Узнать основы трейдинга

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления – основа технического анализа. Это прекрасный инструмент получения прибыли, который не требует от трейдера глубоких познаний в области экономики.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления – это линии на таймфреймах, на которых расположено большое скопление ордеров на продажу (sell) и покупку (buy). Уровень поддержки всегда располагается внизу, уровень сопротивления – вверху.

Цены могут двигаться в пределах диапазона, границами которого являются данные уровни, пробивать их или отбиваться от этих линий. При достижении ценой уровня поддержки есть вероятность смены медвежьего тренда на бычий, и наоборот – при достижении уровня сопротивления медведи могут взять верх над быками.

С помощью уровней поддержки и сопротивления:

  • выявляются рыночные тренды;
  • трейдер получает сигналы начала и завершения ценового импульса;
  • составляются прибыльные торговые стратегии.

Уровень сопротивления

На этой линии может быть собрано большое количество приказов на продажу или же здесь происходит вход достаточного числа продавцов, чтобы сломить рыночную тенденцию. В результате цена или замедляет свое движение, или останавливается, чтобы далее пойти в обратном направлении.

На таймфреймах этот уровень определяется значительным числом разворотов цены вниз. Если цена побеждает этот уровень, то он не исчезает, а превращается в линию поддержки.

urovni-poddergki-soprotivleniya-3

Уровень поддержки

Данный уровень характеризуется наличием множества покупателей и выставленных ордеров на покупку. Задача трейдеров, “накачивающих” спрос, – не дать цене упасть ниже.

На графиках котировки по несколько раз останавливаются у этого уровня и идут вверх.

Когда покупателям удается преодолеть эту линию, то она превращается в сопротивление для нового коридора котировок на медвежьем рынке.

Слабость и сила уровней

Одной из характеристик уровней является их сила/слабость. Определить это достаточно легко: обратите внимание на количество касаний котировками того или иного уровня. Чем их больше, тем сильнее данная линия.

Локальные уровни

Локальные уровни – это те же самые уровни поддержки и сопротивления, однако с некоторыми отличиями:

  • они меньшего размера;
  • их влияние на цену распространяется только в пределах определенного коридора;
  • после их преодоления такие линии перестают быть значимыми;
  • локальные линии старшего таймфрейма становятся полноценными на минутных графиках.

Большой ошибкой будет недооценивать эти уровни поддержки и сопротивления, ибо они, несмотря на оговоренные выше особенности, имеют большое значение для многих торговых стратегий.

Круглые уровни

Данные уровни больше обусловлены психологическими качествами человека, чем изначальным скоплением определенных ордеров. Цены на таких уровнях кратны пяти, например 1,15 (EUR/USD), 1,35 (USD/CAD), 1220 (XAU/USD), 4000 (BTC/USD). Такие цифры притягивают внимание трейдеров, и они практически подсознательно стремятся к круглым ценам. Поэтому во время работы круглым уровням также сто́ит уделять достаточно времени.

Плавающие (динамические) уровни

Скользящие средние также выполняют функцию поддержек и сопротивлений. Например, если при аптренде (восходящем тренде) котировки на откатах опустились к ЕМА и отбились от нее, то она в данном случае выполняет роль линии поддержки. И, соответственно, наоборот.

Динамичность скользящих заключается в их движении за ценой, поэтому они и называются плавающими уровнями поддержки и сопротивления. Нельзя забывать, что «возраст» скользящей средней пропорционален ее силе в качестве уровня: чем старше ЕМА, тем она сильнее.

Нанесение уровней на график

Для построения уровня необходимо определить экстремумы цены – максимумы и минимумы котировки. Для построения уровней достаточно (согласно теории Доу Джонса) 2 точек, но в идеале их должно быть больше (минимум 3). Через низкие значения проводится линия поддержки, через большие – сопротивления.

urovni-poddergki-soprotivleniya-2

Устранение шумов

Некоторые трейдеры при построении уровней отсекают так называемый шум. Они проводят линии не через котировки, находящиеся в тенях свечи (если речь идет о графиках с японскими свечами), а по их телам.

При отсечении действует правило, что в эту зону не должны попадать значимые цены (например, закрытия), а процент самого «урезания» не может быть больше 3%. Недостатком свечных графиков является наличие рыночного шума, а вот графики Ренко лишены такого минуса.

Зоны поддержки и сопротивления

Субъективизм теханализа и невозможность иногда выделить несколько последовательных максимумов/минимумов привели к тому, что трейдеры начали использовать не только уровни, но и зоны сопротивления и поддержки – диапазоны самых высоких и низких котировок.

Профессионалы советуют применять уровни тогда, когда цена консолидируется в некотором узком диапазоне не более 2 месяцев. А вот для широкого коридора более удобными при анализе являются именно зоны. Но окончательное решение, как известно, – за трейдером.

Также при выборе одного уровня поддержки и сопротивления для работы из зоны уровней необходимо следовать правилам:

  • выбирать линию, которая находится ближе всего к критической точке;
  • работать с самым сильным уровнем (который имеет больше всего касаний);
  • ориентироваться на уровень, подтвержденный ложными пробоями.

Подтверждение уровней

Существуют определенные закономерности поведения цены в уровнях поддержки и сопротивления. Это отбой, пробой и ложный пробой.

Отбой

Одно из правил Чарльза Доу гласит, что тенденция имеет бо́льшую вероятность на продолжение, чем на смену. И при даунтренде, и при аптренде уровень слабеет по мере отдаления от точки зарождения тренда. Поэтому каждый отбой в будущем может стать пробоем.

При движении цен в боковиках подобное тестирование уровней может продолжаться дольше. И, как уже было сказано, чем чаще трейдеры наблюдают касания, тем сильнее поддержка/сопротивление на графике.

Отбой происходит, когда сил одной из групп трейдеров (продавцов или покупателей) недостаточно для дальнейшего движения. Тогда идет проба на прочность уровня. Далее трейдеры собирают силы для мощного удара – пробоя.

Торговля при отбое может происходить в разных направлениях. Отскок от поддержки при аптренде дает точку входа на покупку, при даунтренде отбой позволяет выставить ордер на продажу. В боковике покупки производятся при отскоке от нижней границы, а на продажу – от верхней.

Закрытие позиций преимущественно выполняют по сигналам индикаторов. Торговля на отбой лучше всего подходит для торговли во флэте.

Пробой

Пробой по своей сути – перестановка сил на рынке. Выявить пробой несложно: цена должна закрыться выше/ниже уровня сопротивления/поддержки, то есть выйти за диапазон, в котором пребывала некоторое время.

Причиной формирования пробоя является дисбаланс числа покупателей и продавцов на рынке. Такая расстановка сил вынуждает котировки выходить уже за привычные диапазоны и двигаться дальше, к следующим уровням.

После появления пробоя цена продолжает движение, а потом происходит откат (коррекция) – возврат к пробитому уровню. Коррекция является подтверждением пробоя. Еще одним сигналом пробоя уровня может быть проторговка – паттерн Price Action, при котором формируется несколько небольших свечей над или под пробитыми уровнями поддержки и сопротивления в направлении нового движения.

Профессионалы не советуют входить в рынок непосредственно сразу после отскока, особенно новичкам, так как для подтверждения истинности пробоя требуется время. И все же рискнуть войти в рынок можно, зная, что:

  • ордера на продажу открываются на пробитии линии поддержки после отката;
  • ордера на покупку открываются на пробитии сопротивления, когда пробой был подтвержден откатом или проторговкой.

Открывать сделки на пробой лучше всего во время трендовой торговли.

Ложный пробой

Этот тип подтверждения уровня отличается от истинного тем, что котировки после прорыва уровня возвращаются в привычный коридор. После закрытия котировки выше сопротивления или ниже поддержки це́ны возвращаются обратно, о чем свидетельствуют новые точки закрытия. Обычно ложный пробой имеет не более 3 свечей.

Сто́ит отметить, что одной из причин появления ложного пробоя является сбор стопов мелких участников рынка маркетмейкерами, чтобы набрать силы для дальнейшего мощного движения внутри рабочего диапазона.

Торговля на ложном пробое опасна, но возможна. Главное условие успеха – скорость возвращения в прежний диапазон. Если котировки проходят этот путь медленно и рвано, то лучше воздержаться от открытия сделок.

urovni-poddergki-soprotivleniya-4

Закономерность торговли от уровней поддержки и сопротивления

Следует знать одно правило: чем выше таймфрейм, на котором сформировались уровни поддержки и сопротивления, тем эти линии сильнее и зна́чимее, поскольку большее количество трейдеров будет учитывать их во время своей работы.

При приближении к таким уровням борьба между медведями и быками становится жестче, что повышает ликвидность рынка. Именно точки возле уровней можно считать прекрасными зонами для входа в рынок, так как цена идет от уровня к уровню.

Торговля при работе с ЕМА, выступающими в качестве уровней поддержки и сопротивления

Если при аптренде котировки на откатах подошли к ЕМА и отбились от этой линии, то можно выставлять ордера на покупку, ведь средняя выступила поддержкой и дала трейдеру сигнал на вход для покупки.

При даунтренде линия ЕМА направлена вниз. Если котировки при откате не смогут закрыться выше нее, то она сыграет роль сопротивления и даст точки для сделок на продажу.

Лайфхак от Линды Рашке

Известная трейдер Линда Рашке советует регулярно выполнять одно упражнение, основанное на уровнях поддержки и сопротивления, чтобы лучше понять рынок.

  1. Выбрать какой-то один рынок для дальнейшего анализа.
  2. На протяжении всей сессии каждые 5 минут фиксировать цену котировки и при этом не смотреть на внутридневной график.
  3. Выявить уровни поддержки и сопротивления.
  4. Проследить поведение котировок у этих линий.
  5. Проанализировать ситуации за полчаса до закрытия рынка.
  6. Вычислить длительность каждого внутридневного движения котировки.

Это упражнение надо выполнять минимум неделю. Это поможет вам яснее понять работу рынка, закономерности движения цены и принципы работы у уровней поддержки и сопротивления.

Фейсбук комментарии

Телеграм канал

Подпишитесь на наш Фейсбук

Хотите узнать о будущем больше?

Узнать будущее

Какие тренды будущих изменений уже видны и во что стоит инвестировать?

Заглянуть в будущее