Управление капиталом по методу антимартингейла

Управление капиталом по методу антимартингейла

Управление капиталом по методу антимартингейла основывается на том, что после прибыльной сделки открывается следующая сделка в том же направлении, но уже в двойном объёме.

Главная особенность работы по методу антимартингейла в том, что риски напрямую зависят от размера капитала. То есть при росте капитала увеличиваются и риски, при уменьшении капитала и риски соответственно сокращаются, поскольку риск фиксируется в процентном отношении от депозита.

Благодаря методу управления капиталом по антимартингейлу можно наращивать объёмы во время прибыльных сделок и соответственно увеличивать прибыль, а так же своевременно сокращать риски во время серии неудач.

Виды управления капиталом по антимартингейлу

На основе антимартингейла создано множество торговых стратегий, существует несколько методов управления капиталом.

Метод фиксированной фракции

Принцип методов фиксированной фракции заключается в том, что на каждую сделку выбирается определённый процент риска. Этот метод основывается на принципах антимартингейла: при росте капитала увеличивается соответственно и допустимый риск, но вместе с тем появляется возможность работать с большими объёмами и получать большую прибыль.

У этих методов есть и существенные недостатки. Главный – это эффект ассиметричного рычага. Суть этого явления заключается в том, что для поддержания депозита на прежнем уровне необходимо на каждую понесённую потерю заработать большее количество денег. К примеру, если потери составили 5%, то прибыль для сохранения депозита должна быть не менее 5,3%, если потери – 20%, то прибыль – 25%. На первоначальных этапах эта задача ещё выполнима, а вот если потери составят 50%, то для восстановления необходимого депозита нужно заработать уже 100% прибыли. Это уже намного сложнее.

Есть 3 разновидности метода фиксированной фракции:

  • метод фиксированного процента,
  • метод оптимальной фракции (доли)
  • метод безопасной фракции (доли).

Метод фиксированного процента

Торговля фиксированным процентом – это отличный метод для новичков, который считается достаточно простым.

Суть этого метода заключается в том, что трейдер в самом начале работы устанавливает фиксированный процент риска для сделок, который для него приемлем, и в процессе работы не меняет этот процент.

Чётких правил для установления этого процента риска не существует, но по логике понятно, что риск должен быть минимально допустимым и приемлемым для трейдера, особенно когда работа происходит с большими депозитами.

Установление процента риска по сделке – индивидуальное дело каждого, но необходимо обязательно учитывать важный психологический момент: какая потеря не нанесёт психологии трейдера непоправимый удар и не сломит его, а также не принесёт существенного ущерба депозиту.

Всё относительно и риск в 2% от депозита в 1000$ – это 20$, а риск в 2% от 50 000$ – это уже совсем другая сумма. Важно учитывать при определении риска, что чем меньше потери, тем дольше можно будет продержаться на рынке, если потери будут приравниваться 30%, то пара убыточных сделок может привести к сливу депозита. Для новичка самое главное – минимизировать потери, как можно дольше продержаться на рынке и сохранить депозит. Если эти условия будут соблюдены, прибыль со временем непременно появится.

Для реализации на практике метода фиксированного процента, трейдер должен перед открытием сделки выполнять расчеты:

  1. Определить размер риска в денежном выражении по формуле: Сумма депозита * % риска = Cумма риска
  2. Произвольно определить размер стоп лосса в пунктах после получения сигнала для открытия сделки.
  3. Рассчитать, во сколько обойдётся убыточная сделка, если она откроется объёмом 0,1 лот. Например, размер стоп лосса определён как 20 пунктов от точки входа, при объёме 0,1 лот один пункт будет стоить 1 доллар, значит, возможные потери составят 20$.
  4. Рассчитать максимальный объём сделки. Максимальный риск (из пункта 1) / риск с минимальным объёмом 0,1 лот (из пункта 3) = Максимальный объём сделки.

Такие расчеты трейдер должен производить перед каждой сделкой, поэтому их лучше автоматизировать.

Несмотря на популярность метода фиксированного процента, у него есть как преимущества, так и недостатки.

Преимущества:

  • фиксированный процент риска, который не изменяется в процентах при изменении размера капитала;
  • изменение объёма сделок относительно депозита: увеличение капитала приводит к увеличению объёма сделок, а значит и увеличению прибыли, уменьшение капитала приводит к резкому сокращению рисков за счёт уменьшения объёмов.

Недостатки:

  • явление ассиметричного рычага – после убыточной сделки для восстановления прежнего размера депозита нужно заработать больше, чем было потеряно;
  • сложность применения метода на маленьких депозитах – при 2% риска от маленького депозита суммы может не хватить для открытия сделки даже с минимальным лотом;
  • не всегда получается задействовать в торговле максимальный объём, рассчитанный по выше приведённой формуле.

Метод оптимальной фракции (доли)

Метод оптимальной фракции основывается на принципах метода фиксированной фракции, с той разницей, что необходимо подобрать оптимальное значение риска для максимальной прибыли.

Этот метод был разработан специалистом в области риск-менеджмента Ральфом Винсом, который никогда не был практикующим трейдером.

Для тех, кто не имеет математического образования, метод может показаться слишком сложным, на самом деле понять его достаточно просто.

Главное, что нужно усвоить – оптимальную долю невозможно найти в процессе торговли. Расчёты основываются на прошлых данных, а, как известно, рынок постоянно меняется. Для одного торгового отрезка оптимальная доля может составлять 15%, для другого – 30%. Точно рассчитать оптимальную долю для текущей ситуации невозможно.

Необходимо в процессе торговли менять размер риска и смотреть на результат. В худшем случае при таком подходе будет меньше прибыль при меньших рисках, в лучшем – при меньшем риске прибыль останется на прежнем уровне или станет выше.

Метод безопасной фракции (доли)

Метод  безопасной доли считается доработкой метода оптимальной доли с целью устранения его основного недостатка — больших просадок депозита.

При использовании метода безопасной доли уровень максимальной просадки определяется трейдером самостоятельно. Снижение рисков приводит к снижению роста прибыли и уменьшению её размера.

Расчёт безопасной доли производится относительно максимальной просадки счёта, после чего рассчитывается максимальный риск на сделку.

Безопасная доля всегда меньше оптимальной.

Метод фиксированной пропорции

Главная задача, которую решает метод фиксированной пропорции – это обретение контроля над риском и прибылью одновременно при наличии стабильно работающей торговой системы.

Основа метода – понимание того, что в начале торговли прибыль не высокая. Но благодаря стабильно работающей торговой системе темп роста прибыли со временем увеличивается, а риски существенно снижаются.

Принципы работы с методом фиксированной пропорции

Необходимо правильно рассчитать размер прибыли, при котором можно увеличивать размер рабочего лота. Для этого используется формула:

Размер депозита + (Рабочий лот * Дельта) = размер капитала, при котором увеличивается рабочий лот

где Дельта – это величина прибыли (сумма или процент), при которой можно увеличивать рабочий лот.

Если заключаются убыточные сделки, то не обязательно уменьшать размер лота по выше приведённой формуле. Целесообразнее использовать вместо дельты значение, равное 50% от дельты. Такой подход позволяет уменьшить рост темпа просадки и влияния ассиметричного рычага.

Среди недостатков метода фиксированной пропорции следует отметить низкие темпы роста капитала на первоначальных этапах.

Основное преимущество метода – постоянный рост объёма сделок при росте капитала и своевременное снижение рисков при уменьшении капитала.

Плюсы и минусы управления капиталом по антимартингейлу

К преимуществам метода управления капиталом по антимартингейлу следует отнести его простоту для понимания и отсутствие необходимости в сложных расчётах.

Следование принципам этого метода обезопасит трейдера от быстрого разорения и слива депозита.

В случае убыточных сделок потерянные деньги не велики по сравнению с вложенными в сделку.

К недостаткам метода следует отнести ощущение возможности слишком простого выигрыша, а также сложность «отбить» потери в случае убыточных сделок, поскольку для возврата к прежнему размеру депозита заработать нужно будет значительно больше, чем было потеряно.

Расскажите об этом друзьям


Также стоит посмотреть
Оставьте комментарий