Диверсификация риска на Форекс

Диверсификация риска на Форекс

Понятие диверсификации и для чего она нужна

Диверсификация – это создание сбалансированного комплекта активов, так чтобы убытки по одному из них компенсировались прибылью по другим.

Говоря о диверсификации капитала на финансовых рынках, следует прояснить, что это разделение депозита (капитала) на части для минимизации рисков и работы с различными активами. В том числе это и компенсация убытков по одному активу за счёт прибыли по другим или исключения возможности быстрого слива депозита.

Диверсификация является неотъемлемой частью любого бизнеса и предназначается для повышения уровня доходов при минимальных потерях.

Что касается финансовых рынков, то здесь применение диверсификации также крайне необходимо. Опасные ситуации на рынке неизбежны – это нужно понять, принять и с этим смириться. Уклоняться от подобного развития событий глупо, поскольку чрезмерная осторожность не позволит зарабатывать. Правильное поведение – это попытка избежать неправильных или слишком больших опасностей. Именно эту проблему и решает использование диверсификации.

Виды  и диверсификация рисков на Форекс

На Форекс существует два вида рисков: торговые и неторговые.

Неторговые риски – это возможность потери депозита в случае работы с ненадёжным брокером или управляющим трейдером. Для исключения подобных рисков нужно чётко следовать одному правилу: работать только с проверенными и надёжными брокерами и управляющими.

Торговые риски подразделяются на несколько видов:

Риски связанные с эмоциями (страх, жадность, отсутствие терпения, азарт)

Для исключения этих рисков следует торговать с использованием минимальных депозитов, а ещё лучше – на центовых счетах. Такая тактика позволит трейдеру постепенно привыкнуть к тому, что убыточные сделки неизбежны без потери значительного капитала в течение периода психологической адаптации. Когда же страх потерять деньги уйдёт, можно будет переходить к более крупным депозитам.

Риски связанные  с качеством предоставляемых торговых условий

Одной из основных проблем в этой сфере рисков являются проскальзывания. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций или минимизировать их, нужно тщательно выбирать брокера и перед тем, как заключить с ним соглашение, внимательнейшим образом изучить все торговые условия. Для трейдера важно всё: размер спреда, возможность одновременного открытия нескольких сделок, возможность использовать метод локирования (замка) и т.д. В процессе торговли все эти, на первый взгляд, мелочи окажутся очень значимыми.

Риски связанные с отклонением от торговой системы трейдера

Чёткое следование алгоритму торговой системы позволит существенно снизить риски. Нужно понимать, что торговая система существует для того, чтобы в процессе работы на рынке снять с трейдера нагрузку о принятии торговых решений, исключить импульсивную и эмоциональную торговлю. В разработанной системе есть все ответы на возникающие вопросы: когда и при каких условиях входить в рынок, когда закрывать сделку, когда лучше остаться в стороне.

Грамотное управление капиталом как основа диверсификации

Диверсификация рисков на Форекс и правильное управление капиталом – тесно связанные понятия.

Для соблюдения этих принципов торговли на рынке следует придерживаться некоторых правил:

  • инвестировать средства в объёмах, удовлетворяющих требованиям сделки;
  • отказываться от участия в бонусных акциях, которые связаны с депонированием за вознаграждение;
  • регулярно выводить излишки прибыли;
  • распределять деньги между счетами при депонировании.

Диверсификация на Форекс – важная часть торгового плана любого трейдера. Нужно понимать, что профессиональное поведение – это не слишком агрессивное, но и не иррациональное (исключает возможность получения прибыли).

Торговые методы диверсификации рисков на Форекс

Существует несколько способов распределения рисков (диверсификации) на Форекс.

Разделение инвестиционных рисков по разным стратегиям

Можно иметь диверсифицированный комплект торговых стратегий с высокой краткосрочной и долгосрочной прибылью. Оптимальный вариант — применять их на отдельных торговых счетах и периодически перераспределять инвестиции в пользу наиболее успешных.

Существует 3 вида торговых стратегий:

  • консервативная, если максимальная просадка не более 20%, а доходность надежная, но низкая, не более 5% в месяц.
  • агрессивная, если максимальная просадка выше 40%, но при удачной торговле высокий риск компенсируется высокой доходностью – от 40% в месяц.
  • умеренная, когда просадка 25%-40%, а доходность 10% – 25%.

Иногда как вариант диверсификации рисков предлагается работа по одной и той же стратегии на разных активах таймфреймах, депозитах, брокерах. Однотипные стратегии на любом активе будут показывать в одно и то же время практически одинаковые результаты (прибыль/убыток), поэтому рекомендуется всегда включать в инвестиционный портфель стратегии с различным уровнем агрессивности.

Результатом такой диверсификации должен быть максимальный эффект от всех торговых стратегий, имеющихся в арсенале трейдера.

Разделение торговых рисков по торговым инструментам

Современная теория портфеля, впервые официально представленная в 1950 году финансовым сообществом Гарри Марковица, схематически изображает математический аргумент о том, что два или более актива, объединенные в одном портфеле, могут и часто предоставляют с учетом всех рисков превосходную доходность относительно отдельно стоящего актива.

Марковиц математически показал, что путем объединения нескольких активов в портфель, при условии, что они не коррелируют друг с другом, инвестор теоретически может уменьшить его подверженность риску, при этом прибыль такого портфеля останется прежней.

Требуется проанализировать уровень доходности каждого инструмента, грамотно распределив средства между агрессивными и консервативными активами. Желательно вкладывать деньги в валютные пары, обладающие минимальной связью. Защитив суммарный капитал, трейдер получит ряд привилегий:

  • умеренные сроки обретения прибыли – распределив средства между агрессивными и консервативными инструментами, удастся заполучить деньги в разумные сроки, избежав повышенных рисков;
  • компенсация убытков – работая с коррелирующими парами, удастся компенсировать возможные потери или удвоить прибыль;
  • защита от потери депозита.

Распределение рисков по рынкам

Современные технологии позволяют даже мелкому инвестору принимать участие в торгах на любых торговых площадках: валютном, фондовом, товарном рынке. Главным преимуществом разделения торгового капитала между ними является слабая взаимная зависимость разных рынков, а потому общие убытки будут хорошо компенсироваться.

Распределение рисков по брокерам

Работу с несколькими брокерами вполне можно допустить при торговле разными классами активов и на торговых площадках, если это выгодно для общего результата. К каждому из брокеров предъявляются одинаково высокие требования к техническому обеспечению услуг, финансовым и юридическим гарантиям.

В свете возможных банкротств нужно избегать связанных друг с другом («родственных») компаний. Можно пропорционально распределять инвестиции между национальными и европейскими брокерами, в случае работы с американскими компаниями нужно быть готовым к более жесткому контролю со стороны регулирующих органов.

Передача части капитала в управление в качестве ПАММ-счёта

Считается, что инвестиции в PAMM и LAMM счета обычно подвержены меньшему риску, чем прямая торговля, за счет возможности выбора наиболее стабильного и профессионального проекта.

Передача части капитала в доверительное управление

Преследует цель привлечь к управлению инвестициями опытных профессионалов.

 

Залогом успешной торговли всегда были и остаются эффективный торговый план, а также грамотное управление капиталом и диверсификация рисков. Три этих компонента в совокупности представляют собой прочный фундамент успешной торговли на любом финансовом рынке.

Что касается грамотной диверсификации рисков, то практика показывает, что наиболее эффективным является следующее распределение средств в инвестиционном портфеле:

  • 0-10% – спекулятивные (агрессивные) счета
  • 10-20% – умеренные счета
  • 20% – активные счета
  • 60% – консервативные счета.

Расскажите об этом друзьям


Также стоит посмотреть