Узнать основы трейдинга

Что такое уровни Фибоначчи и как их правильно использовать

Что такое уровни Фибоначчи и как их правильно использовать

Рынок живет по своим законам, но элементов этой системы так много, что на первый и даже на двадцатый взгляд он может показаться хаотичным. Но желание упорядочить его структуру хотя бы в собственном восприятии вполне естественно, ведь только таким образом можно попытаться эффективно и стабильно зарабатывать на спекулятивной торговле. Уровни Фибоначчи представляют собой одну из попыток такого упорядочивания.

И хотя попытка найти единственный верный алгоритм трейдинга и является априори бесперспективной, при грамотном использовании уровни Фибоначчи могут быть крайне полезными. Более того, в ряде стратегий они используются в качестве одного из главных способов анализа рынка, а потому понимание данного индикатора безапелляционно является актуальным.

Сущность данного инструмента анализа в том, чтобы выстраивать уровни поддержки и сопротивления, которые принимают вид горизонтальных линий. Эти линии выражают измерение движение цены. Данный инструмент являются попыткой найти “золотое сечение” рынка.

Последовательность Фибоначчи вне трейдинга

Данный термин был известен достаточно давно и, пусть и под другим названием, но активно использовалась еще в Древней Индии, причем не просто использовалась, но использовалась в литературе.

В Старом Свете эта последовательность стала популярной после работы знаменитого Леонардо Пизанского. Он был выдающимся математиком и известен под псевдонимом Фибоначчи. Вот он-то и опубликовал свой трактат больше восьми столетий назад, где подробно рассмотрел несколько математических явлений и решил ряд важных задач. В частности, там была выложена последовательность бесконечных чисел,выстроенный по определенной закономерности. Каждый элемент равен сумме двух предыдущих. Строится она следующим образом: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…

Самое главное в ней то, что любое число по отношению к предыдущему стремится к так называемому математическому “золотому сечению”, которым является число 0,618. Еще со времен Эвклида оно считается самым гармоничным выражением пропорции отношения целого к частному.

Это число встречается буквально чудесным образом в природе, например, во многих раковинах моллюсков, в структуре ураганов, в соцветиях и даже в строении галактик. В художественных произведениях, в том числе и в музыке, число 0,618 тоже можно найти в ритмике и пропорциях.

“Золотое сечение” трейдинга

А в 1930-ых его, “золотое сечение”, попытались найти и в рынке. Эта идея пришла в голову Ральфу Нельсону Эллиоту, который исследовал графики цены за 75 лет истории фондового рынка, сравнивая показатели годовых, месячных, недельных, дневных, часовых и тридцатиминутных графиков. Между ними он нашел соотношение, близкое все к той же цифре 0,618.

Были найдены разные способы применения этого явления. Также существуют такие инструменты как веер, временные зоны и дуги – и все они носят имя великого математика прошлого.

Иногда уровни Фибоначчи используются, чтобы найти оптимальную точку входа. Впрочем, есть и стратегии, которые полностью опираются на этот инструмент.

Стоит сказать, что несмотря на пользу, которую может принести данный инструмент, его нельзя воспринимать как панацею от убытков. Рынок слишком сложен, так что стратегии, где используются уровни Фибоначчи, тоже не гарантируют прибыль. Но среди всех инструментов анализа рынка описываемые занимают достойное место. Также стоит ознакомиться с индикаторами, которые могут помочь выстроить доходную стратегию торговли.

Как пользоваться уровнями Фибоначчи

Активный рост или снижение цены на актив сменяется флэтом, но перед этим наступит момент коррекции. В сообществе трейдеров его зовут еще “откатом”. Данный индикатор позволяют найти цели коррекции, что можно выгодно использовать в разных стратегиях, а также этот инструмент позволяет эффективно находить уровни поддержки и сопротивления. Важно, что они обычно достаточно сильные, если пользоваться этим инструментом.

Чтобы применять этот инструмент анализа, необходимо немного. В том числе и из-за простоты использования данный инструмент и является таким популярным. Нужно найти начало и конец предыдущего тренда. Пользоваться данным инструментом нужно вручную, выставляя его от начала к концу по направлению движения цены. Индикатор автоматически выставляет уровни коррекции, которые он вычисляет сам. Уровень коррекции интересен тем, что именно сюда так или иначе вернется цена.

Традиционно этих уровней три: 38,2%, 50% и 61,8%. Они связаны с числами Фибоначчи, и действительно цена очень часто возвращается к ним. А то, к какому именно уровню произошел откат говорит о его силе.

Что такое уровни Фибоначчи и как их правильно использовать

Коррекции разделяют на сложные и простые. К простым относятся те, что имеют зигзагообразную форму. Любая другая указывает на несколько более сложный путь, который проходит цена, а потому коррекция любой иной формы и относится к сложным.

Потом этот уровень превратиться в восприятии трейдера либо в поддержку, либо в сопротивление курса. Это зависит от того, куда пошла цена после его достижения.

Как на практике использовать уровни Фибоначчи

Описываемый индикатор входит в категорию встроенных, так что отдельно скачивать его не придется.

Уровни Фибоначчи очень часто используются для того, чтобы найти потенциальные точки входа на рынок, которые находятся там, где график пересекает эти уровни коррекции. Есть два разных подхода в этом деле:

  1. Агрессивный. Предполагает вход при пересечении каждого уровня коррекции. Стоп-лосс выставляется на противоположном уровне от линии Фибоначчи. В случае, если стоп-лосс срабатывает, нужно снова войти на следующей линии коррекции и так делать до тех пор, пока цена не повернет, куда нужно.
  2. Умеренный подход. Предполагает ожидание того, когда цена пройдет уровень коррекции, который после этого превратиться в уровень поддержки или сопротивления. Потом дождаться, когда цена вернется назад и будет двигаться по первоначальному направлению тренда. После пересечения линии входить на рынок.

Уровни расширения

Этот инструмент анализа эффективен в качестве одного из способов определения уровней поддержки и сопротивления, но также он может успешно использоваться для того, чтобы попытаться предсказать, куда дальше будет стремиться цена, с помощью уровней расширения. Чаще всего это 138,2% и 161,8%. Они находятся вне изначального движения цены актива. Иногда они используются следующим образом: на уровнях коррекции трейдер входит в позицию, а на уровне расширения выходит из нее.

Что такое уровни Фибоначчи и как их правильно использовать

Сам индикатор выделяет все уровни, но трейдеру желательно соотносить их с графиком при выборе. Например, если цена коснулась уровня коррекции 38,2%, то надежнее всего выйти из рынка при пересечении графика линии на 138,2%. Соответственно, если уровень коррекции был либо на 50%, либо на 61,8%, то выходить можно на 161,8%.

Что такое уровни Фибоначчи и как их правильно использовать

Вспомогательные инструменты

Этот индикатор не смотря на такой высокий уровень эффективности, все же является лишь частью более полной торговой стратегии, а какой именно – это уже определяет трейдер. При этом в качестве других инструментов анализа могут использоваться другие индикаторы и методики, некоторые из которых особенно эффективно сочетаются с уровнями Фибоначчи:

  • Теория волн Эллиота, согласно которой любой тренд можно условно разделить на пять волн: три импульсные (первая, третья и пятая) и две коррекционные (вторая и четвертая), которые идут против тренда.
  • Веер Фибоначчи строится из точки, где окончился предыдущий тренд. Исходящие оттуда лучи, идущие по направлению движения графика, пересекаются с уровнями Фибоначчи, определяя возможные точки окончания коррекции.Что такое уровни Фибоначчи и как их правильно использовать
  • Дуги Фибоначчи. Строится линия от начала до конца тренда. От нее строятся три дуги, которые пересекают прямую на уровнях 38,2%, 50,0% и 61,8%. Это позволяет предсказать уровни коррекции в будущем, но возможны ошибки из-за неправильного масштаба графика.Что такое уровни Фибоначчи и как их правильно использовать
  • Временные зоны Фибоначчи. Работают уже с числами последовательности, о которой говорилось в начале. Выбирается первый локальный максимум или минимум зарождающегося тренда, являющийся точкой отсчета. Затем находятся единицу, то есть следующий максимум или минимум. Она является “шагом” данного графика. На уровнях 5, 8, 13, 21, 34… можно ожидать разворот. Конечно, это не значит, что разворот там случится, так что нужно использовать другие индикаторы для входа против тренда.Что такое уровни Фибоначчи и как их правильно использовать

Все эти вспомогательные инструменты обычно встроены в торговый терминал. Важно помнить, что уровни Фибоначчи всегда строятся слева направо, как на восходящем (для длинных позиций), так и на нисходящем (для коротких позиций) графиках. А тренд можно искать с помощью специальных индикаторов.

Фейсбук комментарии

Телеграм канал

Подпишитесь на наш Фейсбук

Хотите узнать о будущем больше?

Узнать будущее

Какие тренды будущих изменений уже видны и во что стоит инвестировать?

Заглянуть в будущее