Как оценить эффективность торговой стратегии Форекс

Как оценить эффективность торговой стратегии Форекс

Оценка эффективности торговой стратегии одинаково важна как для практикующего трейдера, так и для потенциального инвестора, который готов отдать в управление профессионального трейдера свои капиталы.

Для того, чтобы объективно оценивать эффективность и надёжность торговой стратегии, необходимо производить их оценку при помощи нескольких важных показателей.

Чистая прибыль

Этот показатель позволяет оценить эффективность выбранной торговой стратегии. Чистая прибыль рассчитывается как разница между суммарной прибылью за определённый промежуток времени и суммарным убытком за этот же период. Выражается в единицах валюты депозита.

Поскольку чистая прибыль – это абсолютный показатель, то особого значения при оценке торговой системы не имеет, важен как показатель отчётности за определённый период.

Доходность

Этот критерий эффективности торговой стратегии тесно взаимосвязан с чистой прибылью, но имеет большее значение в вопросе оценки стратегии, чем чистая прибыль.

Доходность – это относительная величина прибыли, которая выражается в процентах от депозита.

При рассмотрении этого критерия, следует учитывать, что существует общая доходность и фактическая доходность.

Например:

  • Торговая стратегия №1
  • Применяется 10 месяцев
  • Доходность 220%
  • Доход в месяц 220/10 = 22%
  • Торговая стратегия №2
  • Применяется 30 месяцев
  • Доходность 480%
  • Доход в месяц 480/30 = 16%

Сравнение эффективности двух указанных торговых стратегий производится по показателю Доход в месяц. Поскольку доход в месяц в первой стратегии выше на 6%, то она является более предпочтительной для применения.

Объективную оценку доходности торговой стратегии можно получить только путём сравнения результатов за определённый промежуток времени.

Фактическая доходность может очень сильно изменяться от месяца к месяцу. В среднем, доходность в месяц колеблется от 5% до 40%, чаще всего на уровне 10-20% .

Для более точной оценки эффективности торговых стратегий путём сравнения их результатов лучше брать более продолжительный временной промежуток, но обязательно одинаковый для всех сравниваемых стратегий.

В профессиональном трейдинге среднемесячная доходность составляет 9-17% и крайне редко превышает 25%, поскольку, при увеличении агрессивности торговли, уменьшается надёжность инвестиций.

Любые торговые стратегии с более высоким уровнем месячной доходности являются повышенно агрессивными. Работать с такими стратегиями могут только профессиональные трейдеры. Стратегии такого типа рассчитаны на получение сверхприбыли и по своей сути они недолговечны.

Просадка

Просадка – это уменьшение баланса на счёте вследствие неудачных (убыточных) торгов.

Этот показатель очень важен для оценки надёжности торговой стратегии, поскольку показывает потенциально возможные убытки.

Следует учитывать, что просадки в трейдинге существуют всегда: ни один трейдер, даже профессиональный, не торгует без просадок. Важно понимать, что отношение просадок к прибыли должно быть в пользу прибыли – это залог успешной торговли.

Существует два метода расчета просадки:

  • от первоначального депозита на счету и
  • от баланса, реально существующего на счету.

По своему характеру просадки бывают двух типов:

  • текущие и
  • фиксированные.

Текущая просадка — это явление вполне естественное. Потенциальное возникновение такого типа просадки допустимо уже при открытии позиции, то есть при входе трейдера в рынок. Важнейшей характеристикой такой естественной просадки является её размер – он не должен нести угрозу системе или депозиту трейдера.

Фиксированная просадка — это закрытие убыточной позиции с целью предотвращения дальнейших нерациональных убытков. Происходит изменение счёта в меньшую сторону.

Возникновение фиксированной просадки наблюдается в основном при закрытии позиции при помощи срабатывания защитного ордера стоп лосс. Следует учитывать, что использование ордеров такого типа как начинающими трейдерами, так и профессионалами – обязательная мера, которая ограничивает депозит от колоссальных потерь или полного слива. При этом важно правильно рассчитать размер стоп лосса, чтобы возможные потери были оправданными.

Для оценки просадки используются два относительных показателя:

  • Максимальная просадка – максимальное значение просадки за определённый (исследуемый) период.
  • Относительная просадка – ближайшая (последняя по времени) просадка на счёте.

На практике, надёжные торговые стратегии показывают уровень просадки не более 35% (1/3 депозита), а для профессиональной торговли характерен уровень просадки 20-25% и меньше.

Следует учитывать, что чем более агрессивна торговля, тем больше потенциальный уровень просадки, при увеличении агрессивности торговли пропорционально увеличивается и потенциальная просадка.

Эквити

Представляет собой суммарное сальдо на торговом счёте, которое выражается в валюте депозита с учётом всех средств по открытым позициям, которые определяются по текущему рыночному курсу в режиме реального времени.

Эквити рассчитывается по формуле:

Собственные средства (текущий баланс на счету) + текущий доход/убыток от незавершённых сделок.

Иными словами, если в определённый момент времени закрыть все текущие сделки, зафиксировать по ним результат (прибыль/убыток) и прибавить к этому сумму текущего баланса на счету, получится чистая сумма эквити аккаунта.

Очень важный показатель для оценки надёжности торговой стратегии и перспектив её применения.

Величина эквити может быть как положительной, так и отрицательной, поскольку сумма по незавершённым сделкам может быть как больше текущего баланса по счёту, так и меньше (на величину просадки).

Для оценки надёжности торговой стратегии необходимо оценить величину отрицательной разницы между балансом счёта и эквити. Чем меньше разница, тем выше степень надёжности стратегии.

Профит-фактор (прибыльность)

Представляет собой относительный показатель эффективности торговой стратегии. Показывает, во сколько раз прибыль превышает убытки.

Этот показатель очень важен при оценке эффективности и надёжности торговой системы.

Рассчитывается по формуле:

Профит-фактор = суммарная прибыль по всем успешным сделкам / суммарный убыток по всем убыточным сделкам за конкретный период времени.

Как и всякая относительная величина, профит-фактор не зависит от первоначальной суммы депозита, размера кредитного плеча и т.д. Он показывает отношение прибыли к убытку за определённый временной промежуток.

Является одним из четырёх важнейших показателей в оценке эффективности торговой системы.

Для надёжных торговых систем, профит-фактор должен быть не менее 3,2 — чем выше, тем лучше. Профессиональную деятельность трейдера характеризует профит-фактор на уровне 4,5 и выше, а трейдеры, которые достигают сверх прибылей, показывают результат профит – фактора от 9.

Фактор восстановления

Характеризует надёжность системы. Представляет собой математическое описание способности торговой системы к восстановлению депозита после просадки.

Очень важный показатель надёжности торговой системы, которому следует уделять особое внимание. В некоторых случаях оценки торговой системы при помощи одного фактора восстановления достаточно, чтобы принять правильное решение о целесообразности применения системы.

Рассчитывается фактор восстановления двумя способами.

Классический способ:

Фактор восстановления = чистая прибыль на счёте / максимальная просадка

Рассчёт при помощи этой формулы не является объективным, поскольку когда используется совокупная прибыль, необходимо применять также значение и совокупной просадки, а не отдельного её значения.

Второй способ вычисления является более объективен:

Фактор восстановления = чистая прибыль на счёте / суммарная просадка.

Устойчивые торговые системы характеризуются значением фактора восстановления не менее 15, чем больше, тем лучше. Профессиональные торговые стратегии показывают результат на уровне 20 и выше.

Коэффициент Шарпа

Предназначается для оценки надёжности торговой стратегии и рискованности инвестиций в конкретный проект.

Коэффициент Шарпа представляет собой математические отношение усреднённой премии за риск к усреднённому отклонению баланса на счёте.

Это некоторое число меньше единицы, поскольку единица в качестве коэффициента Шарпа отражает идеальный инвестиционный проект. Чем выше коэффициент Шарпа, тем предпочтительнее инвестиционный проект, поскольку он является менее рискованным.

Устойчивые и надёжные торговые стратегии характеризуются значением показателя коэффициента Шарпа на уровне не менее 0,25 – чем выше, тем лучше. Профессиональные торговые стратегии характеризуются значением показателя коэффициента Шарпа не менее 0,31-0,33 и до единицы. Коэффициент Шарпа, который равняется единице, характеризует торговую стратегию как безубыточную.

Коэффициент Шарпа можно посмотреть в торговой платформе.

Математическое ожидание

Этот показатель относится к абсолютным показателям оценки торговой стратегии. Термин «математическое ожидание» взят из высшей математики, но в трейдинге имеет другую формулу для определения значения:

Математическое ожидание выигрыша = Чистая прибыль на счёте / общее количество завершённых сделок.

Математическое ожидание может выражаться как в положительных, так и отрицательных величинах.

Сам по себе этот показатель не имеет существенного значения при оценке эффективности и надёжности торговой стратегии, поскольку напрямую зависит от таких величин, как размер депозита и лота. При их изменении, пропорционально изменяется и математическое ожидание выигрыша.

В случаях, когда при расчёте математического ожидания используется в формуле показатель чистой прибыли в процентах, то в результате вычислений получается некая значимая величина, выраженная в процентном отношении. Она имеет значение для оценки эффективности торговой стратегии, поскольку показывает, сколько процентов прибыли в среднем приносит каждая сделка.

Оценка торговой стратегии по совокупности выше указанных показателей позволит выбрать из множества торговых стратегий более перспективную, эффективную и надёжную.

Расскажите об этом друзьям


Также стоит посмотреть