Что такое технический анализ

Прежде чем говорить про индикаторы, необходимо кратко рассмотреть, что такое технический анализ в трейдинге, так как индикаторы — один из инструментов технического анализа.

Технический анализ представляет собой прогнозирование движения цен, которое основано исключительно на анализе исторического движения ценового графика.

Движение цен на Форексе происходит под влиянием большого количества различных факторов и событий, отследить которые в полном объеме не может ни один трейдер. Также ни один участник рынка не в состоянии проанализировать каждую сделку, которая совершается на рынке. Поэтому, в процессе технического анализа, трейдеры не рассматривают цены каждой торговой операции, а выбрав необходимый таймфрейм (временной промежуток), рассматривают следующие имеющие значение категории:

  • открытие торгового периода,
  • закрытие торгового периода,
  • минимум периода,
  • максимум периода,
  • а также объем.

Технический анализ позволяет исследовать рынок, а значит, и прогнозировать будущее ценовое движение, при помощи построения графиков в торговом терминале.

Кроме технического анализа существует также фундаментальный анализ рынка. В фундаментальном анализе оценивают рыночную ситуацию с точки зрения экономической, политической и финансово-кредитной ситуации в стране. Согласно принципам фундаментального анализа, цены валют на рынке являются отражением спроса и предложения, которые в свою очередь зависят от фундаментальных факторов экономики (темпов экономического развития и процентной ставки Национального банка).

Основное, но самое существенное отличие технического анализа от фундаментального заключается в том, что в процессе его использования не нужно оперировать экономическими данными, терминами, показателями. Это значит, что для успешной работы на рынке с применением технического анализа, не нужно экономическое или финансовое образование, не нужно исследовать экономическую или политическую ситуацию в мире или отдельных странах, не нужно тратить массу времени на изучение новостей, а необходимо работать с инструментами технического анализа, которых по сравнению с фундаментальным анализом намного меньше.

Основные принципы технического анализа

Технический анализ основывается на трех принципах:

Цена учитывает все

Этот принцип означает, что многочисленные внешние факторы оказывают влияние на рынок, но все они в конечном счете отображаются в виде ценового графика. Нет необходимости разбираться в факторах, которые оказывают влияние на цену – раз цена изменяется, то значит она их уже и так учла.

История повторяется

Реакция рынка на определенные ситуации в прошлом и движение рынка относительно этих реакций будут аналогичны в будущем. Иными словами, если одно и то же действие всегда приводило к похожим результатам, то и в следующий раз будет то же самое.

Цены подчиняются трендам

Рынок всегда находится в движении, цены движутся вниз или вверх. В перерывах между движениями цен на рынке наблюдается состояние флэта — ненаправленного бокового движения.

Инструменты анализа рынка

В основе технического анализа рынка лежат два метода: математический и графический. Общим для них является то, что их применение абсолютно не требует погружения в экономическую теорию, но их различие в том, что математический метод использует работу специально созданных программных инструментов (индикаторов, советников), а графический метод основывается на поиске и анализе графических фигур (паттернов).

Индикаторы представляют собой специально разработанные программы, которые предназначаются для считывания графиков, отслеживания ситуации на рынке и помощи в принятии правильного решения путем формирования сигналов.

Принцип работы индикаторов в том, что они рассчитывают математическим путем вероятные ценовые операции за определенный период времени и трейдеру уже нет необходимости  вручную вычислять показатели, достаточно лишь взять те, что рассчитал индикатор, проанализировать их и принять решение.

Индикаторов существует огромное множество: стандартные, которые зачастую встраиваются в торговые платформы, а также специально создаваемые пользовательские индикаторы.

Советники (роботы, эксперты) – это автоматические торговые системы или специально разработанные программы, предназначенные для автоматизированной торговли без участия человека.

Алгоритм советника построен таким образом, что он осуществляет анализ рынка, и при получении подтверждения того, что рыночная ситуация соответствует заложенной в программе, открывает сделку. Аналогичным образом осуществляется и закрытие торговой позиции.

Существуют полностью автоматизированные торговые роботы и советники, которые работают в полуавтоматическом режиме и предназначаются для помощи трейдеру в торговле. На самом деле, как показывает практика, ни один робот не достоин полного 100% доверия – каждый требует контроля со стороны человека, поскольку любой робот пишется под определенную рыночную ситуацию, а при ее изменении появляется очень реальная возможность слива депозита.

Инструментами графического метода технического анализа являются различные виды графиков цены финансового инструмента: линейный, баровый и японские свечи.

Что такое индикаторы Форекс и для чего они нужны

Индикаторы Форекс – это наиболее эффективные инструменты финансовых рынков, предназначенные для прогнозирования движения цены, помогающие определять точки входа в рынок и выхода из него.

Работа индикаторов основывается на математических расчётах с использованием объёмов активов и их ценами. Иными словами, если индикатор нарисовал точку или стрелочку, то это означает, что математическая формула, заложенная в основу индикатора, выдала эту информацию. Рынок не видит работы индикаторов, он никак не зависит от индикаторов и результатов их работы. Он живёт своей жизнью, а индикатор лишь путём математических расчетов выдаёт подсказки трейдеру о возможном наступлении конкретного события. Сначала цена двинулась в определённом направлении, а потом индикатор подхватывает показания цены и с некоторым опозданием выдаёт сигнал.

Существует огромное количество различных индикаторов, которые привязываются к конкретным торговым платформам, определённым торговым стратегиям или имеют универсальный характер, то есть применимы к различным рыночным активам.

Наличие у трейдера индикатора не означает, что не нужен контроль или корректировка его работы со стороны человека. Индикатор предназначен для облегчения торговли, оказания помощи в поиске сигналов для входа в рынок, выхода из него, определения момента возможного разворота рынка, направления движения цены. Индикатор не осуществляет самостоятельную торговлю на рынке без участия человека.

Человеческий фактор намного более важен при работе с индикаторами, чем может показаться на первый взгляд. Наличие одинаковых индикаторов у нескольких трейдеров не означает, что они будут торговать одинаково, даже если работают с одними и теми же рыночными активами. Выдаваемые индикаторами сигналы каждый человек будет оценивать по-своему: кто-то при получении сигнала войдёт в рынок сразу, кто-то захочет перепроверить этот сигнал при помощи других инструментов, или просто подождав некоторое время, кто-то просто упустит подходящий момент для входа в рынок, не оценив должным образом полученный сигнал и т.д.

Работа индикатора в процессе торговли – это всего лишь 50% успеха, связанного с вероятностью получения правильного сигнала, остальная часть работы зависит от трейдера, его знаний, опыта и психологии, а также правильного и своевременного распознавания сигналов индикаторов.

Индикаторы облегчают восприятие и получение информации с графика, упрощают шумы и мелкие колебания. Графические индикаторы рисуют трендовые линии и обозначают фракталы, чтобы можно было увидеть рыночный разворот в самом его начале. Но главное, это грамотное участие трейдера, умение работать с индикатором и правильно применять его сигналы.

Как работают индикаторы

Суть работы индикаторов заключается в помощи трейдеру максимально быстро и с системным подходом проанализировать рынок при помощи визуальных значений индикаторов технического вида и выполнить фундаментальный анализ относительно части макроэкономической сферы. Если сказать просто, то все индикаторы предназначены для существенной экономии времени трейдера. Они показывают рыночную ситуацию без примеси страхов и эмоций, свойственных человеку.

Индикаторы – программный продукт, работающий по строго заданному алгоритму. Они встраиваются в программу, через которую проводятся торговые сделки. Данные индикаторов отображаются путём накладывания на графическое изображение цен.

Дополнительные опции индикаторов могут обеспечивать такие функции, как:

  • выделение элементов другими цветами;
  • регулирование размеров символов;
  • изменение толщины линий для упрощения изучения графиков.

Виды индикаторов Форекс и их особенности

  • индикаторы объёма,
  • осцилляторы,
  • трендовые,
  • индикаторы Билла Вильямса и
  • пользовательские индикаторы.

Индикаторы объема

Объем рыночных сделок – это второй после цены значимый фактор рыночной торговли.

Индикаторы объема на Форекс показывают количество сделок за определенный промежуток времени.

Объем заключенных сделок отражает интенсивность и силу ценового тренда, а также помогает получить подтверждение того, какой рынок был в определенный временной промежуток: бычий, медвежий или нейтральный.

Значительное движение, которое сопровождалось незначительным объемом менее значительно, чем меньшее ценовое движение, но при довольно большом объеме. Объем должен следовать в направлении текущего тренда, при выраженном тренде имеет тенденцию к росту, на откатах падает. Дивергенция объема и цены – признак возможного перелома тренда. Увеличение объема в основном свидетельствует о возможной смене тренда. Объем всегда опережает цену, что делает возможным предположение о дальнейшем поведении рынка при помощи объема.

Индикаторов объема не очень много, но они довольно востребованы. К этой группе относятся, например индикаторы Volumes, On Balance Volume, Индикатор Чайкина Volume Accumulation, Volume Ticks Separate и др.

На графике индикатор объёма изображается в виде столбиков разной высоты. Чем больше объём, тем выше столбик, чем меньше объём, тем столбик ниже.  Такой тип изображения называется гистограммой.

Про индикаторы объема

Индикаторы Осциляторы

Осцилляторы или стохастические индикаторы Форекс дают возможность определить силу тренда. Измеряются в диапазоне от 0 до 100. Показатели ниже 20 говорят о сильном нисходящем тренде, показатели выше 80 – указывают на сильный восходящий тренд.

Осцилляторы считаются индикаторами бокового тренда (флэта). Они позволяют спрогнозировать приближение того момента, когда начинается колебание или корректировка цены.

Главное назначение осцилляторов — во время бокового тренда показывать вершины и низины, от которых рынок вероятнее всего оттолкнется и направится к обратной границе флэта, или по тренду, или на разворот тренда.

Пересечение кривых осциллятора дает хороший сигнал для входа в рынок.

В сравнении с трендовыми индикаторами, преимуществом осцилляторов является то, что они подают сигнал о перемене тренда раньше, поскольку сигналы разворота и дивергенции формируют заранее.

Примерами индикаторов осцилляторов являются: индикаторы Average True Range, Envelopes, Momentum, Stochastic RSI, Moving Average Convergence Divergence и др.

Про индикаторы осцилляторы

Трендовые индикаторы

Трендовые индикаторы Форекс имеют самую большую популярность среди трейдеров. Их предназначение – определения на графике тренда, подтверждение или опровержение его действия. Индикаторы просты для восприятия и подают чёткие сигналы к действию.

Большинство трендовых индикаторов являются средним значением разных цен за какой-то промежуток времени. Они показывают движение цены в долгосрочной перспективе, указывая тренд.

Используя сигналы трендовых индикаторов сделки открывают по трендовому направлению: при восходящем тренде — на покупку, при нисходящем — на продажу.

При этом необходимо учитывать следующие показатели индикатора:

  • силу тренда, помогающую предсказывать продолжительность господствующей на рынке тенденции;
  • прогноз, который указывает направление будущего движения цены. Выдаётся программой с некоторым опережением, поэтому обладает невысокой степенью достоверности;
  • возможность разворота, которая оценивает перспективы ослабления силы тренда и последующий разворот рынка. Отображается на графике сменой цвета и сигнализирует трейдеру о возможной необходимости закрыть сделку, чтобы не понести убытки.

Такие индикаторы малоэффективны при боковом тренде (во время флэта).

Про трендовые индикаторы

Индикаторы Билла Вильямса

Эти индикаторы созданы легендарным трейдером Биллом Вильямсом, который разработал собственную торговую стратегию.

Стратегия очень неоднозначная и вызывает большое количество споров и разногласий, поскольку одним удаётся заработать на ней огромные деньги, а других она приводит к постоянным убыткам.

Основана стратегия на теории хаоса – теории случайных блужданий, в которых обязательно найдётся зерно закономерности.

Хаос – это более высокая степень порядка. Организующими звеньями здесь выступают бессистемность и случайность, в отличие от закономерностей и стабильности, где просматриваются причинно-следственные связи. Хаос – явление постоянное, стабильность – временное.

Билл Вильямс считал, что финансовые рынки – это порождение хаоса. Теория Вильямса полностью отвергает принципы технического анализа о том, что поведение рынка в будущем подобно прошлому.

По мнению Вильямса, для достижения успеха на рынке, необходимо в совершенстве познать структуру рынка, которую он представлял в виде пяти измерений:

  • фрактал (пространство фазы);
  • движущая сила (энергия фазы);
  • ускорение/замедление (сила фазы);
  • зона (сила комбинируется);
  • линия баланса.

Именно для исследования этих измерений, которые представляют структуру рынка, Вильямс и создал свои индикаторы. Изучать рынок необходимо только во всех пяти измерениях, только такой подход приведет к положительному результату.

Билл Вильямс создал собственную торговую стратегию, которая позволяет достичь положительных торговых результатов. На сегодняшний день отношение к стратегии, созданной Вильямсом, остается неоднозначным: кто-то достигает положительных торговых результатов, а кто-то только сливает депозит.

При работе по стратегии Вильямса сочетать и дополнять друг друга могут только созданные им индикаторы: все другие просто не вписываются в эту торговую стратегию, а если не использовать всех индикаторов Вильямса в процессе работы, а только некоторые из них, то положительного результата тоже не получится. Каждый из них имеет свое четкое предназначение в общей картине созданной стратегии.

Про индикаторы Вильямса

Пользовательские индикаторы

Пользовательские индикаторы – это, по сути, обычные индикаторы, которые также работают по заложенному в них алгоритму.

Особенность же их в том, что в отличие от стандартных инструментов, они в основном создаются для определенных торговых стратегий или потребностей своих создателей (заказчиков), что называется «под заказ».

Основное назначение пользовательских индикаторов – графическое отображение на экране рассчитанных зависимостей, с их помощью определяются точки разворота рынка и направления движения рынка.

Пользовательские индикаторы – это более современные инструменты, чем классические (стандартные) индикаторы.

В общей сложности существует около 1000 пользовательских индикаторов. Все они находятся в свободном доступе.

Пользователь сам устанавливает их на торговую платформу перед тем как использовать, в отличие от стандартных индикаторов, которые идут вместе с платформой.

О пользовательских индикаторах

Использование индикаторов в торговых стратегиях

Существует большое количество различных торговых стратегий, в том числе индикаторные и безиндикаторные.

Индикаторные торговые стратегии – это такие, которые основываются на использовании различных технических индикаторов.

Безиндикаторные торговые стратегии – это такие, в которых не используются вспомогательные инструменты (индикаторы, советники, роботы). Анализ графика производится визуально, иногда с построением каких-то графических фигур, но без использования каких-либо формул или алгоритмов.

Безиндикаторные торговые стратегии приобретают все большую популярность и этому есть несколько причин:

  • Сигналы, полученные от безиндикаторных стратегий, могут опережать рынок;
  • Безиндикаторные стратегии дают более точные сигналы;
  • Торговля при помощи этих стратегий намного быстрее помогает приобретать опыт в торговле;
  • Практически любую из безиндикаторных стратегий можно совместить с другой, без потери ее эффективности, чего не скажешь об индикаторных стратегиях;
  • Индикаторы со временем устаревают, поскольку рынок изменяется. Вследствие этого ухудшается и качество анализа, производимого индикаторами, чего не случается при работе с безиндикаторными стратегиями.

Но это не значит, что индикаторы бесполезны! Вот пример индикаторной стратегии:

Индикаторная стратегия Форекс «СОК»

Для торговли следует выбрать валютную пару с долларом США, дневной таймфрейм (D1). Из индикаторов используется только один – простая скользящая средняя с периодом 15.

Сделку на покупку следует открывать при наступлении следующих условий:

  • Цена выше скользящей средней.
  • Очередная свеча закрывается с белым телом.
  • Тело свечи больше 40 пунктов.
  • На все движение внутри сигнального дня растягивается сетка Фибоначчи.
  • Вход в рынок следует осуществлять от уровней 23,6, 38,2 и 50. Если цена выше уровня, то необходимо использовать ордер Buy Limit, если ниже – Buy Stop.
  • Стоп-лосс для каждого ордера устанавливается ниже минимума дня. Для каждой из трех сделок рассчитывается стоп с риском 1%.
  • Установка тейк-профита:
    • для сделки от уровня 23,6 равен стоп-лоссу;
    • для сделки от уровня 38,2 в два раза больше стоп-лосс ордера;
    • для сделки от уровня 50 в два раза больше стоп-лосс ордера.
  • Через два дня сделка переводится в безубыток. Это условие выполняется и для ситуаций, когда цена находится в отрицательной зоне.
  • При закрытии следующего торгового дня все неактивные ордера удалить.

Сделку на продажу следует открывать при наступлении следующих условий:

  • Цена на графике ниже скользящей средней.
  • Очередная свеча закрывается с черным телом.
  • Тело свечи больше 40 пунктов.
  • На все движение внутри дня растягивается сетка Фибоначчи .
  • Вход в рынок осуществляется от следующих уровней: 23,6, 38,2 и 50. Если цена находится ниже уровня – необходимо использовать ордер Buy Limit , если выше уровня – ордер Buy Stop.
  • Страховочный ордер стоп-лосс для каждого ордера устанавливается выше максимума дня. Для каждой из трех сделок следует рассчитать стоп с риском 1%.
  • Установка тейк-профита:
    • для сделки от уровня 23,6 равен размеру стоп-лосса;
    • для сделки от уровня 38,2 — в два раза больше стоп-лосс ордера;
    • для сделки от уровня 50 — в 2 раза больше стоп-лосса.
  • Через два дня после открытия, сделка переводится в уровень безубытка, даже тогда, когда цена находится в отрицательной зоне.
  • При закрытии следующего торгового дня все неактивные ордера удалить.

Как правильно выбрать индикаторы Форекс

Для проведения качественного анализа рынка нужно использовать несколько индикаторов. При их выборе важно разобраться, что лежит в основе индикатора, что именно будет анализировать индикатор и выбрать такое сочетание инструментов, при котором каждый из них будет дополнять другой, а не противоречить ему, а все вместе они будут работать как единая слаженная система.

Количество используемых одновременно индикаторов не должно превышать 3-4, иначе будет путаница.

Желательно использовать известные и неоднократно проверенные индикаторы, поскольку новые разработки могут находиться на этапе усовершенствования и нет гарантий их эффективной работы.

Перед использованием индикатора на реальном счете, необходимо его тщательно изучить и протестировать на демо счете.

Для правильного использования любого индикатора Форекс, прежде всего, необходимо изучить инструкцию по работе с выбранным инструментом, освоить все особенности индикатора. Нужно всегда практиковать терпение и усидчивость, дожидаясь сигналов, а не выдумывать их там, где их нет.

Необходимо учитывать, что ни один индикатор не даёт на 100% точного прогноза. Для проведения качественного анализа рынка нужно использовать несколько индикаторов.

Выбранный набор индикаторов должен генерировать сигналы, как для трендового участка, так и для флэта.

Стоит ли использовать индикаторы в торговле

Индикаторы – это, безусловно, очень полезные инструменты технического анализа. Их основная функция – существенная экономия времени трейдера. Однако и они не лишены недостатков, о которых необходимо знать и учитывать их в процессе аналитической деятельности.

Основным и самым существенным недостатком всех индикаторов можно считать тот факт, что различные инструменты могут выдавать разную информацию и даже противоречить друг другу. Такое отличие обусловлено разными алгоритмами, заложенными  в основу того или иного индикатора. Определить, какой из расчетов верен в конкретной ситуации невозможно, поскольку алгоритм программы скрыт от обычных пользователей. Чтобы хотя бы частично оградить себя от ошибок, следует предварительно тестировать индикатор на демо-счете – это позволит определить, насколько точны выдаваемые им сигналы и можно ли вообще доверять его информации.

Минусом использования индикаторов можно считать и то, что трейдеры перестают самостоятельно производить расчеты, а новички в большинстве случаев даже не знают как это делается. Результатом становится слепое доверие и непонимание тех процессов, которые используются в работе индикатора. Все это однажды может привести к значительным убыткам.

Полностью исключить существующие негативные моменты в использовании индикаторов невозможно, но существенно их снизить за счет правильного подбора и сочетания инструментов в одной торговой стратегии вполне возможно.

Расскажите об этом друзьям