Узнать основы трейдинга

Что такое трендовые индикаторы и как их использовать

Что такое трендовые индикаторы и как их использовать

Технические индикаторы Форекс позволяют проанализировать рынок, приводя статистические и математические данные в графический вид. Их разнообразие очень велико, и постоянно создаются новые. Но благодаря тому, что данные инструменты анализа работают в рамках уже существующих стилей торговли (трендовая, контртрендовая торговля, скальпинг, дейтрейдинг и т.д.), их вполне можно классифицировать по этим видам. Трендовые индикаторы посвящены попыткам уловить четко прослеживаемую ценовую тенденцию на рынке.

Виды трендовых индикаторов

Трендовые индикаторы очень популярны как для трендовых, так и для контртрендовых стратегий. Во время отсутствия тренда использовать данные инструменты анализа не сто́ит – их показатели не будут давать реальную картину событий и могут лишь запутать. Учитывая, что во флэте рынок пребывает около 70% времени, популярность трендовых стратегий уравновешивается этим фактором.

Они позволяют уловить начало, подтвердить существование и предупредить об окончании ценовой тенденции.

Рассматриваемые индикаторы информируют о:

  • силе тенденции, которая определяет продолжительность тренда;
  • направлении цены;
  • перспективе смены вектора движения.

В зависимости от того, о чем именно сообщают индикаторы данного вида, их группируют в подтипы. Для работы полезно совмещать трендовые индикаторы разных подтипов. Например, работая с инструментом, который указывает на направление цены, объединяйте его с индикатором, который улавливает смену направления тенденции.

Индикатор Hull Moving Average

Многие трендовые индикаторы имеют серьезный недостаток – их сигнал запаздывает. Индикатор Hull Moving Average решает эту проблему достаточно эффективно, хотя он и строится на базе средних.

Формула для него следующая:

Индикатор Hull Moving Average

Формула достаточно проста, но показывает специфику подхода автора индикатора к работе. Автор этого индикатора – математик Алан Халл – сумел компенсировать усреднение скользящих, которое становится причиной запаздываний (хотя оно же делает сигнал более четким). Халл добавил еще один дополнительный компонент в формулу. Это изменение начальной формулы позволяет уменьшить отставание от цены на актив, которая наблюдается в реальном времени.

Получается, что показатели данного индикатора имеют относительно небольшое запаздывание, и его сигнал более актуален, особенно если быстро на него среагировать.

Индикатор Hull Moving Average
Индикатор Hull Moving Average и обычная скользящая средняя

Сам автор предложил следующий способ применения своего детища:

  • короткие позиции на повороте вниз;
  • открытие длинных позиций – если цена индикатора пошла вверх;
  • пробой индикатором цены не следует считать сигналом.

Данный трендовый индикатор отлично показывает направление тренда и предупреждает о его возможном развороте.

Индикатор Average Directional Movement Index (ADX)

Этот инструмент анализа хорош для непосредственного поиска ценовой тенденции.

Индикатор Average Directional Movement Index (ADX)
Индикатор Average Directional Movement Index (ADX)

Индикатор Average Directional Movement Index (ADX) также имеет следующие возможности:

  • позволяет найти точку открытия позиций;
  • помогает найти момент, максимально пригодный для фиксации прибыли.

Индикатор Standard Deviation (StdDev)

Этот индикатор позволяет оценить волатильность, что косвенно подтверждает или опровергает присутствие ценовой тенденции. Чем выше его показатели, тем больше волатильность. Ее рост как раз и сопровождает формирование тренда.

То есть рассматриваемый инструмент технического анализа может использоваться как фильтр. Если другие индикаторы указывают на формирование тренда, этот подтверждает или опровергает их сигналы за счет анализа другой характеристики – волатильности актива.

Индикатор Standard Deviation (StdDev)
Индикатор Standard Deviation (StdDev)

Индикатор Parabolic SAR

Трендовый индикатор Parabolic SAR удобен тем, что он строится непосредственно на ценовом графике. Похож на скользящую среднюю, но движется быстрее и может не следовать положению цены. Ниже нее на бычьей тенденции и выше – на медвежьей.

Может использоваться как ориентир для трейлинг-стопа, а также для частичной фиксации прибыли.

Поскольку держать позиции открытыми сто́ит только до тех пор, пока индикатор находится в соответствующем положении относительно тренда, данный инструмент анализа также эффективен для определения момента выхода.

Индикатор Parabolic SAR
Индикатор Parabolic SAR

Индикатор Moving Average (MA)

Демонстрирует среднее значение данных за определенный период времени. Если период выставлен на 5 дней, то именно этот срок индикатор будет учитывать для анализа данных по истории, находя среднее значение.

Рост индикатора Moving Average (МА) означает восходящую тенденцию, а падение – нисходящую. Отсутствие явно выраженного направления движения указывает на флэт.

Индикатор Moving Average (MA)
Индикатор Moving Average (MA)

Трендовый индикатор Commodity Channel Index (CCI)

Индикатор Commodity Channel Index (CCI) показывает, насколько текущая цена валютной пары отличается от среднестатистической.

Этот инструмент полезен именно для среднесрочной и долгосрочной торговли, работая на недельном и месячном графиках. При анализе индикатора обратите особое внимание на то, насколько пологой или крутой является его линия. Это определяет силу тренда, хотя и косвенно.

Индикатор Commodity Channel Index (CCI)
Индикатор Commodity Channel Index (CCI)

Также обозреваемый инструмент анализа можно использовать для определения уровней перекупленности и перепроданности рынка. Здесь все просто: перепроданность наступает ниже -100, а перекупленность – выше +100.

Индикатор Bollinger Bands (BВ)

Линии Боллинджера позволяют оценить уровень нынешнего отклонения цены используемого актива. Индикатор рассчитывается на основе стандартного отклонения от простой скользящей средней, которая располагается внутри канала из двух других полос.

Канал, формирующий полосы, растет во время повышения волатильности (когда тренд имеет место) и сужается при ее уменьшении (когда тренд затухает и рынок переходит во флэт).

Пределы этого канала могут быть хорошими уровнями для выставления тейк-профита, а вот 3-я линия, находящаяся внутри него, часто играет роль важного ценового уровня.

Индикатор Bollinger Bands (BВ)
Индикатор Bollinger Bands (BВ)

Как выбрать трендовые индикаторы

Только грамотный подбор и правильное использование индикаторов могут сделать работу трейдера действительно эффективной. Правила работы с трендовыми индикаторами следующие:

  • Оптимальное число индикаторов для одновременной работы – 2-3. Меньше инструментов не дадут целостную картину, больше – будут путать трейдера в показаниях.
  • Все сигналы относительны. А еще они часто запаздывают. Поэтому необходимо уметь ориентироваться в ситуации, пользуясь другими методами сбора информации, например, использовать классические фигуры технического анализа.

Пример использования индикатора Moving Average

Стратегия мультивалютная, но особенно эффективной является при торговле EUR/USD. Используется для таймфреймов Н1 и Н4. Применяются 100 EMA (экспоненциальная скользящая средняя) и 28 SMA (сглаженная скользящая средняя).

Пример использования индикатора  Moving Average в торговой стратегии

Вектор ценовой тенденции показывает красная полоса – ЕМА 100. Ордер на покупку открывается, когда свеча закрывается выше нее, если рынок нисходящий. Сигнал закрытия ордера – касание зеленой линии (SMA 28).

В случаях, когда рынок восходящий, а свеча закрывается ниже ЕМА 100, то можно продавать. Закрывать сделку этого типа нужно тоже при касании SMA 28. Эта стратегия очень проста и больше демонстрирует возможности трендовых индикаторов, чем представляет собой основной инструмент заработка.

Рынок намного сложнее и разнообразнее, чтобы полагаться лишь на данный алгоритм. Однако при нужном стечении обстоятельств и эта стратегия может оказаться прибыльной, что лишний раз демонстрирует эффективность трендовых индикаторов.

Пассивный доход с инвестиций в облигации

Облигации — самый быстрый и безопасный путь к доходным инвестициям!

Пассивный доход с инвестиций
УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ