Торговые алгоритмы — что это такое и зачем они нужны

Торговые алгоритмы представляют собой чётко прописанные планы действий, направленных на соблюдение поставленных целей и получение ожидаемых результатов.

Торговый алгоритм (торговый план, торговая система) – это обязательный документ любого успешного трейдера, без него трейдинг превращается в азартную игру. Он содержит всю информацию, правила и практические методики, которыми пользуется трейдер.

Торговый алгоритм трейдера должен оформляться только в письменном виде, тщательно продумываться и содержать в себе всю необходимую детальную информацию. Составляется исключительно до начала торгов и на конкретный промежуток времени.

Обязательные пункты торгового алгоритма:

  • Цели и задачи, каким образом будут зарабатываться деньги, какие есть преимущества у трейдера, чем и почему будет производиться торговля, и каким образом она будет расширяться.
  • Распорядок дня трейдера и распорядок рабочей недели: когда трейдер ведет торги, а когда нет, в каких случаях он прекращает торговлю, когда проводит анализ сделок и т.п.
  • Используемые правила мани менеджмента – чётко прописанные инструкции по расчёту размера позиции. Не важно, в какой форме рассчитывается позиция – % от депозита, количество лотов или другие методики расчета.
  • Правила торговой стратегии – чёткие правила, которые описывают вход в рынок и выход из него, время торговли, торговый таймфрейм, торгуемые валютные пары, элементы анализа и другие нюансы, связанные именно с входом в рынок и выходом из него. При анализе рынка нужно попунктно сверять каждое из перечисленных условий и если хотя бы одно из них в конкретной ситуации отсутствует, сделка не открывается.

Этапы создания торгового алгоритма

Отражение торговых целей

Торговые цели напрямую связаны с финансами и отражают ожидания трейдера, к которым он стремится и готов достичь в будущем.

Цели типа – хочу разбогатеть, это не конкретная и значимая цель. Стать миллионером за 12 месяцев – такая цель, вероятнее всего, также разочарует своей несбыточностью.

Необходимо указывать достижимые и максимально конкретизированные цели (цифры, даты).

При формулировке целей хорошо пользоваться правилом: цели должны быть разумными, достижимыми, простыми и стремящимися к чему-то определённому.

Все цели можно разделить на краткосрочные и долгосрочные. Формулировка целей по принципу такого разделения позволит правильно сосредоточиться и расставить приоритеты в конкретный момент времени.

Стратегия торговли

Первая часть торгового алгоритма должна состоять из описания торгового метода (стратегии). Пункты этой части торгового алгоритма выглядят следующим образом:

  • Пара(ы), которые торгуются.
  • Таймфреймы, на которых происходит торговля.
  • Типы анализов поведения цены (если такие проводятся). Например, свечной анализ, анализ трендовых линий.
  • Используемые индикаторы (если есть).
  • Обоснование установки и расчёт лимитных ордеров.

Шаги по управлению рисками

  • Цели алгоритма управления рисками.
  • Правила управления рисками.
  • Таблица с целями, выраженными в пунктах.

Пункты этого раздела торгового алгоритма должны отвечать на следующие вопросы:

  • Где находится правильное место для стопа?
  • Какая сумма риска допустима?
  • Где правильное место для закрытия сделки?
  • Какой должна быть стратегия выхода?

Нужно отразить всю важную информацию, которая имеет отношение к управлению рисками (объём сделки, уровни стоп лосс и тейк профит, соотношение величины риск/прибыль).

Список особых состояний, исключающих торговлю

Этот пункт имеет непосредственное отношение к эмоциональному состоянию трейдера и описывает те ситуации, при наступлении которых торговля на какое-то время полностью исключается.

Такими состояниями могут быть: плохое самочувствие, болезнь, плохое эмоциональное состояние, грусть, тревога, возбуждение, злость, депрессия  и т.д.

Этому пункту необходимо уделить должное внимание, поскольку эмоциональное состояние трейдера существенным образом влияет на торговлю.

Здесь же стоит отобразить свои слабости, которые необходимо постоянно контролировать и способы борьбы с ними. Если напоминание о них в письменном виде будет постоянно перед глазами, уровень дисциплины будет повышаться благодаря постоянному контролю своих слабостей и работы по их преодолению.

План действий при форс-мажорах

В торговом алгоритме должно быть чётко прописано, что необходимо сделать при наступлении форс-мажоров: отключении электроэнергии, выходе из строя компьютера, отключении интернета и других непредвиденных ситуациях.

На такие случаи, например, можно подготовить список близлежащих кафе с выходом в интернет, друзей, к которым можно обратиться за помощью, подготовить 3G-модем или смартфон с режимом модема и т.д.

Описание применяемых правил

Описывать необходимые для работы правила нужно потому, что они помогают в борьбе со слабостями и обеспечивают достижение поставленных целей.

Правила, так же как и слабости и цели, должны быть индивидуальными для трейдера и его методов торговли.

Примером таких правил могут быть:

  • не открывать слишком много сделок одновременно (все их практически невозможно одновременно контролировать),
  • ограничение размера своего дохода в пунктах или денежном эквиваленте за определённый промежуток времени (день, неделю), чтобы не загонять себя и не истощить психологически и эмоционально в погоне за бесконечной прибылью.

Также в этом разделе торгового алгоритма необходимо отразить свои торговые установки, это те правила, которые ни при каких обстоятельствах нельзя нарушать. Например:

  • Никогда не открывать сделку, если она не по плану.
  • После открытия сделки не изменять её.
  • Никогда не превышать установленной суммы риска.
  • По каким причинам может быть существенно пересмотрен торговый алгоритм.

Каждый должен сам определить правила, которые позволят правильно организовать рабочий процесс и достичь поставленных целей.

Описание основной рутинной работы

В этом разделе торгового алгоритма необходимо подробно, пошагово описать ежедневную работу по торговле на рынке, включая все подготовительные этапы, анализ сделок и их результатов и так далее.

Пункты этого раздела могут выглядеть примерно так:

  • Торговая неделя начинается в воскресенье. Необходимо выделить примерно час времени для анализа рыночной ситуации и подготовки к торговой неделе. Нужно выставить соответствующие будильники.
  • В понедельник ведётся наблюдение за сигналами рынка и сигналами заведённых будильников, которые выставлены в соответствии с выявленными уровнями входа. В понедельник нужно быть особенно осторожным, поскольку торговля в этот день очень непредсказуема.
  • Вторник-среда нужно торговать полный рабочий день, это оптимальное время для торговли.
  • Пятница – это последний торговый день, он неполный (американская сессия). В последние 12-16 часов лучше воздержаться от торговли. В этот день закрытие сделок по всему миру часто приводит к резким и непредсказуемым ценовым скачкам.

Алгоритм может быть более детализированным, все ежедневные действия можно очень подробно расписать по часам.

Также в этом разделе торгового алгоритма необходимо описать процесс анализа рынка.

Он заключается в следующем:

  • Определение действующей тенденции или диапазона.
  • Определение и отражение на графике ключевых уровней поддержки/сопротивления.
  • Ожидание формирования моделей на ключевых уровнях.

Здесь же нужно описать процесс анализа сделок – каждой конкретно и всех за день, результата совершения сделок, работы над ошибками и причины их возникновения. Определить действия по устранению допущенных ошибок в будущем.

Эволюция торгового алгоритма

После того, как торговый алгоритм составлен, его нужно ежедневно перечитывать, постоянно пользоваться им в работе.

В торговый алгоритм постоянно должны вноситься изменения и корректировки – это результат постоянной работы с ним и прогресса: изменяются условия рынка, изменяются цели трейдера, появляются новые стратегии и методы работы.

Ежедневные или еженедельные изменения алгоритма нецелесообразны, но ежемесячный пересмотр торгового алгоритма будет приносить значительные результаты.

Значение торгового алгоритма

Торговый алгоритм – это, прежде всего, самодисциплина и обуздание эмоций трейдера, которые в торговле чаще играют негативную роль, чем позитивную.

Идеально составленный торговый алгоритм, которым трейдер не пользуется, не спасёт его от ошибок и потерь, а также не поможет достичь выдающихся успехов и собственных целей.

Почему вам стоит разработать свою торговую систему Форекс, а не использовать чужую

Руководство по созданию своей торговой системы Форекс

Расскажите об этом друзьям