Стратегия Инсайдер

Стратегия Инсайдер

От чего зависят большие доходы на фондовых, товарных и валютных рынках? От волатильности, это одна из ключевых причин, которая манит инвесторов. Без движения на рынке, невозможно было получить прибыль, а волатильность, в большинстве случаев, происходит на ситуациях связанных с выходом экономических данных или происшествий в мире, которые влекут за собою противоречивые движения с вытекающими последствиями.

Резкие скачки привлекают трейдеров возможностью сделать быстро профит. Кто-то на этом сделает капитал, а кто-то его потеряет. Причины будут разные: повышение спреда, ухудшение исполнения сделок, другое. Чтобы использовать эти возможности рынка в стратегии «Инсайдер» обратим внимание на одно явление – заседание и пресс-конференции ЕЦБ (рис.1). Для этого будем использовать статистическую выборку и практические навыки.

Рисунок 1. Пример движения EURUSD 22.01.2014 в день выхода решения ЕЦБ о процентной ставке

Рисунок 1. Пример движения EURUSD 22.01.2014 в день выхода решения ЕЦБ о процентной ставке

Основные требования:

  • Пара EURUSD;
  • Временной промежуток 15 минут;
  • Торговая платформа любая;
  • Торгуем по расписанию.

Обратить внимание на:

  • Экономический календарь;
  • Торговля отложенными ордерами;
  • Риск менеджмент.

Каждый торговый день может быть слабым. Всего лишь боковые движения и ложные пробои. Но наступают дни, когда рынки преодолевают уровни за пару часов, вверх и вниз за несколько минут. Причина резких скачков может крыться в совершенно непредсказуемых, форс-мажорных ситуациях в мире. Или предсказуемых- обоснованных, на новостных событиях. На последнем мы постараемся сосредоточится, и показать возможность получения прибыли, используя наблюдения за рынком и математическую вероятность, на заседаниях ЕЦБ.

Бытует поговорка: «Перестаньте заниматься гемблингом, торгуя на новостях, в крайнем случае – минимизируйте свои риски…».

Нужно уловить одну суть, можно знать информацию, но спрогнозировать реакцию рынка трудно, объяснения «почему?» можете черпать на финансовых сайтах от ведущих аналитиков и экспертов, только в прошедшем времени. Успех кроится в заработке при любых обстоятельствах.

Предложения

Когда происходит пробой ценового уровня перед выходом данных ЕЦБ, направление продолжается еще в течение часа, поэтому открытые позиции можно оставить, исходя с риск менеджмента (рис.2).

Рисунок 2. Относительное изменение цены EURUSD 2013-2014

Рисунок 2. Относительное изменение цены EURUSD 2013-2014

Рисунок 3 хорошо показывает движение пары EURUSD за 15 минут до заседания ЕЦБ. Статистика взята из 13 и 14 года, чтобы на свежей выборке показать пример. Ось Y показывает изменение цены в процентах, ось X разницу во времени в часах. Внимание обращаем на динамику за 12 часов до события, в период, и в течение 36 часов после заседания. Как видите, после каждых решений была высокая волатильность.

Рисунок 3. Более подробное относительное изменение цены EURUSD

Рисунок 3. Более подробное относительное изменение цены EURUSD

Закономерности

Исходя из выборки, следует вывод, что рынок обычно спокойный перед новостями, и уже после публикации активность движений увеличивается, также часто видно продолжение цены первоначального направления. Как узнать направление цены? Анализ выборки показывает, что вывод по направлению тренда можно делать тогда, когда движение составит 0,35% цены. Такое расстояние укрепляет ценовое направление и движется дальше. Стабилизация цены происходит на промежутке 6 часов. Ложные движения бывают не так часто, на эти случаи у нас стоп лоссы.

Открытие операций

Полагаясь на результаты, создаем стратегию «Инсайдер». Тщательная оценка показала, лучший способ будет выставлять ордера на 0,35 % выше или ниже цены по закрытию 15 минутной свечи до новостей.

Значит, открывать нужно длинную позицию (Long), в случае роста цены на 0,35% после выхода процентной ставки или наоборот короткую (Short) позицию, при падении цены на 0,35%. 0,35% – наша целевая точка, которая с большой вероятностью показывает направление тренда.

Вычислить этот процент легко. Берем цену закрытия, например:

1,1495* 0,0035 = 0,004023, округляем до четвертого знака после запятой, ровно 0,0040 или стандартных 40 пунктов. Значит, ордер выставляем на 40 пунктов ниже или выше, исходя из рыночной ситуации.

При открытии одного из ордеров, другой удаляем.

Прибыль, убыток

Стоп-лосс выставляем на уровне 440 пунктов от цены, точнее на уровне закрытия 15 минутной свечи до заседания ЕЦБ. Тейк-профит стандартно 3-4% или через 8 часов по падению активности рынка.Еще один вариант закрывать по дневной свече после закрытия.

Завершение

Стратегия «Инсайдер», подходит для хладнокровных трейдеров, готовых ждать сделки более 2 недель. Для дополнительного приумножение капитала, рекомендуем брать во внимание данную тактику. Так как результативность выше среднего, не упускайте возможность. Хорошего профита.

Расскажите об этом друзьям


Также стоит посмотреть