Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» – Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» – Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

Эта книга – ключ к профессиональной торговле и стабильным заработкам на рынке Forex. Авторы – трейдеры с многолетним опытом работы на рынке Forex рассказывают о наиболее важных аспектах работы: психологии трейдинга, эффективных торговых стратегиях, методах технического и фундаментального анализа, приемах грамотного управления рисками и капиталом. В книге собрана базовая информация о валютном рынке: от анатомии эффективных торговых систем и психологии трейдинга до приемов грамотного использования средств и методов технического и фундаментального анализов.

Все, о чем говорят авторы, «проверено на себе» и поможет как начинающим, так и опытным трейдерам избежать многих ошибок и построить свою работу на высоком профессиональном уровне.

Одной из особенностей валютного рынка является возможность заработать большой капитал в короткий срок. Высокая доходность от вложенных средств привлекает миллионы людей по всему миру. Однако для получения прибыли на Forex необходимо иметь знания о его законах и располагать самыми современными инструментами трейдера.

Для любого начинающего трейдера крайне важным аспектом успешной работы на рынке является учет психологии трейдинга. Ведь именно правильная оценка рынка, своих возможностей, ощущение себя на рынке, а также сохранение хладнокровия и способности трезво мыслить в любой ситуации – залог прибыльной и успешной карьеры в мире Forex.

Есть две разные группы трейдеров, и каждая из них преследует на этом рынке свою, особую цель.

Есть трейдеры, которые (часто даже неосознанно) стремятся не работать на Forex, а изучать Forex. Это вечные путники, вечные искатели, поскольку они попали на дорогу, которая идет «по кругу». Forex – это явление, которое можно изучать бесконечно. Постоянно появляются новые стратегии, индикаторы, нейросети, методы анализа…

Другая же (меньшая и неорганизованная) группа трейдеров ставит перед собой задачу зарабатывать на Forex. И составить четкий и разумный план на этом пути – вполне реально. Эти трейдеры пришли именно зарабатывать. Для этого надо знать только одно – как торговать на рынке Forex. И вполне достаточно выбрать одну-две прибыльные стратегии и, изучив и протестировав ИМЕННО ЭТИ стратегии, просто начать применять их в практическом трейдинге.

Трейдинг с технической стороны – дело довольно простое, сложным он становится, когда его начинают усложнять, пытаясь изобрести некий универсальный прием, который сделает торговлю сверх прибыльной. Трейдинг достаточно труден с психологической точки зрения.

Для работы на рынке Forex не надо быть семи пядей во лбу, не надо быть финансовым гением – надо быть дисциплинированным человеком и только. А для этого нужно суметь исключить свои эмоции из процесса проведения транзакций и четко выполнять те правила, которые трейдер сам для себя напишет.

Требования мистера Форекса к господину Трейдеру

Первый постулат: рынок непредсказуем и неуправляем. На рынке ничего нельзя утверждать, на рынке можно только предполагать. Все решения, которые трейдер принимает на рынке, основаны исключительно на предположениях.

Второй постулат: рынок нам не друг и не враг. Ему все глубоко безразличны. Он не обязан ни в коей мере учитывать индивидуальные особенности или предпочтения. Он – в каждый момент – делает то, что считает нужным.

Трейдеры все разные. Среди них есть холерики и флегматики, жадные и великодушные, умные и очень умные, торопыги и увальни, склонные к панике и непробиваемые…

А для того чтобы все успешно работали на Forex, нужно, чтобы все были одинаковыми и соответствовали именно его, Форекса, критериям.

Убытки как неотъемлемая часть трейдинга

Эта тема очень важна. На свете нет такого трейдера, который торгует без убыточных сделок.

Необходимо понять и принять, что убыточные торги (при соблюдении правил, конечно) не есть результат ошибок трейдера. Это просто издержки профессии.

Убытки, если к ним относиться как к трагедии (т. е. неадекватно), часто приводят трейдера в состояние, когда и адекватное поведение за монитором, и адекватное восприятие рынка становятся невозможными.

К прибыли на открытых позициях надо относиться точно так же. Когда трейдер видит, как цена пошла навстречу трейду и прибыль с каждой минутой уменьшается, а правила запрещают закрываться, и когда захлопнется стоп-лосс, отдав значительную часть прибыли назад рынку, реакция должна быть адекватной.

Кое-что об Money Management

Трейдинг – это не управление рынком. Трейдинг – это управление капиталом!

У каждого трейдера свой стиль работы, система, индикаторы, правила и только Money Management – это одна правда на всех.

Если трейдер принял решение научиться торговать на этом рынке, ему необходимо начать осваивать трейдинг с изучения правил управления капиталом.

Во время торгов может быть добавлено сколь угодно много позиций, но при последовательном открытии каждой из них риск должен распространяться только на прибыль от предыдущих и никоим образом не на основной капитал. При любой ситуации на рынке не стоит рисковать более чем 10 % депозита.

Ждем-с…

Одно из требований Forex таково: трейдер должен обладать терпением. На рынке Forex умение ждать – качество, которое невозможно переоценить. Почему-то многие трейдеры, открыв терминал, сразу начинают искать возможности для входа в рынок. При этом нередко бывает так, что на рынке складывается весьма неопределенная ситуация: налицо признаки перемены тренда, рынок находится в коррекции после длительного движения… А порой и попросту непонятно, что происходит в данный момент на рынке. Если не переждать, то можно с легкостью заполучить совсем необязательные убытки. Спешка на рынке Forex смертельно опасная штука для депозита.

Есть и другая ситуация, требующая даже большего терпения: держать позицию, которая приносит прибыль. «Дать прибыли расти» – этот постулат теоретически не оспаривается ни одним трейдером. И все же на практике, как часто можно наблюдать, трейдеры руководствуются совершенно противоположным принципом – «лучше синица в руках, чем журавль в небе».

Такая ситуация приводит к довольно плачевным результатам: получив прибыль меньшую, чем позволял рынок, и закрыв торговлю по принципу «синицы», трейдер не пережидает периода неопределенности, а входит в рынок и получает лосс.

Причина одна – не хватает терпения: в одном случае – чтобы ждать роста прибыли, в другом – торговой ситуации на рынке, не входя в торги. Тот, кто начинает заниматься трейдингом, с первых же дней должен определиться, чего он хочет от рынка – постоянно находиться «в игре» или зарабатывать деньги. Игра дает адреналин, но деньги требуют другого – бережного и уважительного отношения.

Работа на рынке – это не только (и даже не столько) совершение транзакций, это в гораздо большей степени определение лучшего времени и лучшей конъюнктуры рынка для начала транзакций. А именно в этом и заключается основная работа трейдера.

Кое-что об индикаторах и теханализе

Индикатор на мониторе трейдера обсчитывает то, что произошло с ценой за энный период, и тем или иным образом сообщает об этом.

График цены расскажет то же самое, но его необходимо слишком долго разглядывать, искать ситуации, похожие на нынешнюю, затем смотреть, что чаще всего вытекает из этой ситуации… Индикатор делает это автоматически и практически мгновенно, что намного удобнее.

В общем случае теханализ сводится к одному: понять, о чем говорят цена и индикаторы. Индикатор, каким бы гением он ни был написан, не сможет помешать цене развернуться в любую секунду и просвистеть пару фигур в течение какого-то получаса.

И вот тут возникают вопросы:

  1. Чего мы ждем от индикатора?
  2. Чем же один индикатор отличается от другого?
  3. Из каких критериев исходить, выбирая индикатор?
  4. Можно ли построить на индикаторах прибыльную МТС (механическую торговую стратегию)?

Вот варианты ответов:

  1. От индикатора необходимо ожидать прогноза возможного развития событий: он накопил в себе какую-то статистику о поведении цены за энный период и показывает в графическом виде, что может произойти с ценой, если больше ничего не произойдет.
  2. Только способом предоставления информации и чувствительностью (настраиваемый параметр у большинства известных индикаторов. Измени период обсчета – изменится и чувствительность).
  3. Только из личных предпочтений. Тот индикатор, который больше нравится (сигналы которого удалось изучить лучше всего).
  4. Рынок в комплекте с возможностями терминала представляет собой уже готовую МТС.

Каждый трейдер просто обязан изучить поведение индикаторов не только по книжкам, но и на практике. Огромную роль в этом играет наблюдательность.

Наверняка многие из индикаторов имеют «недокументированные» свойства. Все зависит от внимательности трейдера и его способности отойти от формальной трактовки показаний индикатора.

Индикатор объема

Это индикатор тикового объема. Если посмотреть на график любой валюты, то можно увидеть, что далеко не всегда максимальному объему соответствует самый большой торговый рэндж, – бывает и так: нарисовалась маленькая свечка «волчок» или даже «дожи», хотя индикатор объема показывает значительный по размеру столбик. Как это понимать? А это значит, что цена действительно совершила множество движений (тиков), но в очень узком диапазоне – она никуда не шла, просто «дергалась» почти на одном месте. Но сдвинуть цену могут только деньги игроков, причем только быков или только медведей.

Вывод такой: сейчас на рынке совершается много сделок (объемы значительны – цена постоянно «дергается»), но в обе стороны – деньги идут как от быков, так и от медведей. Ситуация на рынке неопределенная, и лучше воздержаться от входа в торги.

Другая картина: объемы не очень велики, но на них образовалась ап-свеча, которая по размеру превосходит то, что принято считать «волчком», следовательно, за то небольшое количество тиков, которое показывает индикатор, цена сдвинулась от предыдущего значения (уровень открытия), движение приобрело направление. Это говорит о том, что деньги идут в основном от быков. Если же следующая ап-свеча образовалась на фоне растущего объема и сама имеет большую длину, то можно с уверенностью заключить, что к быкам присоединяются еще быки и они сейчас значительно сильнее медведей. А если, несмотря на растущий объем, размер новой свечи хотя и не больше, чем у предыдущей, но направленность та же, то можно заключить, что медведи еще сопротивляются, но все-таки у быков сил больше – от них поступает больше денег, – движение цены вообще может быть инициировано только деньгами.

Индикатор объемов может действительно корректно отобразить картину рынка на таймфреймах от четырех часов и выше; на меньших таймфреймах значение показаний снижается из-за того, что в силу вступают такие факторы, как внутридневная «сезонность» – рынок меняет регионы, переходя из одной страны в другую, в течение рабочего времени меняется активность крупных игроков и т. д. Поэтому безоговорочно доверять этому индикатору на, скажем, М5 не стоит. А вот посмотреть объемы после окончания торгового дня на дневных графиках необходимо.

Мой любимый индикатор – стохастик

Для того чтобы трейдер принимал эффективные решения, он должен придерживаться одних и тех же методов анализа и торговли. Лишь только детальное изучение сигналов и свойств стохастика позволит правильно использовать этот индикатор и адаптировать его для анализа конкретных рыночных ситуаций.

Стохастик – традиционный осциллятор, не только указывающий основное направление рынка на текущий момент, но и отражающий все коррекции рынка и основные разворотные точки. В отличие от трендовых индикаторов осцилляторы являются опережающими.

Осциллятор похож на колебательный маятник, который раскачивается от своих крайних значений к нормальным средним значениям. Это и есть самое ценное свойство осциллятора: именно его и используют в торговле. Однако между движением цены и осциллятора бывают сильные разногласия. При сильных трендах осциллятор «прилипает» к крайним значениям и дает целый ряд ложных сигналов против основного тренда. Эта проблема заключается в динамике движения цены. Чем сильнее тренд, тем больше значение осциллятора. Ослабление тренда будет соответствовать развороту осциллятора, но не развороту самой цены.

Торговля по осциллятору без анализа графика цены – это путь к разорению. Необходимо использовать и цену.

Основное преимущество осцилляторов является и основным недостатком. Тем не менее использование осцилляторов на рынке Forex оправданно, поскольку:

  1. Forex – на 70 % флэтовый рынок;
  2. тренды на рынке Forex не бесконечны;
  3. цена имеет свои характеристики (импульс, время, размах движения), которые необходимо измерять с помощью тех или иных приборов;
  4. на рынке существуют и работают ценовые коридоры, каналы, уровни поддержки и сопротивления.

Недостатки использования осцилляторов:

  1. наличие флэтовых азиатских сессий, в результате которых часовые осцилляторы разгружаются, что приводит к искажению показателей осциллятора;
  2. высокая роль фундаментальных новостей и политических событий, влияющих на рынок Forex.

Влияние этих недостатков можно свести к нулю, для этого нужно изучить саму цену и ее геометрию, а также хорошо знать фундаментальные основы и календарь событий (это позволит спрогнозировать, в какой момент начнутся значимые движения валютных курсов).

Природа стохастического осциллятора

Стохастический осциллятор – один из наиболее популярных индикаторов, широко применяемых в современных программных продуктах, где:

  • К – стохастический осциллятор Лэйна;
  • С – цена закрытия за бар;
  • L – минимальная цена за период n;
  • H – максимальная цена за период n;
  • n – период, который может быть любым (рекомендуется использовать от 5 до 21).

Рекомендуется также дважды сглаживать К простым скользящим средним длиной в 3 периода: SK – трехпериодное простое скользящее среднее К, а SD – это трехпериодное простое скользящее среднее SK.

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

На рисунке представлен стандартный стохастический осциллятор 5–3–3 из торговой платформы. Линия SK на графике – это сплошная линия, а SD – это пунктирная линия, которая считается сигнальной.

Из приведенной выше формулы можно сделать вывод, что стохастик показывает, где в среднем закрываются свечки относительно минимальной и максимальной цены за период n. Именно поэтому стохастик еще называют канальным индикатором: он показывает, где закрываются свечки в динамическом ценовом коридоре.

Если цены закрытия близки к максимальным ценам за период, то стохастик имеет значения, близкие к 100. Если цены закрытия близки к минимальным ценам, то стохастик имеет значения, близкие к 0.

Сигналы BUY & SELL

Традиционные сигналы стохастика формируются при пересечении быстрой и медленной линий. Сигнал на продажу формируется при пересечении быстрой линии SK с медленной линией SD в зоне перепроданности. При этом следует учесть, что пересечься могут и восходящие линии SD и SK, поэтому надо обязательно дождаться разворота медленной линии стохастика.

На рисунке ниже сигналы на продажу и покупку:

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

На рисунке показан пример сигнала стохастика и стрелкой указан бар, при закрытии которого следует входить в короткую позицию. Сигнал на покупку формируется при пересечении быстрой линии SK с медленной линией SD в зоне перекупленности.

На этом же рисунке показан пример сигнала стохастика и стрелкой указан бар, при закрытии которого следует входить в длинную позицию. Сам момент входа в сделку весьма важен, поэтому надо непременно дождаться разворота медленной линии стохастика. Решение следует принимать только при закрытии бара.

Левые и правые пересечения

Пересечения быстрой и медленной линий бывают двух видов: правое и левое .

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

На рисунке изображены левое (справа) и правое (слева) пересечения линий. Принято считать, что левое пересечение – ранний и менее надежный сигнал, а правое пересечение – более качественный вход.

Узкие и широкие плечи

Помимо вида пересечения (левое или правое) есть еще один способ оценить качество сигнала стохастика. Для этого нужно взглянуть на само плечо пересечения, которое может быть узким или широким. Узкий разворот стохастика – важный и более сильный сигнал, а широкий разворот говорит о том, что текущий тренд по-прежнему в силе. Сигналы широкого разворота лучше пропустить. Этот весьма важный нюанс представлен на рисунке.

На рисунке ниже широкий и узкий развороты:

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

Крюк Кейна

Пример крюка Кейна приведен на рисунке ниже:

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

Крюки Кейна представляют собой резкий перелом быстрой линии стохастика в зонах предельных значений. Крюк на стохастике не является сигналом для входа в сделку. Это лишь первый сигнал возможного разворота, который можно использовать только для открытия позиции по тренду.

«Заскок по тренду»

Едва ли не самые ценные и надежные сигналы стохастика – «заскоки по тренду». При длительных и сильных трендах стохастический осциллятор заходит в область предельных значений и находится в этой области в течение долгого времени. После этого, при первой глубокой коррекции, быстрая линия осциллятора пересекает отметку 50, что служит сигналом для входа в позицию по тренду. Наиболее надежные сигналы, которые нужно обязательно использовать в торговле, следует искать на старших планах, например на дневном.

Рассмотрим примеры на валютной паре GBPUSD. На рисунке ниже изображены «Заскоки по тренду»:

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

Правила торговли по «заскокам по тренду» на дневном плане:

  1. Необходимо быть уверенным в тренде (его должны подтверждать и текущий фундаментальный анализ, и сантименты рынка).
  2. При наступлении высокой перекупленности рынка стохастик может очень долго находиться в зоне перепроданности или перекупленности. Необходимо ждать, чтобы с закрытием дня стохастик пересек зону с отметкой 50 в направлении, противоположном тренду.
  3. На следующий торговый день можно снова рассматривать открытие позиции по тренду. Для этого нужно перейти на меньший таймфрейм и уточнить вход, например, на часовом плане. Статистика показывает, что это весьма редкие, но успешные входы с высоким процентом надежности (приблизительно 80 %).

Дивергенции стохастика

Ценнейшие сигналы стохастика – дивергенции. Когда рынок создает новый пик или впадину и стохастический осциллятор не может подтвердить это своим пиком или впадиной, получается дивергенция, то есть расхождения между показаниями стохастика и цены. В итоге получается, что стохастик и цена движутся в противоположных направлениях.

Следует условно разделить дивергенции на три типа:

  • классическая дивергенция,
  • короткая дивергенция,
  • обратная дивергенция.

Классическая дивергенция

Классическая дивергенция может быть медвежьей или бычьей. Медвежья классическая дивергенция имеет место, когда при восходящем тренде образуются последовательно восходящие пики на графике цены и последовательно нисходящие пики на графике стохастика. Бычья классическая дивергенция имеет место, когда при нисходящем тренде образуются нисходящие пики на графике цены и последовательно восходящие пики на графике стохастика.

Классические дивергенции образуются практически на любом тренде и зависят от периода графика и чувствительности индикаторов. Классические дивергенции имеют большее значение, когда цена находится около значимых уровней сопротивления и поддержки и, самое главное, в ценовых коридорах. Если цена приближается к трендовой линии и при этом имеется дивергенция, то можно считать такую ситуацию весьма благоприятной для входа в позицию.

При использовании дивергенции необходимо соблюдать принцип завершенности сигнала: стохастик должен обязательно развернуться вниз и выйти из критический зоны. Хорошим сигналом принято считать положение, когда первый пик стохастика был в критической зоне, а второй – в зоне нормальных значений.

На рисунке ниже медвежья дивергенция:

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

На рисунке ниже бычья дивергенция:

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

На рисунке ниже дивергенция и объемы:

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

Для того чтобы подтвердить завершение тренда, можно прибегнуть к индикатору объема из торговой платформы. Падающие объемы – хороший признак завершения тренда. Этот сигнал можно использовать только в тренде, принадлежащем одной сессии, что позволит оценить смену настроений трейдеров. Использование тиковых объемов во флэте – занятие пустое.

Короткая дивергенция

Короткая дивергенция, разновидность классической, образуется прямо на одном пике графика цены. Для образования короткого дивера достаточно 5–7 баров. Короткие дивера – сильные сигналы начала коррекции или даже разворота.

Пример короткого дивера показан на рисунке ниже (короткая дивергенция):

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

На рисунке ниже показана обратная дивергенция:

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

Обратная дивергенция

Для поиска обратной дивергенции необходимо отслеживать на восходящем тренде не пики, а впадины и сравнивать их со впадинами на стохастике. Расхождения между пиками – сигнал окончания коррекции и сигнал продолжения тренда. Преимущество обратной дивергенции заключается в том, что это сигнал продолжения тренда, а значит, более безопасный вход в отличие от классической дивергенции, которая представляет собой контртрендовый сигнал.

Обратная дивергенция бывает медвежьей и бычьей.

Медвежья обратная дивергенция имеет место, когда при нисходящем тренде образуются последовательно нисходящие пики на графике цены и последовательно восходящие пики на графике стохастика.

Бычья обратная дивергенция имеет место, когда при восходящем тренде образуются восходящие впадины на графике цены и последовательно нисходящие впадины на графике стохастика.

Обратная дивергенция имеет очень важное значение, когда цена подходит к трендовым линиям и границам каналов. Обратная дивергенция показывает, есть ли на рынке потенциал для пробития линии тренда или канала.

Кое-что о фундаментальном анализе

Фундаментальный анализ – это вовсе не прогнозирование значений неких индексов, цифр по тому или иному показателю, или содержания речей, с которыми выступят финансовые чиновники высокого ранга перед парламентами своих стран.

Фундаментальный анализ – это оценка состояний экономик и темпов их развития в двух странах, валюты которых составляют интересующую трейдера пару. Только на основании фундаментального анализа можно сделать вывод о стратегической перекупленности или перепроданности валюты той или иной страны. И только вооружившись этим выводом, можно с достаточной степенью достоверности предсказать направление движения выбранной пары.

Проблема в том, что, читая новости, доступные постсоветскому трейдеру, такой вывод сделать нельзя. Для этого требуется совсем другой объем достоверных макроэкономических показателей по обеим странам, представляющим пару валют; все эти показатели должны быть сведены воедино, а их динамику нужно постоянно отслеживать. Не от случая к случаю, а именно постоянно. При этом нужно следить за таким количеством показателей и их комбинаций, что говорить об их корректной обработке трейдером-одиночкой не приходится.

Имея доступ к такой информации, конечно, можно спрогнозировать направление движения рынка; нельзя только точно указать время, когда начнется это движение, и что конкретно его спровоцирует.

Кое-что об МТС (механической торговой системе)

МТС должна ждать такого изменения в поведении цены, чтобы показания одного или нескольких индикаторов сконфигурировались определенным образом, и после этого сгенерировать сигнал и послать его брокеру.

Примеры механического входа в торги

Этот элемент трейдинга – самый ответственный. От того, как и когда открыта позиция, зависит и успех торговой сессии вообще, и величина стоп-лосса, и нервы трейдера.

Механическим входом в торги данный метод называется потому, что торговлю инициирует не трейдер маркет-ордером, а сам рынок. Задача трейдера сводится к поиску рынка, находящегося во флэте, и расстановке GTC-ордеров в обе стороны. Рынок сам выберет, когда и какой ордер запустить.

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

Стоп-лоссы необходимо выставить на противоположной стороне канала консолидации или, если канал слишком широк, на расстоянии, приемлемом для трейдера (депозита). Лучший индикатор для определения подходящего рынка и точек размещения ордеров -полосы Боллинджера (Bollinger Bands). Если канал консолидации имеет хоть небольшой наклон, полосы расходятся, а если после движения рынок успокаивается, полосы сходятся. Идеальным случаем для входа будет ситуация, когда полосы параллельны как на рисунке ниже.

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

На этом рисунке вырезка из М15. Но такие спокойные участки бывают все-таки нечасто – даже во флэте рынок немного штормит. В этом случае необходимо перейти на соседний старший таймфрейм; главное здесь не период графика, а именно параллельность полос.

 

Работа индикатора Bollinger Bands для определения точек входа (принцип входа в рынок из флэта):

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

При таком способе входа и при небольшом депозите следует сдвигать стоп на цену открытия сразу, как только позволит рынок. Очень часто случаются ложные пробои флэтового канала.

Торговые стратегии

Существует очень много вполне работоспособных стратегий. Трейдеру есть из чего выбирать. Но почему-то очень часто достаточно эффективная, казалось бы, стратегия приводит к потере депозита. Причина скорее всего в том, что трейдер плохо усвоил правила торговли по выбранной стратегии или считает, что ситуация вот именно сейчас требует каких-то других действий, а не тех, что записаны в этих правилах. Особенно ярко этот феномен проявляется после нескольких убыточных торгов.

Движение цены очень часто действует на трейдера завораживающе. Только безусловное соблюдение правил может  привести трейдера к долгосрочной успешной работе на Forex. Независимо от того, какую стратегию он избрал.

Если рынок не делает того, чего  от него ждет трейдер, то лучше остаться вне рынка. Когда же он созреет для движения, то захватит с собой. Такой подход наиболее рационален (с точки зрения получения стабильных профитов) и наиболее безопасен (с точки зрения получения фатального лосса).

В большинстве случаев средне– и долгосрочный трейдинг является более прибыльным, менее рискованным и менее стрессовым.Это проиллюстрировано на рисунке ниже.

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

Мы наблюдаем пятнадцатиминутку на нисходящем тренде. Посмотрите, сколько фракталов, на которые, следуя правилам, мы должны сдвинуть стоп-лосс. Сколько раз наша торговля может быть остановлена преждевременно? Я пометил эти моменты стрелками. То-то и оно…

А теперь следующий рисунок:

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

Здесь тот же временной отрезок, но на четырехчасовом таймфрейме. Если безговорочно следовать правилам, то можно оставаться в торгах,прибыль растет. Но это уже не внутридневный трейдинг!

На обоих рисунках штрихами показана эволюция стоп-лоссов, а пунктирными линиями – эволюция добавлений.

Для работающих  внутридневно трейдеров выхода два:

  1. следовать правилам неукоснительно и ограничиваться той прибылью, которую позволит взять рынок;
  2. следовать правилам неукоснительно, но использовать для управления сессией больший таймфрейм, который, с одной стороны, позволит держать позицию столько, сколько посчитает нужным сам трейдер, а с другой стороны, приведет к пониманию, что прибыли надо дать расти. Хоть день, хоть неделю.

Трейдер не должен жестко причислять себя к категории внутридневных, или внутринедельных, или еще каких-то трейдеров. Пусть длительность торгов определяет рынок.

Работая в тренде, можно избежать преждевременного закрытия позиции и при этом не пропустить возможностей для агрессивного добавления, если следовать одному правилу: управление торгами мы производим на меньших таймфреймах (скажем, на М15) и здесь же ищем возможности, чтобы разместить ордера добавления (соблюдая принцип безубыточности). А стоп-лоссы переносим только после полного завершения отката.

Полным завершением считаем пересечение фрактала, на котором выставлен GTC на добавление, и запуск добавляемой позиции. В этом случае стоп-лосс переносится выше (ниже) самого верхнего (нижнего) фрактала, который образовался на коррекции на этом же таймфрейме, но это не будет ближайший встречный фрактал на этом таймфрейме. Это может быть и второй, и пятый встречный фрактал.

Канальная стратегия

Этот метод может быть использован как один из способов входа в тренд.

  1. Строится канал (на часовке и/или четырехчасовке) по двум минимумам и одному максимуму или по двум максимумам и одному минимуму (как только таковые прорисуются на графике).
  2. Торговля осуществляется не внутри канала, а от его границ внутрь. Входить в рынок необходимо, когда цена достигает одной из границ и на индикаторах появляется сигнал разворота. До начала разворота цены необходимо поставить отложенный ордер в противоположном направлении, если нет уверенности в безусловном развороте цены. Пусть даже цена выходит за границу канала, ордер все равно необходимо ставить только внутри канала. Если цена после пробоя границы возвращается в канал, ордер открывается внутрь канала, – исходя из предположения, что пробой был ложный.
  3. При открытии позиции стоп-лосс необходимо ставить за пределами канала, но не ближе (!) 50 пунктов от цены открытия.

Трейд

Управление торговой сессией нужно проводить на меньших экранах Элдера, если осуществляется внутридневная торговля. Таймфрейм выбирается в зависимости от волатильности рынка и личных предпочтений трейдера.

Схема управления приведена на рисунке ниже:

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

Стрелками обозначены направления и точки размещения ордеров на открытие позиций, горизонтальные метки – эволюция стоп-лоссов в процессе торговой сессии.

Правила трейда. Игнорируются все «дерганья» цены внутри канала. Если ширина канала позволяет, применяется агрессивный метод добавления по стохастику на пяти– или пятнадцатиминутке. Необходимо следить, чтобы при развороте цены основная + добавленная позиция, закрываясь по стопам, были безубыточными, то есть, чтобы в случае разворота против торговли или при появлении «выброса» лосс добавленной перекрывался профитом основной.

До завершения первого отката не меняется уровень стопа, после получения первого встречного фрактала ставится безубыток, если фрактал позволяет. Ориентиром служит не фрактал ± 1 пункт, а цена открытия ± 1 пункт!!!

Когда цена приближается к границе канала в направлении торговли, необходимо последовательно сдвигать стоп-лосс и прекращать ставить ордера на добавление.

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

Если канал восходящий – не ставятся ордера на пробой вверх, если нисходящий – то вниз. Очень часто восходящий или нисходящий каналы являются фигурами продолжения (флагами) текущего даун– или ап-тренда соответственно, на более высоком таймфрейме. Например, восходящий канал на четырехчасовом графике может быть флагом для даун-тренда на дневном графике. Поэтому не возбраняется ставить ордера на пробой восходящего канала вниз; однако трейдеру следует помнить, что случаются и ложные пробои.

Зеркальная картина, если канал нисходящий.

Как увидеть конец тренда и начало строительства канала? При движении рынка по тренду попутные фракталы, образующие точки для агрессивного добавления, как правило, пробиваются трендовым движением единожды. Например, при даун-тренде рынок пробивает их сверху вниз и затем идет дальше. При коррекции же рынок чаще всего не доходит до пробитого последнего фрактала.

Когда текущий тренд начинает слабеть, то, во-первых, замедляется движение по тренду, что можно заметить по более коротким свечам соответствующего тренду цвета, и, во-вторых, рынок пробивает последний трендовый фрактал дважды: первый раз – движением по тренду, второй раз – встречным движением коррекции. В этом случае последняя добавленная позиция становится убыточной. Вот в момент вторичного пробоя фрактала можно предполагать начало строительства нового канала.

Если же это явление наблюдается, когда достигнут значимый уровень сопротивления (поддержки), то надежность прогноза значительно повышается.

Ошибки

Вход в торги «вдогонку» внутри канала. Надо ждать достижения границы канала.

Стоп слишком близко. Возможен «выброс» от границы канала.

Слишком ранний перенос стопа в безубыток. Надо ждать встречного фрактала, так как возможен возврат к границе канала. Если после возврата первый встречный фрактал в убыточной зоне, то стоп переносить по фракталу, а не по безубытку.

Иногда предпочтительнее ставить стоп в безубыток сразу, как только рынок предоставит такую возможность.

Преждевременное закрытие позиции. Терпение.

Ручное закрытие позиции. Только близким стопом. И только при приближении к границе. Иначе есть риск быть выбитым из очень выгодных торгов в случае истинного пробоя канала.

Торговля по тренду

Торговля возникает после прорыва канала. На рисунке ниже представлена схема работы по тренду:

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

Ордера GTC на прорыв можно ставить: в восходящем канале – только StopSell, в нисходящем – только StopBuy. В обе стороны можно ставить на прорыв, когда цена находится в горизонтальном канале или треугольнике.

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

На рисунке стрел­ка­ми обоз­на­чены нап­равле­ния и точ­ки раз­ме­щения ор­де­ров на от­кры­тие по­зиций, го­ризон­таль­ные мет­ки – эво­люция стоп-лос­сов в про­цес­се тор­го­вой сес­сии.

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

Объ­яс­ня­ет, по­чему нель­зя ста­вить на про­бой вверх в вос­хо­дящем ка­нале. Пос­ле каж­до­го сра­баты­вания Buy Stop-ор­де­ра це­на идет к ниж­ней гра­нице ка­нала, при­нося убыт­ки. Зер­каль­ная кар­ти­на, ес­ли ка­нал нис­хо­дящий.

Идеальная ситуация для входа – длительный флэт в очень узком канале. Ставить отложенные ордера в обе стороны в этом случае лучше с началом американской сессии (около 16 ч мск). Стопы – на обратных сторонах канала. Следить надо постоянно, есть опасность ложного прорыва, то есть «выброса». Возможен вход на коррекции. Следует дождаться сигналов окончания коррекции на тридцатиминутке и даже (в неявных случаях) на часовке и выставить отложенный ордер в сторону тренда. Если разворот носит явный характер (фигуры «на горку» или «с горки», например), можно открыться и вручную.

Также вручную можно открыться, если стохастик показал окончание коррекции.

При флэте не стоит пытаться предсказывать направление пробоя и последующего движения – нужно просто ставить ордера.

Нужно следить за уровнями сопротивления и поддержки. Если торговля проходит рядом с важным уровнем, нельзя ставить отложенные ордера в его сторону, – возможен ложный пробой уровня и отворот от него в другую сторону.

В случае пробоя уровня нужно следить за поведением цены. Если вернется к уровню и начнет отворачивать следует поставить отложенный ордер по фракталу.

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

На рисунке изображено «Раскаяние трейдеров»: пробой нижней границы, затем возврат к ней, затем после некоторого раздумья – ралли в сторону пробоя. Если бы был выставлен GTC на покупку внутри канала, ордер не сработал бы и не принес убытков. А ордер на продажу, поставленный после пробоя по фракталу в отмеченной зоне, добавил к текущей прибыльной позиции еще одну, также прибыльную. Добавление осуществляется только при выполнении условий безубыточности.

Необходимо подготовиться к закрытию по дивергенциям, подтвержденным всеми индикаторами, на четырехчасовке или по двойной дивергенции на часовке и ниже. Выходы только по стоп-лоссам – дивергенциям нельзя доверять на 100%.

Но необходимо прекратить добавляться, так как есть угроза «выброса», который запустит позицию и приведет ее к стопу с убытком. Стопы всегда по фракталу последней коррекции. Последнюю добавленную позицию необходимо хеджировать встречной позицией, в которой должно быть столько же лотов (или на единицу меньше), сколько и в последней добавленной.

Хеджирование рисков

Хеджирование – это очень тонкая штука.

При смене текущего тренда, когда основная позиция (или основные позиции) закроется по стоп-лоссу, имея хеджирующую позицию, трейдер останется в торгах, причем открытых по самой выгодной для него цене.

Хедж, кроме того, часто приносит и прибыль, если своевременно перенести стоп-лосс в прибыльную зону или закрыть его вручную, когда появятся сигналы возврата рынка на текущий тренд.

Но даже если хеджирующая позиция закроется по стоп-лоссу с убытком, это не повредит депозиту, так как нарастающий убыток от хеджа при движении рынка в сторону его стопа будет перекрываться нарастающим профитом основной.

Еще одно немаловажное преимущество хеджа – он дает трейдеру психологическую разгрузку. Когда после хорошего движения рынок останавливается и начинает непонятную пляску, трейдер, защитив свою торговлю хеджем, может спокойно переждать «трудные времена» и после того, как рынок определится в направлении, принять решение о дальнейших действиях. При этом пережидать трейдер будет в психологически комфортной обстановке, зная, что прибыль уже у него в кармане, депозиту ничто не угрожает, он в безопасности.

Ошибки

Вход маркет-ордером на резком подъеме (падении). Даже если брокер позволит открыть позицию, скорее всего, последует коррекция, и она будет глубже, чем выставлен стоп.

Ранний сдвиг стоп-лосса после входа в торги. Он должен располагаться по ближайшему встречному фракталу. Если размер депозита не диктует встать в безубыток сразу же, как только рынок позволит.

Преждевременное хеджирование. Обычно после сигнала о развороте (дивергенция) цена еще немало проскакивает в том же направлении до окончательного разворота. Ждем. Или хеджируем ордером GTC.

Нестандартные ситуации на рынке FOREX

Гэп

Разрыв может быть обусловлен несколькими причинами, первая из которых – какие-то события, происшедшие в мире за выходные, хитрость брокеров на местах, чтобы получить более выгодную торговлю для себя, попытка развернуть рынок (обычно в месте разрыва формируется уровень сопротивления или поддержки), попытка срубить стопы.

В такой ситуации необходимо ждать. Если разрыв произошел на даун-тренде вниз и рынок движется вверх, нельзя открывать торговлю, пока гэп не будет закрыт полностью. Только после этого следует искать возможность для входа по тренду. Если же рынок идет в сторону разрыва, то есть вниз, то можно предположить, что уровень сопротивления, образовавшийся на гэпе, достаточно силен и рынок может сохранить направление или начать строительство канала. Вообще, эта ситуация должна быть охарактеризована как неопределенная. А на неопределенном рынке торговать не рекомендуется.

Технический анализ

Технический анализ – это метод прогнозирования цен с помощью графиков.

Интуиция – гораздо больше опыта; просто потому, что любой опыт имеет пределы, а интуиция безгранична. Другой весьма важный нюанс технического анализа заключается в понимании того, что ценовой график представляет собой мнение большинства. Ценовые колебания отражают в себе все: ожидания, страхи, надежды, рыночные манипуляции.

Результатом взаимодействия всех этих факторов становится цена – самая объективная информация о рынке. Именно ценовой график можно назвать самым лучшим барометром настроения рынка. И задача трейдера – правильно толковать показания этого барометра. Можно сказать, что цена несет в себе правду о рынке, а ценовой график наиболее объективная информация, получаемая трейдером.

Фундаментальный анализ

В отличие от технического анализа фундаментальный анализ во многих аспектах весьма субъективен и противоречив.

Во-первых, многие макроэкономические отчеты представляют уже устаревшую картину, поскольку публикуются с задержкой в один-два месяца. Даже формальная математическая ошибка может быть причиной искажения данных.

Во-вторых, экономическая статистика – это лженаука. Методы расчета тех или иных экономических индикаторов в разных странах сильно отличаются друг от друга.

В-третьих, люди воспринимают фундаментальные факторы весьма субъективно. Макроэкономический отчет может быть либо положительным, либо отрицательным, но степень позитива и негатива – оценка весьма субъективная, и каждый трейдер выставляет ее сам.

График цены – это наиболее точная информация о рынке, которая делает технический анализ незаменимым инструментом для торговли на рынке Forex.

Экстремумы

Технический анализ основан на исследовании геометрии рынка с помощью различных линейных инструментов. Особое значение в техническом анализе геометрии рынка отведено экстремумам цен, а именно максимумам и минимумам, которые обладают определенными магическими свойствами и силой на рынке. Объяснить природу действия экстремумов затруднительно, однако ценовые максимумы и минимумы используются в решении практически всех задач теханализа, начиная с определения значимых уровней поддержки и сопротивления и заканчивая проведением трендовых линий и ценовых каналов.

Существует несколько видов экстремумов:

  1. Фракталы Билла Вильямса.
  2. TD-точки Томаса Демарка.
  3. Дневные и недельные экстремумы.

Тренд: импульсы и коррекции

Понятие тренда – ключевое в техническом анализе. Главная задача валютного трейдера заключается в умении правильно определять тренды и тенденции рынка. Тренд – это направленное движение цен. С фундаментальной точки зрения тренды указывают на наличие масштабных финансовых потоков. С технической точки зрения тренд – это естественное состояние рынка. Главный постулат технического анализа – «движение цен подчинено тенденциям» – говорит о том, что существующий тренд сохранится до тех пор, пока не исчерпает себя полностью.

Говорить о наличии или отсутствии тренда мы можем, только изучая прошлое движение цен. Глядя на графики, мы можем сказать, что тренд был восходящим или нисходящим. Является ли текущее движение цен частью существующей или новой тенденции, мы не знаем, а можем лишь предполагать, что действующая тенденция сохранится.

Структурные части любого тренда – импульсы и коррекции. Импульс – это часть тренда, имеющего такое же направление, как и у основного тренда. Коррекция – это часть тренда, имеющая направление, противоположное основному тренду. Коррекция всегда должна быть меньше основного импульса.

На рисунке ниже показаны импульсы и коррекции:

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

Причины существования импульсов

  1. Рынки развиваются тенденциями.
  2. Растущие цены вызывают увеличение спроса на валюту, что может усилить тренд.
  3. Коррекции тренда дают трейдерам возможность закупить активы с более выгодными ценами и подталкивать цены в направлении существующей тенденции.

Причины существования коррекций

  1. При растущем активе цены становятся слишком высокими для покупок, а желающих покупать по высоким ценам становится все меньше и меньше. Аналогичная ситуация наблюдается при падающих ценах, так как желающих продавать по более низким ценам становится все меньше и меньше.
  2. В определенный момент некоторые участники рынка могут принять решение о закрытии части позиций для фиксации прибыли на балансе.

Импульсы и коррекции образуют впадины и пики, то есть экстремумы (минимальные и максимальные цены). Расположение пиков и впадин относительно друг друга преподносит трейдерам дополнительную информацию о рынке.

Во-первых, пики и впадины могут сказать трейдеру о направленности тренда или об отсутствии таковой. Успешные трейдеры всегда торгуют только в том случае, если тренд обладает определенной направленностью.

Торговля при боковом тренде более рискованна и чревата потерями.

В зависимости от своей направленности тренды делятся на три вида: восходящие, нисходящие, боковые.

Классический технический анализ гласит, что тренд следует считать восходящим, если каждый последующий пик и впадина оказываются выше предыдущего пика и впадины.

На рисунке ниже показана сонаправленность/разнонаправленность:

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

На рисунке ниже восходящий тренд:

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

На рисунке ниже нисходящий тренд:

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

Тренд следует считать нисходящим, если каждый последующий пик и впадина оказываются ниже предыдущего пика и впадины.

На рисунке ниже боковой тренд:

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

Тренд следует считать боковым, если каждый последующий пик и впадина оказываются на уровне прошлого пика и впадины.

Последний импульс и коррекция тренда определяют установку для трейдера. Установки могут быть двух видов: на продажу (медвежья) и на покупку (бычья).

На рисунке ниже бычья и медвежья установки:

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

Еще более важно расположение пиков и впадин относительно друг друга в самом тренде, что дает трейдеру возможность оценить силу или слабость тренда. Как только тренд начинает слабеть, торговля в его направлении становится более рискованной.

На рисунке ниже слабый и сильный тренды:

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

Изучая графики, необходимо не только понимать, что график отражает прошлые цены.

Важно осознавать, что цена на графике предоставляет много нужной и полезной информации, которая облегчает прогнозирование цен. Самое важное качество технического аналитика – это способность грамотно читать графики.

Линии поддержки и сопротивления

Линия, которую цена не может пробить вверх, называется линией сопротивления (Resistance), а линия, которую цена не может пробить вниз, называется линией поддержки (Support).

Линия сопротивления валютного курса – это не что иное, как психологический уровень, который значительное количество трейдеров рассматривает как точку, выгодную с точки зрения продажи валюты. Такое единство мнений у большой группы людей приводит к тому, что, когда цены приближаются к линии или уровню сопротивления, множество участников рынка начинают продавать валюту ордерами по рынку или с помощью размещенных заранее отложенных ордеров, находящихся на исполнении у дилеров. Массовое размещение ордеров и, следовательно, массовые продажи как бы отталкивают курс от невидимой линии, к которой он подходит снизу.

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

Линию поддержки трейдеры, наоборот, рассматривают как уровень, на котором валюту по каким-либо причинам выгодно покупать; поэтому здесь происходят покупки по текущим рыночным ценам и срабатывают ордера на покупку валюты, установленные трейдерами заранее и находящиеся на исполнении у дилеров.

Скопления приказов размещаются не на одном уровне, а в некоторой зоне цен, образуя нечеткий уровень поддержки или сопротивления, а зону поддержки или сопротивления. Размещение однородных приказов в одних и тех же зонах происходит потому, что разные трейдеры, используя сходные правила технического анализа, рассчитывают приблизительно одинаковый уровень курса для продаж и покупок, результатом чего становится обратная связь между методами технического анализа и характером рыночных движений.

Когда цены выходят из бокового диапазона или из канала, пробивая одну из линий (поддержки или сопротивления), движение, как правило, ускоряется. И если пробивается линия сопротивления, возникает сигнал на покупку, а если пробивается линия поддержки – сигнал на продажу. Эти сигналы относятся как к открытию, так и к закрытию позиций.

Трендовые линии

Трендовые линии – важнейший инструмент технического анализа. Существует великое множество методов технического анализа, но практически все они используют трендовые линии.

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

Для проведения любой трендовой линии требуются две и только две точки: два минимума или два максимума. Классическая трендовая линия на восходящем тренде проводится по двум локальным минимумам.

Классическая трендовая линия на нисходящем тренде проводится по двум локальным максимумам.

Классическая трендовая линия выполняет следующие важные функции.

  1. Трендовая линия указывает основное направление рынка. Восходящая трендовая линия указывает на текущие бычьи настроения рынка. Нисходящая трендовая линия указывает на текущие медвежьи настроения рынка. Соответственно, трендовые линии можно использовать как ориентиры для определения сантиментов и настроений валютного рынка.
  2. Наклонность трендовой линии отражает силу тренда. Чем больший угол наклона мы имеем на чарте, тем более импульсной следует считать тенденцию. Коррекционные движения обычно имеют небольшой угол наклона. Соответственно, если угол наклона трендовой линии велик, то любые контртрендовые  сигналы следует игнорировать.
  3. Трендовая линия является уровнем поддержки и сопротивления.

Трендовые линии – это и есть уровни поддержки и сопротивления, которые следует использовать при торговле на валютном рынке. Одно из главных правил использования поддержки и сопротивления– пробитая поддержка становится сопротивлением, а пробитое сопротивление становится поддержкой.

Существуют и неклассические трендовые линии, которые можно проводить через любые два минимума на нисходящем тренде и через любые два максимума на восходящем тренде. Такие линии могут представлять собой уровни поддержки и сопротивления, но они не отражают направления рынка.

Трендовая линия, проведенная на восходящем тренде через два максимума или на нисходящем тренде через два минимума, называется линией целей.

Используя трендовые линии, трейдер может принять два торговых решения:

  1. торговать на отскок от трендовой линии;
  2. торговать на пробой трендовой линии.

Основное правило определения значимости трендовой линии звучит так: если цена «с уважением» относится к трендовой линии, то эта линия значима для рынка.

Ценовые каналы

Ценовой канал – эффективный линейный инструмент. Ценовые каналы образуются с помощью трендовых линий. Для построения любого ценового канала нужны три точки, которые обязательно должны быть не только экстремальными, но и разворотными точками нескольких разнонаправленных тенденций. Это могут быть два минимума и один максимум или же два минимума и один максимум.

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

Пример построения канала представлен на рисунке. На карте показаны точки 1–3 –экстремумы на графике. Через точки 1 и 3 мы проводим трендовую линию, а через точку 2 нам необходимо провести линию, параллельную трендовой 1–3.

Правила торговли в ценовом канале

Дальнейшие действия трейдера заключаются в ожидании точки 4, в которой возникает зона интереса на открытие позиции в направлении отскока, то есть трейдер торгует не внутри канала, а от его границ внутрь.

Цели отскока канала

Первой целью отскока цены от границы канала станет середина канала, второй целью – противоположная граница. Оптимальный таймфрейм для использования ценовых каналов – четырехчасовые графики, которые отражают среднесрочные тенденции валютного рынка. Ценовые каналы на этом временном отрезке встречаются чаще, чем на других.

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

Ценовые каналы выполняют следующие функции и задачи.

  1. Определяют текущее настроение рынка. Восходящий канал говорит о бычьей тенденции, поэтому в таком канале следует открыть длинные позиции. Нисходящий канал указывает на медвежьи настроения, значит, короткие позиции предпочтительнее.
  2. Границы канала представляют собой важные уровни поддержки и сопротивления.
  3. Направленность канала указывает на силу тенденции. Чем больший угол наклона имеет канал, тем сильнее тенденция.

Ценовые каналы бывают двух видов: трендовый канал и флэтовый канал. Если при движении цены от одной границы к другой валютный курс проходит примерно одно и то же количество пунктов, то канал следует считать флэтовым. Если же количество пунктов значительно отличается, то это трендовый канал. В трендовом канале следует открывать позиции только в направлении существующего тренда. Позицию, противоположную тренду, можно открывать только после пробития канала.

Во флэтовом канале трейдер может принимать противоположные торговые решения, входить и в длинную, и в короткую позиции.

Значимость ценового канала определяется так же, как значимость трендовой линии.

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

На рисунке мы видим пример с ценовыми каналами дневного таймфрейма. После образования первых трех точек мы имеем возможность нарисовать новый канал, который является трендовым, а значит, мы открываем только короткие позиции до достижения точки 4.

Открытие длинных позиций в точке 4 несет в себе большой риск, так как канал трендовый.

К тому же следует заметить, что достижение точки 4 сопровождалось ценовым гэпом, а это указывает на силу медвежьих настроений. Курс основательно пробил нижнюю границу в точке 4, но через некоторое время снова вернулся в канал. Это еще один важный нюанс работы с каналами: пробив канал, цена может в него вернуться.

В точке 5 можно было ожидать продолжения нисходящей тенденции, однако цена пробила нисходящий канал. После пробития канала трейдер может принять решение об открытии позиции в направлении пробоя.

Пробитие ценового канала – важное событие, которое позволяет предполагать, что курс продолжит движение в сторону пробоя и это движение будет долгим и значительным (например, на ширину канала или даже на двойную ширину).

После пробития канала сформировался новый восходящий канал, который позволил открыть свежие позиции от границ канала внутрь и затем новую позицию – уже в направлении пробоя границы канала.

Ценовые проекторы

Метод ценовых проекторов позволяет определять ориентиры движения цены после пробития значимых уровней, которыми могут служить трендовые линии, границы каналов и другие линии поддержки/сопротивления. Использование ценовых проекторов заключается в следующем:

  1. констатируется пробой значимого уровня;
  2. отмеряется последний импульс движения до уровня пробоя;
  3. откладывается отмеренный импульс от точки пробоя в направлении пробоя.

Временной проектор работает аналогичным образом. От времени пробития уровня необходимо отмерять расстояние влево до начала последнего импульса и затем отложить это расстояние вправо, что дает возможность прогнозировать время достижения цели.

Временные проекторы оправдывают себя нечасто, но ценовые проекторы при пробое значимого уровня (если он действительно значимый) работают весьма эффективно.

Средние линии (медианы)

Средние линии или медианы – это линии, проведенные через несколько максимумов и минимумов.

Соприкоснувшись со средней линией, цена может резко отскочить; пробив такую линию, движение может ускориться. Средние линии следует использовать только на трендовых рынках. Эти линии выполняют следующие функции.

  1. Медиана отражает тенденцию рынка в зависимости от направленности.
  2. Наклонность линии указывает на силу тенденции.
  3. Медиана отражает баланс сил, вокруг нее происходят все колебания.
  4. Медиана представляет собой уровень поддержки/сопротивления.

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

На рисунке представлен пример медианы, описывающей рост европейской валюты с июля 2004 г. Средняя линия весьма точно описывает тренд. Цена относится к медиане «с уважением», многократно отталкиваясь от нее. С пробитием средней линии достигнута первая цель ценового проектора.

Линии High-Low и Low-High являются разновидностями медиан, однако заслуживают особого внимания. Такая линия соединяет последовательно две точки: максимум с минимумом или минимум с максимумом. Линии High-Low и Low-High эффективны только на трендовом участке графика. Основная задача линии – определить возможное окончание коррекции и уровень для входа в направлении главенствующей тенденции.

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

Рисунки служат наглядным примером как надо использовать эти линии.

Линейка Фибоначчи

Фибоначчи разработал ряд суммирования, который выглядит как: 1 – 1–2 – 3–5 – 8 – 13–21 – 34–55 – 89 – 144 —… или в математических выражениях:

an + 1 = an – 1 + an, где a1 = a2 = 1.

Если каждое число этого ряда разделить на предшествующее (например 13 на 8), то результат выразится в отношении, которое колеблется вокруг числа 1,618. Если каждое число этого ряда разделить на последующее, то соотношение будет равно 0,618.

Соотношения Фибоначчи можно применять и на финансовых рынках, поскольку эти числа – природные константы. Соотношения Фибо – самый популярный технический инструмент для определения уровней коррекции тренда.

Линейку Фибо можно применять только к трендовым участкам рынка, то есть к импульсам:

Конспект книги «Как делать деньги на рынке Forex» - Ваграм Саядов, Станислав Гребенщиков

Процентные уровни 23,6; 38,2 и 61,8 – наиболее ожидаемые уровни коррекции, что позволяет заранее размещать лимитные ордера на продажу. При внутридневной торговле этот инструмент следует применять только к сильным импульсам на 100–150 пунктов и ожидать продолжения тенденции после коррекции от уровня 23,6 % или 38,2 %.

Линейку Фибо можно использовать на различных таймфреймах, а если цены двух-трех уровней от разных импульсов и периодов совпадают, то можно получить кластер значимых уровней, который послужит надежной зоной для открытия позиций в направлении господствующего тренда.

Вилы Эндрюса

Использование вил Эндрюса основано на теории срединных линий.

Принципы торговли по срединной линии:

  1. Когда срединная линия проводится по самым последним колебаниям, цена должна вернуться к срединной линии приблизительно в 80 % случаев.
  2. Когда цена возвращается к срединной линии, это место часто становится новой разворотной точкой на срединной линии.
  3. Срединная линия, как и другие линии вил Эндрюса, – значимые уровни поддержки и сопротивления.

В заключение

Кни­га «Как де­лать день­ги на рын­ке Forex» – сво­еоб­разный ат­лас ва­лют­но­го рын­ка Forex. Это дверь в мир зрелого и про­фес­си­ональ­но­го трей­дин­га, ко­торая поз­во­лит вам стать сво­им в сфе­ре ва­лют­ных спе­куля­ций.

Расскажите об этом друзьям


Также стоит посмотреть