Узнать основы трейдинга Улучшить торговую систему

Пробойные стратегии Форекс и рынка акций

Уровни поддержки и сопротивления

Все используемые пробойные стратегии Форекс имеют одну общую идею. Если цена долгое время находилась в пределах того или иного канала (не важно, какого именно), она рано или поздно вырвется за его границы. Этот рывок означает появление нового тренда, который можно будет использовать для получения дохода.

Пробой тех или иных линий тренда означает, что число участников рынка значительно возросло. Более того, это значит, что большинство из них имеют общий вектор открытия своих позиций. Покупая или продавая, они давят на цену в установленном направлении и меняют ее. Обычный трейдер может воспользоваться этой ситуацией и поработать с большими объемами.

Пробойные стратегии имеют свои достоинства и недостатки. Сильные их стороны:

  • Пробой означает сильный тренд, а он не только надежен, но и потенциально весьма прибылен, если вовремя войти и держать сделку открытой оптимальный промежуток времени.
  • Пробойные стратегии используются десятилетиями, и считаются классикой трейдинга.

Главный недостаток такого стиля работы в том, что очень часто встречаются так называемые ложные пробои. И если среагировать на них, открыв сделку, можно остаться с убытком.

Виды пробойных стратегий Форекс и их особенности

Классификация пробойных стратегий Форекс зависит от того, что именно пробивает график цены. Существует множество разнообразных границ, каналов и линий на графике цены выбранного актива.

Одна из самых простых стратегий данного типа основывается на пробое линии тренда (изображения соответствующих графиков даются ниже). Строительство трендовой линии определяется направлением тенденции. Если она нисходящая, то прямая соединяет максимумы, если восходящая – минимумы. Когда цена пробивает эту прямую, велика вероятность резкой смены направления ее движения. Стратегия отлично работает на таймфрейме Н1, но ее показания стоит фильтровать индикаторами, которые обычно используются в трендовой торговле.

Пробойные стратегии Форекс и рынка Акций

Также часто используются стратегии, использующие выход за пределы уровней сопротивления и поддержки. Любопытный способ торговли, поскольку сам пробой здесь не является центром внимания трейдера. Куда важнее – как ведет себя цена в рамах отрезка консолидации.

Консолидацией называют ту фазу движения ценового графика, которая отличается сжатием в пределах небольшого диапазона. Означает временное равновесие спроса и предложения. Серьезные игроки либо еще не вошли в рынок, либо не определились, покупать им или продавать. Еще этот отрезок называют боковым трендом (флэтом).

Пробой уровней сопротивления и поддержки используется для ориентации при выставлении стоп-лосса. Он ставится на уровне максимума или минимума (зависит от направления позиции) сразу перед пробоем. Длина отрезка консолидации или движения цены используется для выставления тейк-профита.

Пробойные стратегии Форекс и рынка Акций

Стратегия, использующая пробой уровней Фибоначчи, характеризуется наличием очень конкретных ценовых уровней-ориентиров, которые действуют на любом графике, как бы себя цена ни вела прежде. Обычно трейдеры ожидают, когда график пробьет уровень на 50 или 38,2. Если цена пробила один из них, значит, продолжит движение в этом направлении.

Пробойные стратегии Форекс и рынка Акций

Пробой линий ЕМА и других скользящих средних тоже является базой для некоторых алгоритмов торговли. Особенность его в том, что цена может продолжать сильно колебаться в обе стороны, но если скользящая средняя пробита, то в больших масштабах сильный тренд установится почти наверняка. Правда, сейчас именно на этом виде стратегий наблюдается наибольшее число ложных пробоев из-за изменения темпов работы с рынком.

Работают они так. По уровням поддержки и сопротивления предыдущих баров (например, 60 последних) вычисляется ценовой канал. Трейдер открывает позиции на покупку, когда цена выходит за пределы верхнего канала, и открывает ордера на продажу, когда график выходит за пределы нижнего. Выходы находятся на пробое противоположных направлениях. Стоп-лосс ориентируется на волатильность (для этого есть особые индикаторы вроде ATR), или на время, которое ордер был открыт. Например, есть стратегия, где позиции держаться 30 дней.

Пробойные стратегии Форекс и рынка Акций

Существует огромное количество канальных стратегий, ориентированных на пробой. Многие из них модифицированы совершенно по разному, подтверждая трендовый сигнал с помощью разных индикаторов, или предлагая какой-то иной подход на фундаментальном уровне. Например, использование экстремумов, которые были обнаружены во время азиатской сессии. Пробой целой торговой сессии интересен своей методологией.

Пробои волатильности – достаточно сложный критерий для использования в пробойных стратегиях Форекс. Линия волатильности чуть-чуть отстоит от линии цены, и расстояние между ними определяется как раз самой волатильностью актива в текущий момент. Растущий ее показатель выражается в расширении канала. Если же волатильность актива падает, то и канал сужается. Выставлять ордер на покупку нужно при пересечении ценой верхней границы, а приказ на продажу – при пересечении нижней.

Пробойные стратегии Форекс и рынка Акций

Идея в том, что сильный тренд ведет к росту волатильности, но такому резкому, что канал не успевает расшириться. Сложность алгоритма работы – в фильтрации ложных пробоев при выходе рынка из флэта.

Пробои индикаторов-осцилляторов для торговой стратегии используются все чаще и чаще. Работает этот тип пробойных стратегий Форекс на старших таймфреймах, например, на Н4.

Практика использования пробойных стратегий Форекс: универсальные рекомендации

Пробойные стратегии Форекс относятся к трендовым, в которых трейдер пытается поймать восходящую или нисходящую тенденцию. Направление входа зависит от вектора движения тренда. Правила открытия позиции определяются особенностями конкретной стратегией. Но есть самый простой подход: открывать позицию нужно на новой свече. Также часто практикуется вход на граничных уровнях. Это позволит воспринимать информацию графика максимально объективно, без влияния на выводы о тренде от предыдущих свеч.

Таймфреймы для пробойных стратегий Форекс могут быть разными, но они всегда больше или равны Н1. Именно на этом таймфрейме уже начинают фильтроваться самые опасные шумы. Вероятность ложного пробоя все равно остается, но она, по крайней мере, уже не будет связана с эпизодическим и не существенным колебанием графика цены.

Тестеры, а также тиковые данные предлагается использовать тем трейдерам, которые применяют так называемые лимитные ордера в пробойных стратегиях Форекс. Задача – проверить изменение величины спреда. Если произойдет даже небольшое его колебание, есть вероятность того, что некоторые ордера будут активированы преждевременно или будут пропущены.

Как отличить истинный пробой от ложного

Если пробой случился, задача трейдера заключается только в том, чтобы закрыть ордер преждевременно или слишком поздно, но при достаточно сильной тенденции это несложно. Тяжелее поймать настоящий пробой вовремя.

Признаком истинного пробоя является наличие 2-3 свечей, которые пошли дальше в направлении от пробитой линии. Обычно после этого тренд быстро не разворачивается. Этот признак становится понятным после пробоя.

Также признаком истинного пробоя является серия ложных, которые были перед ним. Они означают, что цена пыталась выйти за пределы канала, но еще не накопила нужный импульс. Этот признак позволяет понять истинность пробоя почти сразу после его появления.

Еще одно интересное свойство истинного пробоя, позволяющее его идентифицировать, заключается в том, что расстояние от уровня до цены закрытия должно быть большим, чем средний показатель волатильности.

Признаком ложного пробоя является возвращение графика цены в пределы старого канала после пробития, но раньше, чем через 3 свечи. Кроме того, при ложном пробое обычно тело свечи маленькое, а тень – большая. Еще один критерий для фильтрации – однонаправленность движения цены на разных, но близких таймфреймах.

Также для подтверждения пробоя используются разные индикаторы. Это не обязательно те инструменты технического анализа, которые связаны непосредственно с трендом. Косвенные данные от индикаторов объема или волатильности тоже будут полезны, ведь сильный тренд вызывает скачок показаний по ним. Также используется индикатор ADX.

Фейсбук комментарии

Телеграм канал

Подпишитесь на наш Фейсбук

Хотите узнать о будущем больше?

Узнать будущее

Какие тренды будущих изменений уже видны и во что стоит инвестировать?

Заглянуть в будущее