Улучшить торговую систему

Торговая стратегия «Три утки»

Торговая стратегия Три утки

Эффективная стратегия любого вида пытается предложить трейдеру какой-то оригинальный подход к торговле. Стратегия Три утки является трендовой, то есть она позволяет работать только при условии наличии четко прослеживаемой тенденции изменения цены на актив. А особенность ее подхода в том, чтобы дать трейдеру возможность опираться не на показатели индикаторов или, скажем, новости, а на то, как между собой связаны таймфреймы.

Таймфрейм – это интервал времени, за который формируется один бар. Если на М30 для формирования свечи нужно полчаса, то на таймфрейме Н1 – уже час. Следовательно, графики на разных таймфреймах будут означать движение рынка относительно разных промежутков времени.

Более того, разные таймфреймы еще и по-разному соотносятся. Допустим, существует некий глобальный тренд. Цена всегда колеблется, но если рынок находится в восходящем тренде, то каждый следующий минимум будет выше, чем предыдущий.

Так вот, на Н4 цена может находится в сильном тренде, но переживать небольшую коррекцию. Эта коррекция для М30 будет затяжным флетом. А для М5 внутри этого флета еще может “поместиться” несколько меньших трендов.

В то же время есть как глобальный тренд, так и определенные закономерности между разными таймфреймами, когда сигналы по одному подтверждают или опровергают сигналы по другому. Стратегия Три утки предлагает воспользоваться ими для заработка.

Преимущества данной стратегии:

  • Стратегия Три утки позволяет достаточно быстро реагировать на появление тренда, поскольку дает возможность легко понять его направление. Это увеличивает потенциальную прибыль, ведь чем раньше удастся удачно войти и позже выйти из позиции, тем больше доход.
  • При этом данная стратегия очень простая для освоения. В ходе ее выполнения нужно анализировать три графика одного и того же актива по разным таймфреймам, но зато индикатор только один.
  • Благодаря этому и точки входа найти просто.

Все это сделало данную трендовую стратегию такой популярной.

Идея стратегии Три утки

Главная идея этой стратегии заключается в том, что если по трем таймфреймам Н4, Н1 и М5 были соблюдены определенные условия, то трейдер получает сигнал на вход.

Основная работа здесь проходит на уровне сравнения показаний по трем графикам. Инструмент торговли, то есть валютная пара, лишь одна, но графики разные, поскольку берется в расчет разный интервал времени. Тем не менее, если они правильным образом сочетаются, то происходит нечто наподобие взаимного подтверждения. Сигнал одного таймфрейма не может считаться самодостаточным, но комбинация сигналов по нескольким – еще как.

Реализация данной стратегии происходит в три этапа, каждый посвящен анализу своего таймфрейма, начиная со старшего. Почему именно Н4, Н1 и М5? Более старшие таймфреймы берутся для анализа потому, что они дают меньше ложных сигналов, когда речь заходит об описании тренда. Индикаторы на старших таймфреймах склонны ловить меньше шума.

А вот таймфрейм М5 был взят именно из-за того, что разница между ним и Н1 так существенна. Недостаточно просто сравнить три таймфрейма. Действительно надежные сигналы могут быть даны именно тогда, когда такие разные таймфреймы как Н1 и М5 сочетаются по условиям стратегии.

Еще одно преимущество стратегии Три утки заключается в том, что единственный индикатор, который будет рассматривать трейдер, это скользящая средняя. Ее период должен быть равен шестидесяти.

Правила использования стратегии

Как уже было сказано выше, работа в данной стратегии происходит в три этапа, где каждый посвящен анализу информации по своему таймфрейму. Начать нужно с Н4, потом перейти к Н1, потом – к М5, но не наоборот, ведь по меньшему таймфрейму свеча формируется быстрее, и ситуация может измениться стремительнее.

Здесь главное условие успеха – четкое соблюдение правил анализа. Если результаты хотя бы по одному графику из трех не подпадают под описание сигнала на вход – открывать позицию нельзя.

Этапы анализа графиков:

  • Первый шаг – работа с Н4. Здесь все просто: цена должна быть ниже SMA.
  • Второй шаг – график Н1 должен подтвердить первый, то есть индикатор тоже должен быть выше, чем цена.
  • Третий шаг — поймать момент, когда график цены по М5 пробивает SMA вниз. Желательно (но необязательно), чтобы график достиг и превзошел предыдущий ценовой минимум.

Говоря метафорически, нужно, чтобы все три уточки нырнули под уровень индикатора. Если все эти условия были соблюдены, можно открывать позицию на продажу.

Ордера на покупку выставляются в случае возникновения зеркальной ситуации, то есть когда сначала по Н4 видно, что цена выше индикатора, потом по Н1, а потом трейдер по М5 ловит момент пробития ценой полосы SMA при движении вверх.

Как выставлять стоп приказы и страховать позиции

Определить направление ордера – только половина алгоритма стратегии Три утки. Нужно выставить стоп-лоссы и тейк-профиты правильно в зависимости от того, на каком таймфрейме работает трейдер.

И в этом – едва ли не главная особенность стратегии Три утки, ведь три таймфрейма используются для взаимного подтверждения тренда, но выставлять сигналы можно на любом из них. Любители среднесрочной торговли отдадут предпочтение Н4, внутридневной – Н1, скальперы – М5.

  • Если трейдер работает с М5 и Н1, то стоп-лоссы выставляются против ожидания трейдера рядом с ближайшими экстремумами (над максимумами или под минимумами).
  • При позиционной среднесрочной торговле по четырех часовому таймфрейму стоп-лосс размещается над максимумом или под минимумом последней свечи по этому же графику.
  • Также можно не использовать никаких ориентиров и всегда выставлять стоп-лосс на определенной дистанции в три десятка пунктов от точки входа.

Также вполне допускается использование трейлинг-стопа. Однако, для того ,чтобы понять, где именно его устанавливать, нужно использовать дополнительный индикатор волатильности.

Торговая стратегия «Три утки»

Если волатильность валютной пары высока, вероятны сильные колебания, и трейлинг-стоп должен размещаться дальше от точки входа вплоть до 70 пунктов, чтобы затем подтягиваться к ней. На маловолатильном рынке дистанция сокращается до 15 или даже 10 пунктов.

Что касается тейк-профита по стратегии Три утки, то здесь можно либо использовать обычное управление рисками, где пропорция возможных убытков по стоп-лоссу к ожидаемой прибыли равна 1:3, либо использовать уровни Фибоначчи, либо ориентироваться на прошлые экстремумы. Можно вообще не выставлять тейк-профит и закрывать удачный ордер вручную, но это требует контроля эмоций, чтобы не поддаться азарту.

Фейсбук комментарии

Телеграм канал

Подпишитесь на наш Фейсбук

Хотите узнать о будущем больше?

Узнать будущее

Какие тренды будущих изменений уже видны и во что стоит инвестировать?

Заглянуть в будущее