Улучшить торговую систему

Как оценить эффективность торговой стратегии Форекс

Как оценить эффективность торговой стратегии Форекс

Для того, чтобы успешно зарабатывать с помощью трейдинга, необходимо научиться разбираться в сущности многих специфических и порой даже сложных из-за своей новизны понятий. И речь идет не просто о каких-то специальных терминах, знании формул или чем-то таком. Речь идет о том, чтобы наработать способность разбираться в действенности того, с чем придется работать непосредственно, в частности, оценивая эффективность торговой стратегии. Эта задача крайне важна для любого трейдера, будь то новичок или опытный специалист.

Спекулятивная торговля при попытке описать сам ее процесс несколькими словами может показаться чем-то простым. Действительно, нужно “всего-то” купить тот или иной актив в период, пока его цена временно опустилась, чтобы затем продать во время периода ее, цены, роста, извлекая прибыль в виде разницы курса. Но ценообразующих факторов крайне много, рынок разнообразен и непредсказуем и живет по своим законам. Порой взаимодействие элементов рынка, как структуры, такое запутанное, что он кажется хаотичным, что, впрочем, тоже отчасти верно, ведь фактор случайности тоже отметать не стоит. Так что простой спекулятивная торговля быть просто не может. А это значит, что работа с рынком должна быть системной.

Изучить рынок, найти оптимальный алгоритм работы и следовать ему – вот способ не играть с рынком, но зарабатывать на нем. Остается лишь понять, как оценить эффективность торговой стратегии.

Дело в том, что работа в рамках какой-либо торговой стратегии позволяет опираться именно на те элементы, которые выбрал трейдер, и которые важны в определенных ситуациях. Например, трендовые стратегии, как понятно из названия, ориентируются на тренд; скальпирующие предлагают более агрессивный подход и позволяют торговать активно, компенсируя небольшую прибыль от каждой отдельной сделки их количеством. В общем, каждый трейдер найдет тот способ работы, который близок, комфортен, а значит и более выгоден именно для него.

При этом стилей торговли существует великое множество, и в рамках каждого создаются все новые и новые стратегии. Только относительно известных скальпинговых стратегий наберется пара десятков. А ведь каждый трейдер, обладающий достаточным опытом, вносит еще и свои коррективы в известные ему стратегии, порой достаточно сильно их изменяя.

Уметь ориентироваться в разнообразии стратегий – значит понимать их важнейшие отличия. Со временем это позволит “на глаз” оценивать потенциальную эффективность торговой стратегии, а это – первый шаг уже к созданию своего набора приемов торговли. В общем, умение подобрать себе стратегию и вдумчиво оценить ее сильные и слабые стороны является первым шагом к настоящему профессионализму в трейдинге.

Как ориентироваться в стилях торговли

В наше время большая часть стратегий создается на базе уже существующих. Это облегчает восприятие приемов работы с рынком, ведь можно выделить ведущие стили торговли, в рамках которых и создаются разные, но объединенные чем-то стратегии. Таких стилей можно выделить несколько.

  • Торговля по тренду, предлагающая “классический” подход. Включает в себя множество стратегий, пригодных для среднесрочной и долгосрочной торговли с ориентацией на тренд, то есть на устойчивое движение цены вверх или вниз. Важно понимать, что тренд вычисляется по экстремумам цены, то есть локальным максимумам и минимумам. Тренд сложно поймать в его начале, но зато использование стратегий данного вида позволяет работать стабильно, методично и не особенно торопливо, ведь большую часть времени рынок находится во флэте.
  • Скальпинговые стратегии. Эти стратегии рассчитаны на большое количество краткосрочных ордеров, которые следуют один за другим. Подходит только для активов с очень высокой волатильностью и только тогда, когда спред минимальный. Подтип скальпинга с предельным количеством краткосрочных ордеров называется пипсованием.
  • Контртрендовые стратегии. Используя их, трейдер ищет разворот тренда. Сложность заключается в очень большом количестве ложных сигналов.
  • Волновые стратегии основаны больше на психологии и предлагают совсем другой подход к торговле. Рынок предлагается воспринимать именно с точки зрения продавцов и покупателей, которым свойственны импульсивные поступки, что сказывается на скачках цены на тот или иной актив.
  • Также есть стратегии, рассчитанные на работу в период пробоя уровня волатильности, когда график стоимости выходит из устоявшегося положения, что определяет начало тенденции изменения цены.
  • Отдельно стоит упомянуть о сессионной торговле, то есть работы в пределах конкретной торговой сессии с использованием тех характерных черт, которые присущи именно ей.
  • Безиндикаторная торговля по ценовым паттернам. Об этом интересном способе торговли можно узнать здесь.
  • Стратегии, основанные на работе с уровнями Фибоначчи. Объединяют в себе черты трендовых и волновых стратегий.

Можно также выделить комбинированные стратегии, объединяющие в себе несколько видов.

Важно помнить, что во всех перечисленных стилях торговли есть кардинально разные стратегии, которые могут строиться на противоположных принципах и совершенно разных взглядах на рынок и его активность.

Как определить эффективность торговой стратегии по результатам ее работы

Подходов для анализа стратегии с точки зрения итогов ее работы есть два:

  1. Количественный. Нужно сравнить число убыточных сделок и число прибыльных.
  2. Качественный. Заключается в подсчете реальной прибыли.

Оба подхода нужно использовать одновременно. Убыточных сделок полностью избежать не получится, ведь они являются естественной частью рабочего процесса. Более того, даже если из десяти ордеров 4-6 убыточные, это не делает стратегию однозначно плохой, ведь при грамотном мани-менеджменте все равно можно получить неплохую прибыль. Поэтому важно обращать внимание на конкретные суммы дохода и убытка.

Недостаток такого анализа заключается в том, что его удается провести лишь постфактум. А вот оценить эффективность торговой стратегии, не потеряв при этом ни доли депозита, несколько сложнее.

Понятия, используемые для оценки стратегии

Для того, чтобы грамотно совершить оценку эффективности торговой стратегии, нужно ознакомиться с рядом терминов.

  • Чистая прибыль. Определяется как разница между доходом и убытком, взятыми за определенный одинаковый промежуток времени.
  • Доходность. Сумма, которую можно получить в процессе работы. Редко превышает 17%, поскольку это будет означать более агрессивное ведение торговли, а значит, и большие убытки.
  • Просадка. То, насколько уменьшился депозит из-за убыточных сделок.
  • Эквити. Это сумма баланса депозита и текущий доход или убыток по не закрытым сделкам. Чем меньше отрицательная разница между балансом и эквити, тем более надежной считается стратегия.
  • Профит-фактор и фактор восстановления. Первый определяет потенциальную выгоду от использования стратегии, показывая отношение прибыли к убытку без учета размера депозита. Второй определяет, как быстро депозит восстановится после будущих просадок. Чистую прибыль на счете нужно разделить на максимальную просадку.

Также существуют субъективные критерии оценки эффективности торговой стратегии. Нужно учитывать психологическую значимость. То есть трейдер должен чувствовать себя уверенно, применяя ту или иную стратегию. На это влияет ее исторически сложившаяся репутация.

Также важна непрерывность подхода. Многие стратегии ориентируются на те или иные условия, которые возникают, а затем исчезают, например, трендовые стратегии бесполезны, когда рынок во флэте. Но тренд снова появится, и соответствующую стратегию снова можно будет использовать столь же эффективно.

Устойчивость системы является ключевым критерием оценки. Стратегия должна быть одинаково эффективной в разные моменты времени.

Как определить эффективность стратегии не допуская потерь

Когда трейдер ознакомился со всеми базовыми понятиями и узнал о направлениях в торговле достаточно, чтобы понять их природу, приходит момент, когда нужно сделать конкретный выбор.

Сначала стоит выделить несколько стратегий, которые кажутся трейдеру потенциально прибыльными. Они должны соответствовать его характеру. Если трейдер предпочитает выжидательную тактику и потенциально высокие прибыли при небольшом количестве сделок, трендовые стратегии ему подойдут больше, чем другие. Если трейдер любит активную торговлю, то выбирать стоит среди скальпинговых и пипсирующих стратегий. А если больше полагается на интуицию и предпочитает воспринимать рынок не через цифры, а через понимание человеческого фактора, то выбор трейдера – волновые стратегии.

Каждую конкретную стратегию стоит оценивать отдельно, пользуясь отзывами других трейдеров, а также характеристикой, которую иногда оставляют создатели.

Стоит также воспользоваться данными, полученными с помощью тестовых запусков на демо-счетах. Конечно, полностью ориентироваться на тестовые запуски не стоит, но они хотя бы могут помочь показать, как использовать ту или иную стратегию на практике. Ведь задача трейдера – определить эффективность торговой стратегии заранее, до начала активной работы, не допустив потери в случае неправильного выбора.

Выделив две-три стратегии, которые при самостоятельном анализе показались интересными, их стоит сравнивать между собой. Для этого нужно применить как описанные выше критерии оценки (вычислить прибыльность, профит-фактор, эквити, оценить непрерывность подхода и т.д.), так и ряд специфических средств анализа:

  • Коэффициент Шарпа. Его можно посмотреть в торговой платформе. Является отношением усредненной премии за риск к усредненному отклонению баланса трейдера.
  • Математическое ожидание. Равно чистой прибыли счета, разделенной на количество завершенных сделок.

Коэффициент Шарпа достаточно интересен, так что о нем стоит рассказать более полно. Если попытаться кратко описать данный коэффициент, то он показывает эффективность стратегии за счет соотношения прибыли и риска.

Данный коэффициент показывает, является ли выбранная стратегия работы успешной вообще и, если да, то за счет чего: за счет ее эффективности или же потому, что трейдер, пользуясь ею, рискует больше прочих. Чтобы вычислить Коэффициент Шарпа нужно от показателя доходности трейдера, скажем, за год отнять тот доход, который он получил бы за тот же срок, купи он ценные бумаги от казначейства США. Эти векселя играют роль своеобразного индикатора: прибыль от них невелика, но практически гарантирована. А потому если доходность трейдера за год не выше, чем прибыль от такого инвестирования, стратегию сразу может считаться провальной.

Полученную разницу нужно разделить на показатель стандартного отклонения. Он показывает, насколько доходность портфеля растет и падает в сравнении с ее средним показателем за взятый промежуток времени. Чем больше отклонение как в доходную, так и в убыточную сторону, тем более рискованно приходится вести себя трейдеру.

Поэтому коэффициент Шарпа буквально соотносит доход трейдера с риском, на который ему приходится идти, чтобы этот доход получить. Оптимальное значение коэффициента равно единице, но допускаются отклонения в обе стороны.

Может показаться, что выбор стратегии занимает много времени, однако, если все сделать правильно, это окупится эффективностью работы. Кроме того, ограничиваться одной стратегией не стоит. В будущем, когда удастся достичь успехов в торговле, непременно захочется разнообразить свой арсенал для работы в других обстоятельствах и стилях. А описанный рецепт оценки эффективности стратегии универсален и актуален всегда.

Фейсбук комментарии

Телеграм канал

Подпишитесь на наш Фейсбук

Хотите узнать о будущем больше?

Узнать будущее

Какие тренды будущих изменений уже видны и во что стоит инвестировать?

Заглянуть в будущее