Индикаторы Трендовые: Standard Deviation, StdDev

Индикаторы Трендовые: Standard Deviation, StdDev

Индикатор стандартное отклонение (Standard Deviation, StdDev) – технический индикатор, который основывается на измерении волатильности рынка, определяет размер колебаний цены по отношению к скользящему среднему. При высоких показателях индикатора рынок высоко волатилен и цены баров находятся на различных расстояниях относительно скользящего среднего; при невысоких значениях – рынок стабилен и цены баров находятся около скользящего среднего.

Наиболее часто индикатор SD используют в связке с другими индикаторами в качестве их составной части. Как самостоятельный инструмент используется редко, поскольку от индикатора не поступают четкие сигналы для открытия-закрытия позиций.

Рыночная динамика состоит из последовательного чередования резких всплесков волатильности и периодов относительного “штиля”. Именно на этом и базируется подход к интерпретации сигналов от индикатора SD.

Standard Deviation, StdDev

Standard Deviation, StdDev

Индикатор SD используют следующим образом:

  • при небольших значениях индикатора говорят о спокойствии рынка. И трейдеры ждут изменения такой ситуации.
  • при больших значениях на рынке преобладают стремительные движения. И в этом случае участники рынка ждут снижения волатильности, падения активности или флета.

Расчет:

SD (i) = SQRT (AM (j = i – X, i) / X)

AM (j = i – X, i) = S ((PRICE (j) – MA (PRICE (i), X, i)) ^ 2)

SD (i) – Стандартное Отклонение текущего бара;

SQRT – корень квадратный;

AM(j = i – X, i) – суммирование квадратов от j = i – X до i;

X – период сглаживания;

PRICE (j) – цена, применяемая для j-го бара;

MA (PRICE (i), X, i) – скользящая средняя текущего бара за X временных интервалов;

PRICE (i) – цена, применённая для текущего бара.

Расскажите об этом друзьям


Также стоит посмотреть
Оставьте комментарий