Управление капиталом по методу Мартингейла

Управление капиталом по методу Мартингейла

История возникновения метода Мартингейла и его суть

Принцип Мартингейла был разработан ещё в XVIII веке французским математиком для беспроигрышной стратегии в казино.

Основу системы составляют принципы теории вероятности. Согласно теории вероятности, если подбросить монетку 100 раз, то «орёл» и «решка» выпадут примерно поровну, то есть по 50 раз. То же самое касается и игры в рулетку, только здесь речь идёт о «чёрном» и «красном», «чётном» и «нечётном». Метод Мартингейла заключается в постоянном удвоении ставки, пока выигрышная позиция не перекроет все убытки.

На тех же принципах основаны и стратегии Мартингейла на Форекс. Если открытая сделка оказалась убыточной, то следующие за ней нужно удваивать до тех пор, пока не будет прибыльной сделки, которая перекроет все предыдущие убытки. Если сделка оказалась прибыльной, то сумма следующей возвращается на своё первоначальное значение. Несложно подсчитать, что для применения стратегии Мартингейла нужно иметь в своём распоряжении значительный депозит.

Профессиональные трейдеры крайне отрицательно относятся к системе Мартингейла, а вот начинающие трейдеры не оставляют попыток заработать при помощи этой системы, потому что эта система имеет огромное психологическое преимущество над другими стратегиями. Преимущество заключается в том, что по теории стратегии убытки отсутствуют, а фиксируются только прибыльные сделки. На самом деле торговые стратегии по Мартингейлу относятся к категории очень рисковых и в большинстве случаев приводят к сливу депозита.

Виды систем управления капиталом по Мартингейлу

На основе системы Мартингейла создано несколько систем управления капиталом:

  • классический Мартингейл,
  • плавный Мартингейл,
  • метод усреднения по Мартингейлу и
  • система с использованием чисел Фибоначчи.

Классический Мартингейл

Суть классической системы управления капиталом по Мартингейлу проста: необходимо определить некоторый минимальный объём сделки, с которого начнётся торговля. После каждой убыточной сделки необходимо удваивать объём лота до тех пор, пока не будет прибыльной сделки. После этого необходимо вернуться к минимальному объёму сделки. Смысл системы управления в том, что какое бы количество убыточных сделок не было, прибыльная сделка перекроет их с небольшим доходом  благодаря постоянному удвоению лота. При этом чистая прибыль будет равняться первоначальной сумме сделки.

Плавный Мартингейл

Суть системы плавного Мартингейла незначительно отличается от сути классического. В случае убыточной сделки следующая не удваивается, а увеличивается при помощи умножения на коэффициент 1,3 или 1,5 и так до того момента, пока не будет прибыльной сделки, которая перекроет все предыдущие убытки и обеспечит небольшую прибыль. Плавный Мартингейл считается менее рисковой системой, чем классический.

Метод усреднения

Суть метода усреднения по Мартингейлу заключается в том, что если при открытии сделки цена пошла в противоположную от прогнозируемой сторону, то через определённый шаг необходимо открыть серию сделок в сторону первоначальной сделки. Даже при небольшом откате все открытые сделки закроются в прибыль.

Метод усреднения относится к безубыточной торговой системе потому что фиксируются только прибыльные сделки, а убыточные перекрываются новыми позициями до того момента, пока суммарный итог не достигнет безубытка или даже прибыли.

У такой системы существует пара серьёзных недостатков:

  1. Депозита может не хватить, чтобы выдержать совокупный объём убытков и наступит маржин-колл (ситуация, когда баланс на счёте трейдера опускается ниже минимально допустимой нормы и если используются кредитные средства брокера, то трейдеру нужно либо пополнить счёт, либо закрыть позицию).
  2. Из-за большого количества открываемых сделок совокупная сумма выплачиваемых спредов может оказаться существенной. Лучше выбирать брокера с низкими спредами.

Система Мартингейла с использованием чисел Фибоначчи

Такая система Мартингейла используется как альтернатива классическому Мартингейлу, который считается очень рисковой стратегией.

Суть системы с использованием чисел Фибоначчи заключается в том, что при получении убытков следующая сделка открывается не двойным лотом, а при помощи суммирования двух предыдущих объёмов.

Например, открыта сделка объёмом 0,1 лота и она убыточная. Следующая сделка открывается объёмом 0,1 лота, а потом 0,1+0,1 = 0,2 лота, следующая 0,1+0,2= 0,3 и т.д.

Преимуществом такой системы является возможность выдерживать практически любую просадку даже без большого депозита, а недостатком – цене необходим откат хотя бы до второго числа из предыдущей цепочки, чтобы сделка стала прибыльной.

Оценка системы Мартингейла

Плюсы и минусы работы по системе Мартингейла

Сложно определить положительные моменты в использовании системы Мартингейла. Наверное, самый главный плюс – это простота в понимании системы, но только в теории, на практике всё намного сложнее.

Прежде всего, нужно усвоить, что Мартингейл – это не торговая система, это система управления капиталом, поэтому она не даёт никакого преимущества торговой системе.

Мартингейл лишь изменяет распределение сделок торговой системы таким образом, что система получает множество подряд идущих профитных сделок до тех пор, пока для очередной сделки не останется средств и не наступит 100% слив депозита. Ирония в том, что система действительно безупречно работает и обеспечивает прибыль, но только в том случае, если капитал бесконечен, а такой ситуации быть не может.

Системы Мартингейла практически на 100% убыточны в долгосрочной перспективе, чем больше времени открыты сделки, тем меньше перспектив получить прибыль. Поэтому получить прибыль по Мартингейлу реально, но таких ситуаций очень не много и если количество убыточных сделок подряд затягивается, то шансы получить в итоге прибыль также существенно снижаются.

Важно усвоить, что системы Мартингейла не сделают убыточную торговую систему прибыльной и наоборот.

Правила для работы по системе Мартингейла

Для того, чтобы получать прибыль при помощи системы Мартингейла, необходимо чётко следовать следующим правилам:

  • Тестировать стратегию на демо-счёте необходимо продолжительное время.
  • Необходимо тщательно подбирать торговые инструменты, рабочий таймфрейм и размер депозита, который способен выдерживать значительные просадки.
  • Лучше торговать на центовых счетах, которые позволяют использовать метод при депозите в 100$ без риска понести огромные потери, чем слить внушительный депозит.
  • Необходимо использовать максимальное кредитное плечо (не менее 1:500), поскольку, чем меньше размер кредитного плеча и больше убыточных сделок, тем быстрее это приведёт к стоп-ауту (принудительное закрытие брокером позиции клиента при превышении допустимого уровня убытка по открытым позициям).
  • Нужно регулярно выводить полученную прибыль (раз в неделю, месяц) и в идеале стремиться как можно быстрее вывести первоначальный депозит, чтобы продолжать торговлю с уже заработанными деньгами.

И напоследок, при соблюдении выше изложенных правил можно быстро разогнать депозит, но от быстрого слива никто не застрахован. Иногда это случается через месяц или год, а иногда – уже на следующий день после начала торговли. Поэтому система Мартингейла в основном используется новичками именно для быстрого разгона депозита и последующего перехода к работе с менее рисковыми системами. Торговать с использованием Мартингейла в долгосрочной перспективе и с большим депозитом — это неоправданный риск.

Расскажите об этом друзьям


Также стоит посмотреть