Узнать основы трейдинга

Среднесрочная торговая стратегия Madamlin

Среднесрочная торговая стратегия Madamlin

Среднесрочная торговля привлекательна тем, что благодаря большему отрезку времени, пока ордера остаются открытыми, у трейдера есть возможность и для более глобального взгляда на рынок, и для работы в менее стрессовой обстановке. Это в свою очередь позволяет в рамках некоторых среднесрочных стратегий работать одновременно с несколькими валютными парами, между которыми наблюдается связь, то есть – корреляция. Среднесрочная торговая стратегия Madamlin является именно такой.

Данная стратегия позволяет торговать небольшой корзиной валютных пар, что существенно увеличивает потенциальную прибыль. Но это, наверное, даже не главное ее преимущество. Работать с несколькими инструментами одновременно сложно, но благодаря удобному таймфрейму и возможности провести грамотный анализ, у трейдера появляется возможность выполнить все шаги данного алгоритма работы без спешки, беспокойства и волнения. Это не только исключает ошибки по невнимательности или неопытности, но также позволяет рассчитывать на то, что работа с торговой стратегией Madamlin не будет съедать слишком много времени и, конечно, сил.

При этом Madamlin, как и любая среднесрочная стратегия, требует большего капитала для работы. Однако, для многих, в таком случае, особенно остро стоит вопрос кривой доходности. Если во внутридневной торговле ее “шероховатости” можно сгладить достаточно быстро, то с большинством среднесрочных стратегий эта проблема более ощутима. Но не с Madamlin, поскольку за счет хеджирования и диверсификации удается защитить свои сбережения и максимально сгладить упомянутую выше кривую.

Как использовать торговую стратегию Madamlin

Характеристики данной стратегии определяют ее как одну из наиболее удобных для практического обучения среднесрочной торговли с помощью хеджирования. Допускается работа только с тремя валютными парами: EURUSD, GBPUSD, USDCHF. Также есть достаточно четкие указания по таймфрейму – только Н4. А вот время торговли любое, хотя подходящие условия для открытия сделок будут появляться, конечно, не столь часто, как при внутридневной торговле. Вообще в среднем в неделю удается открыть не больше трех-четырех сделок по данной стратегии.

Особенность данной стратегии в упоре на корреляцию между перечисленными валютными парами. Первые две из них обычно обладают сонапраленным вектором движения цены, тогда как третья валютная пара имеет к ним обеим отрицательную корреляцию, то есть когда она растет, те две падают и наоборот. В рамках данной стратегии первые две валютные пары хеджируют третью, из-за чего стоп-лосс не используется вообще. Не применяется ни трейлинг-стоп ни тейк-профит. Входы проводятся по рынку.

Хеджирование используется следующим образом. Из описанной выше корзины нужно выделить две валютные пары с обратной корреляцией. Выставляются ордера, среди которых обязательно будет один убыточный и один прибыльный. Например, если EURUSD пойдет вниз, хотя трейдер ожидал, что тренд будет восходящий, то потери по этому активу будут компенсированы USDCHF, ведь из-за обратной корреляции этот актив точно пойдет вверх. Объем сделок должен быть неодинаковым – все равно на какой-то актив трейдер рассчитывает больше, а вторым просто “прикрывается”. Однако, эта страховка значительно снижает убытки.

Диверсификация является еще одним защитным механизмом. Используя ее, трейдер распределяет риски между разными валютными парами корзины таким образом, что они как бы размываются по позициям, что позволяет лучше их предсказывать.

Базовым индикатором является обычная скользящая средняя, но ее можно дополнить другими, более точными, трендовыми инструментами технического анализа, которые должны указать на зарождающуюся тенденцию ценового движения. Тем не менее, обычная скользящая все же считается таким индикатором, который часто запаздывает, поэтому часто используют ее экспоненциальный вариант, поскольку в нем последним барам уделяется больше внимания. Отложенные ордера в рамках торговой стратегии Madamlin тоже не применяются.

Среднесрочная торговая стратегия Madamlin

Инструкция по использованию торговой стратегии Madamlin

Торговать можно как двумя коррелирующими валютными парами, так и всеми тремя сразу. Короткая позиция, то есть ордера на продажу, открывается в случае, когда график цен на все активы (именно на все) не окажется внизу относительно линии 10 ЕМА. Длинная позиция открывается тогда, когда графики превзойдут уровень 10 ЕМА. Таким образом, он является чем-то вроде точки выбора направления открытия позиции.

Как распределить объемы

Кажется, что эта стратегия слишком уж примитивна: нет ни стоп-лосса, ни тейк-профита, ни трейлинг-стопа, а алгоритм выбора точек для входа крайне прост. Но это компенсируется достаточно четкими указаниями по распределению рисков. Общий объем лота распределяется по позициям следующим образом:

  • 20% лота отдается GBPUSD.
  • 30% используется для EURUSD.
  • 50% – для USDCHF.

Для диверсификации используются преимущественно первые две пары из трех. Последняя пара хеджирует две предыдущие, которые должны иметь сонаправленое движение графиков в большинстве случаев.

Закрытие ордеров и тонкости использования стратегии

Позиции закрываются вручную. Ожидаемая прибыль колеблется в районе 5-10%. Если трейдер попытается урвать больший кусок, скорее всего, его ждет просадка. Закрывать ордера нужно тогда, когда убытки составляют 20%.

Использование данной стратегии без стоп-лосса и тейк-профита означает необходимость регулярного мониторинга, поэтому, несмотря на то, что торговая стратегия Madamlin является среднесрочной, возвращаться к монитору придется каждые три-четыре часа, проверяя, куда ушла цена на активы, не пора ли закрывать приказы и каков общий результат. Также позиции закрываются, если цена пересекла 10 по ЕМА еще раз.

При этом, если до открытия сделки цена резко ушла далеко от этой линии индикатора, это свидетельствует о близости периода отката, и открывать позицию стоит, дождавшись его. Входить нужно на тренде, но не во время выхода важных новостей для нью-йоркской или лондонской бирж.

Фейсбук комментарии

Телеграм канал

Подпишитесь на наш Фейсбук

Хотите узнать о будущем больше?

Узнать будущее

Какие тренды будущих изменений уже видны и во что стоит инвестировать?

Заглянуть в будущее