Риск / прибыль

Риск / прибыль

Многие спешат отыскать успешную стратегию по входам в рынок. Да, это немаловажный аспект, но может еще чего-то не хватает? Соотношение риск/доходность – главная составляющая прибыльного трейдинга.

В этой статье ми поговорим о простой системе управления капиталом, сохранности с помощью точного определения риск/доходность.

Статистика показывает, многие трейдеры в погоне за сигналами пренебрегают правилами мани-менеджмента, тем самым губят капитал. Выбрав точку входа и просчитав соотношения прибыли к риску, вы точно будете знать ожидания, тем самым достаточно решить – открывать позицию или нет.

Трейдинг можно сравнить с теорией вероятности, всегда идет просчет сделок. Повышать результативность можно отбрасывая операции, где соотношение риск доходность меньше 1:2. Благодаря такому подходу профит будет расти, всегда под рукой будут ясные данные, которые позволяют отодвинуть эмоции в сторону, делая простые и логичные движения.

Торговлю нужно начинать с расположения на положительный результат. Взять во внимание что каждая стратегия успешна на 5о%, подобно подбрасыванию монеты, где вероятность выпадения орла или решки составляет также 50 на 50 %. Когда к такому показателю добавить соотношение прибыль / риск минимум 1:1,5, получается что при проведенных ста операциях 50 принесут убыток в -50 условных единиц, остальные 50 принесут прибыль в +75 условных единиц, результат составит + 25 единиц. Заметьте это только примитивный просчет. Если же его применить, протестировать на конкретной стратегии, убрав тем самым часть убыточных сделок, то соотношение прибыли к риску поднимется 1:3 и больше.

Улучшаем результативность

Хотелось подчеркнуть, что профессиональные трейдеры всегда в поисках результативности, начинающие желают быстро заработать, постоянно занимаясь поиском грааля. Не дивно что «Супер стратегии» имеют большой успех у таких людей. Как мы знаем «Бесплатный сыр только в мышеловке», система за 100, 1000 долларов с обещанием приумножить депозит за краткие строки или приносить мега проценты уже из названия говорит о своей афере.

Трейдер, который стремится получать высокую прибыль, упуская превышение риска над доходностью, рано или поздно терпит банкротство.

Ниже размещена таблица, она хорошо показывает вероятность потери капитала при выборе соотношения на каждую сделку. Допустим стратегия с результативности в 55% при соотношении 1:2 сохранит вам средства и частично приумножит капитал. Но при той же стратегии поменяв соотношения 1:1, добавив худший вариант – серию убыточных сделок, вероятность потерять или уменьшить капитал, очень велика 27%.

matritsa-riskov

Риск/доходность должен разнится от 1:1,5 и больше – так и запишите себе в блокнот успешного трейдера, прибыльность стратегии не должна быть ниже 40% и 1:2, то есть 14% говорят о возможной потере, она и будет той точкой от которой торговую систему считаем допустимой.

Для начала нужно будет вычислить доходность стратегии, просчитать ее средний показатель риск доходности. По таблице определить сектор нахождения, сделать вывод и приступить к повышению результативности.

Можно будет смело отсевать все сделки, которые ниже показателя 1:1,5, относительно прибыльности она может быть и 35%, 30 % только при 1:3,1:4 соответственно. Для этого не ленитесь, протестируйте выбранные инструменты на демо счету. Обратите внимание на выставление стопов и профитов, старайтесь подвести их под одни требования.

Надеемся, статья помогла посмотреть на риск/доходность, как на один из главных аспектов трейдинга. Оставьте граали, перейдите к конкретным расчетам, прорабатываете и повышайте результативность торговых моделей. Ведь все гениальное в простоте! Удачи

Расскажите об этом друзьям


Также стоит посмотреть
Оставьте комментарий