Индикаторы Трендовые: Hull Moving Average

Индикаторы Трендовые: Hull Moving Average

Во многих стратегия, торговых моделях используются скользящие средние. Но вот проблема, они стали опаздывать за сигналами.

На это обратил внимание трейдер Алан Халл, после его усовершенствований и тестов, в свет вышла та же самая скользящая, но уже «здоровая» со своими сглаженными показаниями. После некоторых доработок индикатор получил название Hull Moving Average и хорошую репутацию.

Подойдет индикатор для платформы Мeta Trader, инструментарий от валютных пар до СFD контрактов. Временной промежуток на выбор.

Стандартная средняя скользящая линия направлена показать движение рынка, определить уровни сопротивления, поддержки. Значение линии формируется усреднением цены инструмента, которая берется за некий временной промежуток, полученные данные сглаживаю колебание инструмента. Недостатком таких расчетов есть то, что учитываются цены только предыдущих временных периодов, это выступает главной проблемой в отставании от текущей рыночной активности. Алан Халл решил проблему, сфокусировавшись на текущем временном промежутке, устранив с формулы расчеты предыдущих периодов.

Скользящая средняя Алана Хала

Скользящая средняя Алана Хала

Расчет HMA

Когда происходит усреднение цены, что способствует более гладкому отображению кривой линии, показатели скользящей начинает отставать от рыночной цены. Для минимизации отставания Халл добавил компонент в формулу. Такое решение объясняет примером чисел от 0 до 9, что каждое из них дает определенную нагрузку, 9 является ближе к текущему моменту. Далее предлагается взять 10 скользящую, где среднее значение будет 4,5, что говорит об отставании от текущей цены. Поэтому отдельно для чисел от 5 до 9, средним выступит значение 7, разница между двумя средними 7 и 4,5 составит 2,5, которое прибавляем к 7 ровно 9,5. Благодаря такой компенсации идет уменьшение отставания цены. Формула Алана Хала :

Значение (квадратный корень данного периода) взвешенная средне скользящая линия (WMA) [2 × значение (период/2) WMA (цена) – период WMA (цена)].

Плюсы и минусы индикатора

Следует учитывать, что главный минус индикатора лежит в превышении среднего значения текущей цены, поэтому полагаться на пересечение скользящей рыночной цены не стоит.

HMA хорошо подает сигналы на разворот рынка, где можно смело закрывать или открывать позиции, поэтому используйте HMA как фильтр к стратегиям для определения будущих движений.

На завершение повторимся, HMA свою функцию по устранению отставания от рыночной цены полностью решает, но подключив еще дополнительную стандартную скользящую, Вы получите более объективные сигналы.

Расскажите об этом друзьям


Также стоит посмотреть
Оставьте комментарий