Узнать основы трейдинга

Стратегия «Закрытие гэпа»

Стратегия Закрытие гэпа

Есть ли закономерности графика цены, которые можно использовать для стабильного заработка в трейдинге? Есть, и закрытие гэпа – одна из них. Гэп — это резкий скачок цены, который на графике отображается как разрыв между двумя ближайшими свечами. В большинстве случаев явный гэп находится между последней свечей пятницы и первой – понедельника.

Закрытие гэпа — это возвращение графика цены к первоначальному уровню через определенное время. На картинке стрелочкой отмечена свеча, закрывшая гэп.

Стратегия «Закрытие гэпа»

Статистически гэп закрывается в 60-70% случаев появления ценового разрыва. И именно эта статистика делает торговую стратегию закрытия гэпа успешной. А проверить статистику закрытия гэпов у конкретного финансового актива вы можете на исторических данных. Это поможет вам убедиться в том, что финансовый инструмент подходит для этой стратегии.

Чаще всего гэп появляется тогда, когда рынок сделал серьезное движение, но не смог отобразить его на графике. Например, разрыв может наблюдаться между последней свечей пятницы и первой – понедельника, при условии, что на цену повлияла, скажем, какая-то важная новость или другое событие. Ведь за выходные могли быть опубликованы важные новости, эффект от которых был усилен скачком активности, который наблюдается в начале недели.

Как можно построить торговлю на закрытии гэпа

Выше уже было сказано, что на появление гэпа влияют фундаментальные факторы. Например, новости, которые могут привести к тому, что разница между ценой на актив в пятницу вечером и понедельник утром будет составлять несколько десятков пунктов, формирующих разрыв.

Но влияние это непрямое. Технически, гэп формируют сами трейдеры. Многие ордера не закрываются за выходные и накапливаются. Особенно их много, когда трейдеры, предвидя скачок цены из-за важной новости, оставляют позиции на выходные. И вот в полночь с воскресенья на понедельник все они бьют по цене, как стрела, выпущенная из натянутого лука.

По причине влияния на рынок психологии толпы наблюдается и стремление гэпов к закрытию. Все эти накопившиеся открытые позиции имеют свои стоп-лоссы. Они находятся относительно недалеко от пятничной цены, ведь трейдеры, которые пытались сыграть на открытых за выходные ордерах, для защиты своего капитала выставили их именно там. Маркетмейкеры выбивают эти стопы – и гэп закрывается.

Это происходит не всегда. Порой разрыв остается открытым, но для этого должен зародиться очень сильный тренд, ведущий в соответствующую сторону, или же произойти макроэкономические изменения в экономике, что происходит не так часто. Потому статистически гэп и закрывается в шести-семи случаях из десяти.

Характеристики стратегии, в которой трейдер рассчитывает на закрытие гэпа

Торговая стратегия, основанная на этой закономерности, имеет достаточно четкие правила использования. Она подходит только для следующих четырех пар: EURUSD, GBPUSD, EURJPY, GBPJPY. Единственный подходящий таймфрейм – получасовой. Единственное возможное время использования стратегии – примерно через полчаса после начала недели. Поэтому стоит использовать эту стратегию как дополнение к какой-то другой.

Методология стратегии следующая. Нужно проанализировать график цены на актив в самом начале торговой недели. Разрывом считается промежуток в два десятка пунктов или больше. Меньшие значения можно принять просто за колебание цены.

Затем трейдер ждет, когда закроется первая в этот день получасовая свеча. Опять-таки статистически именно первая свеча на этом таймфрейме продолжает идти в сторону разрыва, чтобы потом гэп закрылся. Трейдер выставляет позицию из расчета, что гэп закроется чуть позже, и получает прибыль на этом движении, если оно, конечно произойдет. Вероятность этого колеблется в районе 60-70%.

Тонкости стратегии закрытия ГЭПа, о которых важно знать

Первые нюансы стратегии раскрываются сразу, при выборе инструментов для работы. Перечисленные выше валютные пары – единственные, которые подходят для торговли на закрытии гэпа. Причин две. Прежде всего, они обладают большой ликвидностью, и при этом часто ощущают на себе воздействие важной новости, которая может привести к разрыву. Но главное – именно в случае с ними вероятность закрытия разрыва больше 65%.

Интересно, что статистически эта вероятность у них не одинакова. У EURUSD, как ни странно, она лишь порядка 65-67%, а вот у остальных – уже 69-71%. Поэтому трейдеры часто работают только с тремя парами из четырех подходящих.

А вот правила входа чрезвычайно простые. Направление ордера должно подтверждать закрытие гэпа. То есть позиция должна быть того направления, которое выражает прогноз закрытия разрыва одной из будущих свечей. Если гэп говорил о повышении цены, то свеча, которая его закроет, будет той, что пойдет вниз и открывать сделку нужно на продажу, и наоборот.

Стратегия «Закрытие гэпа»

Входить на рынок нужно сразу после закрытия получасовой свечи. Желательно также проверить гэп на подлинность не только количеству пунктов в разрыве, но и по соотношению со спрэдом. Гэп должен четырехкратно превышать его, чтобы можно было говорить о потенциальной прибыльности работы с таким разрывом.

Закрывается позиция либо по стоп-лоссу, либо по тейк-профиту. Сначала нужно выставить значение второго приказа на закрытие. В качестве точки выставления тейк-профита нужно ориентироваться на экстремумы последней свечи пятницы. Та свеча, которая закроет гэп, по статистике, стремиться ее повторить, но обычно чуть-чуть не доходит.

Стоп-лосс для работы на закрытии гэпа должен размещаться на противоположном конце от тейк-профита относительно точки входа и быть больше тейк-профита в полтора раза. Если еще больше, то потери при незакрытии гэпа будут слишком велики. Если умножить тейк-профит не на 1,5, а хотя бы на 1,4, то велика вероятность, что сделка закроется по стопу во время обычных колебаний цены, хотя потом разрыв закроется, и трейдер упустит прибыль. Так что выставлять его нужно точно, не прислушиваясь к эмоциям.

Для данной иллюстрации средняя горизонтальная красная линия показывает точку входа на ценовом графике. Линия снизу пересекается с графиком цены в точке, где лучше всего разместить тейк-профит (что подтверждается закрытием разрыва по нему), а верхняя линия, на которую указывает стрелка, обозначает уровень выставления стоп-лосса. Можно заметить, что цена действительно подошла к ней близко, но не коснулась.

Стратегия «Закрытие гэпа»

Для успешного использования данной стратегии главная опасность – это проскальзывания. Даже небольшая разница между фактической ценой на актив и той, при которой отправлялся приказ может испортить весь план. Поэтому если гэп в наличии имеется, но дистанция до предполагаемой цели невелика, входить не стоит – в случае проскальзывания гэп закрывается до открытия позиции трейдером, а куда цена пойдет дальше – неизвестно.

Впрочем, иногда закрытие гэпа происходит в течение ближайших пары часов, а иногда его приходится ждать достаточно долго. Поэтому важно четко следовать правилам и не пытаться импровизировать под влиянием страха убытков.

Фейсбук комментарии

Телеграм канал

Подпишитесь на наш Фейсбук

Хотите узнать о будущем больше?

Узнать будущее

Какие тренды будущих изменений уже видны и во что стоит инвестировать?

Заглянуть в будущее