту, поставленному в интервале, который равен половине риска.
  • Стоп-лосс необходимо вытянуть в нулевой убыток по факту закрытия половины цены позиции по тейк-профиту. Теперь можно обратиться к трейлинг-стопу (это функция трейдерской платформы, позволяющая эффективно контролировать уровень стоп-лосса) или самостоятельно закрыть позицию, когда будет откат цены вниз.

Пример использования индикатора Полосы Боллинджера в торговой стратегии «SMA и BB»

Открывайте сделку на покупку по описываемой стратегии, учитывая следующие правила:

  • На ценовом графике за рабочий день (D1) стоимость закрытия свечи в настоящее время (верхний край тела свечи) должна происходить ниже средней скользящей (красная линия на графике). Берем только позиции шорт (короткие).
  • К графику отображения цен за час (Н1) прикрепляем комплект Полос Боллинджера: 1-ый индикатор – 2 стандартных отклонения, 2-ой индикатор – 3 стандартных отклонения.
  • Bollinger Bands образуют 2 зоны – внутреннюю и внешнюю. Во внутреннюю зону включены оба комплекта полос, а внешняя – это зона между синими полосами и бирюзовыми на графике (синие линии построены с параметром стандартного отклонения 3).
  • Отслеживаем ценовое движение, пока график цен, будучи преимущественно во внешней зоне, не начнет подыматься кверху (выше центральной ленты ВВ). Теперь, когда ценовое движение проходит над центральной полосой ВВ, следует ждать пробития ценой границы между внешней и внутренней зонами по направлению сверху вниз. И в момент открытия очередной свечи открываем сделку на продажу.
  • Стоп-лосс ставим на максимальной цене за бар на выборке в +5-10 пунктов. Вероятность риска по определенной сделке считаем по формуле: риск = цена открытия сделки — точка стоп-лосса.
  • Половину цены позиции следует закрыть по тейк-профиту (уровень цены, выставленный в стоп-лоссе), поставленному в интервале, равному половине риска.
  • Стоп-лосс необходимо вытянуть в нулевой убыток после закрытия половины цены позиции по тейк-профиту. Теперь обращаемся к трейлинг-стопу или самостоятельно закрываем позицию, когда будет откат цены вверх.

Сегодня существует большое количество примеров успешного использования торговых стратегий, основанных на техническом анализе, но это совершенно не преуменьшает работу трейдера. Раз уж вы выбрали трейдинг, то помните, что никто и ничто не сделает за вас правильные шаги. Успех – это не что иное, как ваша мотивированность, усердность, отдача делу и время, положенное на достижение целей.

Пассивный доход с инвестиций в облигации

Облигации — самый быстрый и безопасный путь к доходным инвестициям!

Пассивный доход с инвестиций
УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ