Индикаторы Осциляторы: Moving Average Convergence Divergence, MACD

Индикаторы Осциляторы: Moving Average Convergence Divergence, MACD

MACD индикатор является универсальным и самым удобным инструментом трейдера, и для этого есть логичное объяснение. В техническом анализе существует две большие группы индикаторов, работающих на разных состояниях рынка – трендовом и боковом. Трендовые индикаторы лучше работают во время преобладания четкой тенденции на рынке – к ним относятся скользящие средние. Во время отсутствия тенденции на рынке (или в боковике) более точные сигналы дают осцилляторы.

Джеральд Аппель (создатель MACD индикатор) взял лучшее из двух разделов и придумал новый индикатор Moving Average Convergence/Divergence (дословно переводится как схождение и расхождение скользящих средних), который может генерировать торговые сигналы как на трендовом рынке, так и в периоды отсутствия рыночной тенденции. Именно поэтому данный инструмент является универсальным средством трейдера при анализе ценовых графиков.

MACD

MACD

Использование MACD :

Чаще всего индикатор используют для выявления торговых сигналов при боковом движении цен — периоды стабилизации курса после повышения или понижения (консолидация).

Обычно сигналом «Покупать» считают, когда скользящая с меньшим периодом (на рисунке синяя линия) в нижней зоне пересекает снизу вверх скользящую с бо́льшим периодом (красная линия). Сигналом «Продавать» считают, когда скользящая с меньшим периодом в верхней зоне пересекает сверху вниз скользящую с бо́льшим периодом.

Чем больше таймфрейм (период времени одного элемента графика), тем меньше будет ложных сигналов (на рисунке ниже ложные моменты показаны кружками). Хорошие результаты дают недельные и дневные графики, в меньшей степени — часовые. На малых временных масштабах относительная волатильность цен выше.

Расчет :

Для расчёта линейного MACD из скользящей средней цены (обычно берётся экспоненциальная скользящая средняя с меньшим периодом) вычитается экспоненциальная скользящая средняя с большим периодом. В большинстве случаев полученный результат сглаживают при помощи скользящей средней (SМА), чтобы устранить случайные колебания.

1)   MACD = ЕМАs(P) – EMAl(P)

2)   Signal = SМАa(ЕМАs(P) – EMAl(P))   (сигнальнаялиния)

Гистограмма разности = (1) – (2)      (столбики штриховки на рисунке справа-вверху)

где:

EMAs(P) — экспоненциальная скользящая средняя с коротким периодом от цены.

ЕМАl(P) — экспоненциальная скользящая средняя с длинным периодом от цены.

SМАa(P) — сглаживающая скользящая средняя с коротким периодом от разницы двух остальных скользящих.

P — цена, обычно берётся цена закрытия периода Close, но возможны и другие варианты (Open, High, Low, Close, Median Price, Typical Price и т. д.)

По умолчанию на дневном графике часто используют следующие настройки MACD:

ЕМАs (короткая) с периодом 12 дней (две недели).

ЕМАl (длинная) с периодом 26 дней (месяц).

SМАa (сглаживающая разницу) с периодом 9 значений.

Расскажите об этом друзьям


Также стоит посмотреть
Оставьте комментарий