Узнать основы трейдинга Улучшить торговую систему

Стратегия торговли по уровням

Стратегия торговли по уровням

Любая стратегия торговли от уровней поддержки и сопротивления имеет достаточно важную особенность: независимо от деталей, она отталкивается лишь от двух вариантов развития событий. График цены может либо пробить тот или иной уровень, либо оттолкнуться от него и пойти в обратном направлении.

Линии поддержки и сопротивления используются как ориентиры для понимания текущей ситуации. Это делает такие стратегии простыми для освоения.

Точки пробоя или отбоя от уровней важны сразу в двух аспектах: с точки зрения движения тренда, и с точки зрения психологии толпы. Для тренда уровни сопротивления и поддержки являются ключевыми. Если произошло истинное пробитие, это говорит о сильном импульсе, который обязательно породит тренд.

С другой стороны, если произошел отскок, импульс был недостаточно сильным, и цена возвращается в пределы канала между уровнями поддержки и сопротивления. Оба варианта важны для анализа и прогнозирования ситуации.

С точки зрения психологии эти уровни важны потому, что именно они отмечают появление серьезного количества игроков, которые либо покупают, либо продают. На уровне поддержки в позицию входит большое количество покупателей, на уровне сопротивления – большое число продавцов.

В трейдинге эти уровни можно эффективно использовать для анализа и правильного, а главное – своевременного реагирования на изменение ситуации и на появление большого количества крупных игроков, сдерживающих или толкающих рынок. Даже в стратегиях, где уровни поддержки и сопротивления не являются центральным элементом анализа, они часто используются для подтверждения данных.

Модель «откатный бар» и ее виды

Модель «зеркальный уровень» и ее виды

Модель «ложный пробой» и его виды

Алгоритм моделей на дневном и часовом графиках

Риск менеджмент и психология трейдинга

Алгоритм трейдера и торговый план

Примеры реальных сделок

На чем основываются стратегии торговли от уровней

Уровни поддержки и сопротивления упоминаются очень часто, но обычно – вскользь, поскольку они являются одними из базовых понятий рынка. Уровень поддержки строится на основе локального минимума. Через него проводится горизонтальная прямая. В этой точке на рынок вошли трейдеры, которые сместили равновесие между спросом и предложением, начав активно покупать. Из-за роста спроса цена поползла вверх.

Уровень сопротивления является противоположностью для описанного вверху. Он строится на основе локального максимума, после которого цена пошла вниз. Через него проходит еще одна горизонталь вдоль графика цены. В этой точке активизировались трейдеры, которые открыли множество позиций на продажу, увеличив предложение, из-за чего цена пошла вниз.

Уровни сопротивления и поддержки формируют канал, который строится с помощью объединения локальных максимумов и минимумов в две соответствующие горизонтали. Если посмотреть на историю, покажется, что цена бьется внутри канала, и стратегия торговли от уровней использует либо пробитие границ этого канала, либо продолжение движения внутри него.

Поскольку оба типа экстремумов находятся на разной высоте, этот канал не обязательно идет строго горизонтально. Если он идет вверх, это значит, что, несмотря на постоянное колебание цены, тренд восходящий. Если канал идет вниз – значит тренд нисходящий. Вообще-то, можно выделить множество типов каналов, внутри которых цена двигается, и уровни поддержки и сопротивления представляют лишь один из их видов (например, еще есть каналы на основе уровней Фибоначчи или волатильности и т.п.).

Пробой и его признаки

Пробой уровней в любую сторону означает наличие достаточно сильного импульса, чтобы превозмочь сформированный ранее экстремум. Этот импульс может быть только при условии сильного тренда.

Если пробой истинный, цена продолжит двигаться по заданному направлению, а если ложным – вернется внутри канала между уровнями сопротивления и поддержки. Найти истинный пробой – значит поймать сильный зарождающийся тренд, из которого можно извлечь хорошую прибыль.

Признаки истинного пробоя уровня:

  • Свеча, которая пробила уровень, закрылась достаточно далеко над или под ним.
  • Пробитие подтвердилось еще одной-двумя свечами после той.
  • Вектор пробития подтверждается данными по соответствующим новостям.
  • Если перейти на следующий таймфрейм, тренд будет иметь такое же направление, как и пробитие на меньшем.

При этом пробитие можно подтвердить и с помощью особых индикаторов. Прежде всего, это индикаторы объема, а также – индикаторы, которые настроены на анализ уровня волатильности. Поскольку истинный пробой означает скачок импульса для ценового движения, он всегда должен сопровождаться соразмерным ростом показателей обоих этих индикаторов.

Отскок и ложный пробой

У отскока и ложного пробоя есть ключевая общая черта: в обоих случаях цена разворачивается после соприкосновения с уровнем. Однако, в случае с отскоком это происходит раньше, тогда как при ложном пробое одна-две свечи все же закрываются за уровнем сопротивления или поддержки, чтобы только после этого пойти в обратном направлении.

Отскок используется наиболее эффективно при торговле на боковом тренде, то есть когда диапазон движения цены небольшой, но колебания все-таки достаточно значительные. Боковой тренд наблюдается тогда, когда есть определенное равновесие между спросом и предложением.

Боковой тренд не позволяет воспользоваться стремительным движение цены, как в случае с восходящим или нисходящим трендом. Зато при открытии и закрытии сделок по индикаторам такой стиль работы позволяет торговать активно.

Важное свойство ложного пробоя: он может указывать как на продолжение тренда, так и на его разворот. Первый случай достаточно легко распознать: ложный пробой создается лишь одной короткой свечой или ее тенью. Многие трейдеры-новички не видят этого, открывают убыточные позиции, на которых рынок их “выбрасывает”.

Но также ложный пробой может указывать на реальное изменение направление тенденции или на выход из канала уровней сопротивления и поддержки. Такой вывод можно сделать в тех случаях, если за относительно короткий промежуток времени цена несколько раз пыталась “штурмовать” уровень, но всякий раз возвращалась. Это значит, что раньше ей не хватало импульса, но вскоре случится истинный пробой.

Ложный пробой можно увидеть на графиках, где уровень поддержки или сопротивления был пробит либо свечой, которая закрылась очень близко к уровню, либо только ее тенью. Иногда ложный пробой может состоять из двух свечей, но чаще – из одной. Затем цена разворачивается в сторону основного тренда или внутрь канала между уровней.

Стратегия торговли от уровней: практические приемы

Используя стратегии торговли от уровней, важно уметь грамотно соотносить показания от разных таймфреймов. Например, если на графике Н4 наблюдается резкое движение цены к тому или иному уровню, можно проверить график D1. Если ведущий тренд там совпадает по направлению с рывком, зафиксированным на четырехчасовом таймфрейме, велика вероятность того, что этот рывок на Н4 закончится пробитием и формированием сильного тренда.

Сверяться можно и по более мелким таймфреймам. Например, торговать по Н1, но заходить на М30, чтобы проверить, как цена ведет себя там.

Но сверяться с другими таймфреймами не значит ориентироваться на них. То, что для Н4 является лишь коррекцией, для Н1 может быть периодом смены нескольких трендов, достаточно сильных в пределах данного временного интервала. Основным таймфреймом для любой стратегии торговли от уровней является Н1.

Стратегия торговли от уровней может формироваться на основе ожиданий:

  • Трейдер может рассчитывать на пробой.
  • Трейдер может ожидать отскок.

Если у трейдера есть достаточно опыта и навыков, он может сочетать оба варианта и соответственно реагировать на любой из двух вариантов развития событий. На иллюстрации ниже сначала произошло касание с последующим отскоком, а затем – пробой:

Стратегия торговли по уровням

Методология стратегии “на пробой”

Направление сделок следующее:

  • Выставлять ордер на продажу, когда график цены преодолел уровень поддержки.
  • Открывать позиции на покупку, когда произошло пробитие уровня сопротивления.

Существует два метода использования пробоя уровней:

  • Агрессивный, когда трейдер входит на позицию сразу после формирования свечи, пробившей уровень телом и закрывшейся достаточно далеко от него. Метод рискованный, поскольку все равно остается вероятность разворота.
  • Консервативный, когда трейдер входит в позицию после того, как пробитие подтвердили еще 1-2 свечи, сформированные в направлении пробития.

Вероятность просадки остается достаточно большой, ведь речь идет о попытке поймать зарождающийся тренд. Даже если пробой истинный, вполне вероятно, что новый тренд будет недостаточно сильным. Если цена и не вернется в пределы старого канала, далеко тоже не уйдет. Поэтому для успешного использования стратегии торговли от уровней “на пробой” очень важно правильное выставление стоп-лосса и тейк-профита.

Стоп-лосс нужно выставить за уровень под ближайший откат. А тейк-профит должен троекратно превосходить стоп-лосс. Для его размещения нужно найти следующие значимые зоны и поместить этот приказ под ближайшей из них. Даже если только 4 из десяти сделок будут оказываться удачными, трейдер все равно через месяц останется с 10% прибылью.

Чем сильнее тренд, тем больше вероятность получить прибыль. Так что использование дополнительных инструментов анализа для его нахождения будет преимуществом. По большому счету, происходит торговля по тренду, где уровни – просто трамплин для рывка за рынком.

Особенности применения этой стратегии на “отбой”

Если произошел отскок (или прогнозируется ложное пробитие) от уровня сопротивления с последующим движением к уровню поддержки, то нужно открывать сделку на покупку.

Если же отскок обратный, то есть цена “отразилась” от уровня поддержки и пошла в сторону уровня сопротивления, то нужно открывать позицию на продажу. Желательно входить только после отскока.

Данный подвид стратегии торговли от уровней использует боковой тренд. Это один из немногих видов стратегий, где ориентиром для выхода из позиций являются показания индикаторов, которыми пользуется трейдер, например, Pulse Flat, iVAR и другие.

Фейсбук комментарии

Телеграм канал

Подпишитесь на наш Фейсбук

Хотите узнать о будущем больше?

Узнать будущее

Какие тренды будущих изменений уже видны и во что стоит инвестировать?

Заглянуть в будущее