Улучшить торговую систему

Стратегия «Полосы Боллинджера»

Стратегия «Полосы Боллинджера»

Существует огромное количество торговы стратегий и алгоритмов. Некоторые из них потеряли актуальность, иные были изменены практически до неузнаваемости. Но среди всех есть несколько таких, которые остаются популярными уже на протяжении десятилетий за счет сочетания простоты и эффективности. Стратегия Полосы Боллинджера – именно такая.

Ее ключевая особенность заключается в том, что центральным элементом ее использования является одноименный индикатор. И все – прочие инструменты технического анализа лишь дополняют стратегию и подтверждают сигнал.

Данный индикатор достаточно прост в использовании, а потому он не только является встроенным в практически все торговые платформы, но и остается популярным вот уже двадцать лет. Столь же простой для восприятия является и стратегия Полосы Боллинджера. Тысячи трейдеров по всему миру считают ее одной из эффективных стратегий. Но это даже не главное ее преимущество.

Дело в том, что 70% времени рынок находится во флэте, когда не наблюдается ни сильного восходящего, ни сильного нисходящего тренда. Большинство стратегий предлагают работать именно в оставшиеся 30% времени, упуская те возможности, которые предлагает флэт.

Так вот стратегия Полосы Боллинджера – напротив, позволяет работать во флэте, причем с большой эффективностью. А возможность работать на малых таймфреймах делает рабочий процесс достаточно насыщенным и интересным, особенно для любителей энергичного трейдинга.

Как работает стратегия Полосы Боллинджера

Индикатор полос Боллинджера является единственным обязательным инструментом технического анализа для данной стратегии. Вся ее методология строится именно на нем, поэтому резонно узнать больше о структуре и способах использования этого индикатора.

Цель данного индикатора заключается в том, чтобы показать относительную стоимость актива, опираясь на его скорость изменения цены, диапазон, в котором это происходит, а также на волатильность.

Графически он состоит из трех линий. В центре – классическая скользящая средняя. А по обеим сторонам от нее – линии, которые являются результатом соединения той же скользящей средней с тем или иным стандартным отклонением. Верхняя полоса добавляет 2 стандартных отклонения, а нижняя – отнимает два.

Стандартное отклонение – достаточно сложный для понимания математический термин, который может быть полезен в трейдинге. Он позволяет измерить дисперсию выборки, то есть разброс. К примеру, есть две последовательности чисел: 5, 7, 9 и 4, 7, 10. Среднее арифметическое общее, а вот разброс у них – разный.

Благодаря использованию стандартного отклонения и скользящей средней между верхней и нижней линией индикатора формируется канал, который цена актива почти никогда не покидает.

“Почти”, потому что сам Джон Боллинджер, автор индикатора, утверждал, что кратковременное пробитие этих каналов означает, что актив либо недооценен (если цена провалилась ниже) или переоценен (если пробитие случилось на верхней линии). Но всегда выход за пределы канал кратковременный, поскольку рынок реагирует на это.

Ключевой фактор для правильного применения индикатора – выбор периода для средней скользящей. Как правило, используется 20, но это лишь рекомендация. Когда трейдер обретает достаточный опыт в обращении с индикатором, он может корректировать этот показатель в зависимости от особенностей инструмента.

Фактически этот индикатор можно назвать осциллятором, ведь он позволяет сделать вывод о перекупленности или перепроданности актива. Давая информацию о волатильности, этот инструмент анализа также позволяет составить прогноз движения цены.

Характеристики стратегии Полосы Боллинджера

Одноименная стратегия столь же легка в освоении, как и индикатор, который лег в ее основу. Данный алгоритм подходит для использования на любых валютных парах. Таймфреймов, подходящих для стратегии на основе полос Боллинджера, не так много – только М5 и М15.

Но изюминка этого торгового алгоритма в том, что его используют тогда, когда рынок находится во флэте. Боковое движение цены происходит чаще, чем тренд, поэтому у трейдера больше возможностей использовать стратегию по полосам Боллинджера в трейдинге, чем любой трендовый алгоритм.

Полосы Боллинджера можно использовать самостоятельно, а можно сочетать с индикатором Стохастик, который показывает зоны перекупленности и перепроданности. Таким образом, два индикатора подтверждают показания друг друга, если, конечно, в сделку действительно стоит входить.

Методология торговли по Боллинджеру проста. В индикаторе заложено достаточно сведений, чтобы, руководствуясь только его показаниями, входить в сделку. Если цена пересекает нижнюю границу, можно открывать позицию на покупку, если верхнюю – на продажу.

Стратегия «Полосы Боллинджера»

Практика торговли по полосам Боллинджера

Сигналом на продажу считается касание графика цены верхней полосы индикатора или ее пробитие.

Для подтверждения сигнала по Стохастику нужно проанализировать, находится ли уровень стоимости актива в зоне перекупленности. Как только %K пересечет на Стохастике %D при движении вниз, можно входить. Открывать позицию нужно на открытии следующей свечи.

Сигналом открытия позиции на покупку является касание цены нижней полосы индикатора или ее пробитие. В отличие от любого другого канала, этот, сформированный полосами Боллинджера, не может быть пробит надолго – цена обязательно вернется, причем скоро.

Для подтверждения по Стохастику нужна зона перепроданности. Теперь %K идет через %D вверх.

Сигналы на открытия позиций – периоды флэта, когда цена подходит к верхней или нижней полосе индикатора. Происходит этот достаточно часто, поэтому рекомендуется сверяться не только по Стохастику, но и по старшему таймфрейму.

Стоп-лосс в сделках на продажу устанавливается примерно на высоте около 12 пунктов от Hight той свечи, которая коснулась или пробила линию индикатора. Тейк-профит фиксируется на нижней линии.

Стоп-лосс в случае, если трейдер открыл ордер на покупку, должен быть примерно на дюжину пунктов ниже Low той свечи, которая коснулась или пробила полосу Боллинджера. Тейк-профит уходит на верхнюю полосу.

Рекомендуется пользоваться защитным ордером. Он должен быть на три-четыре пункта выше или ниже (что зависит от направления ордера) ближайшего экстремума.

Либо можно использовать два ордера следующим образом:

  • Профит от первого нужно поместить на срединной полосе, то есть на скользящей средней.
  • Профит от второго – на соответствующей направлению ордера крайней линии индикатора Боллинджера.

Вот и все – торговля по линиям Боллинджера очень проста. Дополнительных нюансов нет, схемы выставления стоп-лоссов и тейк-профитов в случае длинных и коротких позиций зеркалят друг друга, а точки входа можно найти очень часто.

Фейсбук комментарии

Телеграм канал

Подпишитесь на наш Фейсбук

Хотите узнать о будущем больше?

Узнать будущее

Какие тренды будущих изменений уже видны и во что стоит инвестировать?

Заглянуть в будущее