Стратегия Average down

Стратегия Average down

Если просмотреть и проанализировать тенденцию движения форекс, фондовых и сырьевых рынков, мы можем увидеть некоторую цикличность, колебание цены в коридоре. Перед изменением они почти всегда возвращается к своим средним значениям. Большая редкость движение актива в одном направлении, благодаря этому можно делать профиты. Тактика такой торговли имеет название Average down (AVG down) – снижение средней цены. Впервые ее стали применять на фондовых биржах для докупки активов по более низким ценам, чем те, которые были куплены первоначально.  Такие операции дают возможность понизить среднюю цену покупки.

Инвестор, желая приобрести 100 акций, может купить 25 по рыночной цене, остальные три блока по 25 по мере снижения. В данном случае средняя цена акций будет ниже, чем, если бы первоначально было куплено сразу 100 акций.

AVG down – базовая стратегия, на практике показывает хорошие результаты, только сначала ее нужно усовершенствовать, добавив дополнительные условия для принятия торгового решения.

Итак, выбираем, в каком временном периоде будем торговать, анализируем возможное движения рынка, его тренд.  Хорошим ориентиром будут сигналы на разворот. В зависимости от волатильности и специфики выбранного инструмента определяем по риск менеджменту объёмы торгов, хорошим помощником послужит калькулятор расчета торгового лота.  Для правильного вычисления диапазона торговли и мультипликатора по увеличению сделок, используем приведенные ниже таблицы. Вычислив направление инструмента и подсчитав все риски, приступаем к открытию операций.

Таблица 1

Таблица 1

Рассмотрим все на примере. Берем инструмент американский индекс USA 500, мультипликатор двойку (таблица 1) и диапазон сороковку (таблица 2).

Таблица 2

Таблица 2

Полагаясь на разворот рынка и продолжение растущего тренда, точка входа будет по 1893$ (рисунок 3). Исходя из стратегии, берем первоначальный минимальный объем 0.01. Как мы видим рынок идет против нас, каждая последующая покупка будет происходить через 40 пипсов, увеличивая объёмы в два раза.  Исходя из риск менеджмента было выбрано 4 входа в рынок, в случае дальнейшего падения фиксируется ожидаемый убыток. Итак, цена дошла до 3 точки и начала двигаться до нужных целей. На уровне первой открытой операции решаем закрыть позиции. В итоге имеем профит. Пусть рынок продолжил рост, но AVG down дала возможность заработать на просадке, нежели получить стоп лосс.

Рисунок 3

Рисунок 3

Некоторые нюансы стратегии:

  • для AVG down нужно не более 3 инструментов;
  • мультипликатор по увеличению объёмов не должен превышать 2.2.

Стратегия снижения средней цены улучшает точки входа в рынок, дает шанс использовать тенденцию рынка, возвращаясь к своим средним уровням при этом забирая хороший профит. Важно принимать во внимание волатильность инструментов, резкое увеличение объёмов и частое добавление позиций увеличивает риски.

Расскажите об этом друзьям


Также стоит посмотреть
Комментарий ( 1 )
  1. KHUSEYN
    14.05.2015 at 16:35

    Сайт классный

Оставьте комментарий